ڈوئل لائن ٹریکنگ ریورسل موونگ ایوریج سسٹم
ChaoZhang
جائزہ
بائنری ٹریکنگ ریورس اور اوسط ریورس سسٹم 123 شکل ریورس حکمت عملی اور ایک نظر میں توازن کی حکمت عملی کو ملا دیتا ہے ، جس کا مقصد ریورس مواقع کو تلاش کرنا اور اضافی منافع حاصل کرنے کے لئے رجحانات کا سراغ لگانا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی دو ذیلی حکمت عملیوں پر مشتمل ہے:
- 123 فارمیٹ کی تبدیلی کی حکمت عملی
یہ حکمت عملی قیمت کی شکل کی بنیاد پر تجارت کرتی ہے۔ اس کی مخصوص منطق یہ ہے:
- جب اختتامی قیمت دو دن کے لئے بڑھتی ہے اور 9 دن کی سست رفتار K لائن 50 سے کم ہے تو ، زیادہ کام کریں
- جب اختتامی قیمت میں مسلسل دو دن کی کمی ہو اور 9 ویں روز فاسٹ K لائن 50 سے زیادہ ہو تو ، shorted
اس حکمت عملی میں قیمتوں کے پچھلے دن کے اختتامی قیمتوں کو توڑنے کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے الٹ پھیر کا تعین کیا گیا ہے ، اور اسٹاک کے K لائن مجموعی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے جھٹکے کو ختم کیا گیا ہے۔
- ایک نظر توازن ٹیبل حکمت عملی
اس حکمت عملی کی بنیاد پر تجارت کی جاتی ہے پہلی نظر میں توازن کی چارٹ کے پانچ لائنوں کا کراس۔ اس کی مخصوص منطق یہ ہے:
- جب بند ہونے والی قیمت بیس لائن سے زیادہ ہو تو زیادہ کام کریں
- جب بند ہونے کی قیمت ٹرانسمیشن لائن سے نیچے ہو تو خالی کریں
بیس لائن پچھلے 26 دن کی اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کے درمیان ہے ، اور کنورٹ لائن پچھلے 9 دن کی اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کے درمیان ہے۔ اس حکمت عملی میں اوسط لکیری کراسنگ سسٹم کی کھدائی کا استعمال کیا گیا ہے۔
حتمی حکمت عملی دو ذیلی حکمت عملیوں کے اشارے کے مطابق جوڑتی ہے ، جب دونوں ایک ہی وقت میں پوزیشن کھولتے ہیں یا کم ہوتے ہیں ، اور مختلف وقت میں پوزیشن کو کم کرتے ہیں۔
طاقت کا تجزیہ
- انعکاس اور رجحان کے ساتھ مل کر ، انعکاس کے مواقع کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے ، حکمت عملی میں لچکدار۔
- 123 فارم آسان اور عملی ہے، اور اس سے اہم تبدیلیوں کو مؤثر طریقے سے شناخت کیا جا سکتا ہے.
- پہلی نظر میں توازن ٹیبل کے پیرامیٹرز کو بہتر بنایا گیا ہے ، جس سے ان کو توڑنے کا خطرہ کم ہے۔
- دو مختلف قسم کی حکمت عملیوں کو ملا کر حکمت عملی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
- ریورسنگ حکمت عملی آسانی سے پھنس جاتی ہے اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ٹریڈنگ کے دورانیے کو مناسب طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے ، یا اس کو روکنے کے لئے نقصان میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
- ایک نظر میں توازن کی میز ہنگامی حالات میں آسانی سے جوڑی جاسکتی ہے ، پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے یا غیر ضروری تجارت کو کم کرنے کے لئے فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
- دونوں حکمت عملیوں کو یکجا کرتے وقت ، پیرامیٹرز کی غلط مماثلت سے سگنل بہت زیادہ یا نایاب ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے محتاط جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔
اصلاح کی سمت
- بہتر فلٹرنگ کے ذرائع تلاش کرنے کے لئے مزید اشارے کے مجموعے کی جانچ کریں۔ مثال کے طور پر ، کمپاؤنڈ توانائی کے اشارے وغیرہ۔
- مصنوعات کی مخصوص خصوصیات کے مطابق توازن کی میز کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
- نقصان کی روک تھام کو بڑھانا۔ اے ٹی آر کے مطابق پوزیشن روک تھام کا تعین کیا جاسکتا ہے۔
- پیسے کے انتظام کے ماڈیول کو شامل کریں اور خطرے پر قابو پائیں
- مزید اعداد و شمار کو جمع کرنے کے لئے، حکمت عملی کی کثیر جہتی جانچ، مسائل کو تلاش کرنے اور مسلسل اصلاحات کے لئے.
خلاصہ کریں۔
بائنری ٹریکنگ الٹ اور اوسط لکیری نظام الٹ اور رجحان کی حکمت عملی کے جامع استعمال کے فوائد ، پیرامیٹرز کی اصلاح اور حکمت عملی کے امتزاج کے ذریعہ اضافی منافع حاصل کریں۔ اس حکمت عملی میں تجارتی فوائد ہیں ، لیکن اس میں بندش اور نقصان کا خطرہ بھی ہے۔ ہمیں حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے بیک اپ میں حکمت عملی کی منطق کو مستقل طور پر بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، اور اس کے ساتھ ساتھ سخت خطرے کے انتظام کے اقدامات بھی ہیں۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی نے ہمیں ایک اچھی راہ فراہم کی ہے ، جس میں مختلف قسم کی حکمت عملیوں کو مجموعی طور پر زیادہ سے زیادہ مجموعی اثر حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 26/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Ichimoku Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
middleDonchian(Length) =>
lower = lowest(Length)
upper = highest(Length)
avg(upper, lower)
Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement) =>
pos = 0.0
Tenkan = middleDonchian(conversionPeriods)
Kijun = middleDonchian(basePeriods)
xChikou = close
SenkouA = middleDonchian(laggingSpan2Periods)
SenkouB = (Tenkan[basePeriods] + Kijun[basePeriods]) / 2
pos := iff(close < SenkouA[displacement], -1,
iff(close > SenkouB, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ichimoku2c", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
conversionPeriods = input(9, minval=1),
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posIchimoku2c = Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posIchimoku2c == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posIchimoku2c == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )