دوہری حرکت پذیر اوسط ریورس ٹریکنگ سسٹم

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-07 16:00:33
ٹیگز:

img

جائزہ

ڈبل موونگ ایوریج ریورس ٹریکنگ سسٹم 123 ریورس پیٹرن کی حکمت عملی اور Ichimoku حکمت عملی کو ضم کرتا ہے تاکہ ریورس مواقع کی نشاندہی کی جاسکے اور زیادہ منافع کے رجحانات کو ٹریک کیا جاسکے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی میں دو ذیلی حکمت عملی شامل ہیں:

  1. 123 ریورس پیٹرن کی حکمت عملی

یہ حکمت عملی قیمت کے نمونوں پر مبنی تجارت کرتی ہے۔ منطق یہ ہے:

  • جب بند ہونے کی قیمت دو لگاتار دنوں تک بڑھتی ہے اور 9 دن کا سست اسٹوکاسٹک 50 سے نیچے ہوتا ہے تو طویل ہوجائیں۔

  • جب بند ہونے کی قیمت دو مسلسل دنوں تک گرتی ہے اور 9 دن کا فاسٹ اسٹوکاسٹک 50 سے اوپر ہوتا ہے تو مختصر ہوجائیں۔

یہ پچھلے دنوں کے اختتام کے وقفے کا استعمال الٹ پھیروں کا تعین کرنے اور شور کو فلٹر کرنے کے لئے اسٹوکاسٹکس کا استعمال کرتا ہے۔

  1. Ichimoku حکمت عملی

یہ حکمت عملی Ichimoku کے پانچ لائن کراس اوور پر مبنی تجارت کرتی ہے۔ منطق یہ ہے:

  • جب قریبی قیمت بیس لائن سے اوپر ہو تو طویل سفر کریں۔

  • جب قریبی قیمت تبادلوں کی لکیر سے نیچے ہو تو مختصر جائیں۔

جہاں بیس لائن پچھلے 26 دنوں میں سب سے زیادہ اعلی اور سب سے کم کم کا وسط نقطہ ہے ، اور تبادلوں کی لائن پچھلے 9 دنوں میں سب سے زیادہ اعلی اور سب سے کم کم کا وسط نقطہ ہے۔ یہ رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط کراس اوورز کا استعمال کرتا ہے۔

حتمی حکمت عملی دونوں ذیلی حکمت عملیوں سے سگنل کو یکجا کرتی ہے، جب دونوں سگنل طویل یا مختصر ہوتے ہیں اور جب وہ متفق نہیں ہوتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں.

فوائد کا تجزیہ

  • الٹ اور رجحان کی پیروی کو یکجا کرتا ہے، الٹ اور رجحانات کو پکڑنے میں لچکدار.

  • 123 پیٹرن آسان اور مؤثر ہے الٹ کی نشاندہی کرنے میں.

  • Ichimoku پیرامیٹرز بہتر ہیں، کم فرار کے خطرے کے ساتھ.

  • دو مختلف حکمت عملیوں کو ملا کر اصلاحات حاصل کی جاسکتی ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

  • ریورسنگ کی حکمت عملیوں میں پھندے اور نقصانات کا امکان ہوتا ہے۔ ہولڈنگ کی مدت کو کم کرنے یا خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان شامل کرنے پر غور کریں۔

  • Ichimoku رینج محدود مارکیٹوں میں whipsaws کا تجربہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک پیرامیٹرز یا غیر ضروری تجارت کو کم کرنے کے لئے فلٹرز شامل کریں.

  • حکمت عملیوں کو جوڑتے وقت متضاد پیرامیٹرز بہت کثرت یا کم سگنل کا باعث بن سکتے ہیں۔ محتاط جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  • بہتر فلٹرز کے لئے زیادہ اشارے کی جانچ کریں، مثال کے طور پر حجم کو شامل کریں.

  • آلہ کی خصوصیات کے مطابق Ichimoku پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  • سٹاپ نقصان کے طریقہ کار شامل کریں، مثال کے طور پر اے ٹی آر پر مبنی سیٹ آؤٹ.

  • خطرے کے کنٹرول کے لئے منی مینجمنٹ ماڈیول شامل کریں.

  • مضبوط بیک ٹسٹنگ کے لئے مزید ڈیٹا اکٹھا کریں ، مسائل دریافت کریں اور تکرار کریں۔

نتیجہ

ڈبل موونگ ایوریج ریورس ٹریکنگ سسٹم الفا نسل کے لئے اصلاح اور امتزاج کے ذریعے الٹ اور رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں کی طاقتوں کو جوڑتا ہے۔ اس میں تجارتی خوبی ہے لیکن وِپساؤ اور اسٹاپ نقصان جیسے خطرات موجود ہیں۔ ہمیں بیک ٹیسٹ میں منطق کو بہتر بناتے رہنے اور استحکام اور حقیقی دنیا کی کارکردگی کے لئے مناسب رسک کنٹرول کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر یہ بہتر مجموعی نتائج کے ل different مختلف حکمت عملیوں کو جوڑنے کا ایک اچھا طریقہ فراہم کرتا ہے۔


/*backtest
start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 26/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  Ichimoku Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

middleDonchian(Length) =>
    lower = lowest(Length)
    upper = highest(Length)
    avg(upper, lower)    
    
Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement) =>
    pos = 0.0
    Tenkan = middleDonchian(conversionPeriods)
    Kijun =  middleDonchian(basePeriods)
    xChikou = close
    SenkouA = middleDonchian(laggingSpan2Periods)
    SenkouB = (Tenkan[basePeriods] + Kijun[basePeriods]) / 2
    pos := iff(close < SenkouA[displacement], -1,
              iff(close > SenkouB, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ichimoku2c", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
conversionPeriods = input(9, minval=1),
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posIchimoku2c = Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posIchimoku2c == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posIchimoku2c == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

مزید