ٹرینڈ فالونگ ریورسل اور ایہلرز لیڈنگ انڈیکیٹر کمبی نیشن سٹریٹیجی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی الٹ حکمت عملی اور ایلس لیڈ اشارے کی حکمت عملی کا ایک مجموعہ ہے جس کا مقصد زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل حاصل کرنا ہے۔ رجحان کی پیروی کرنے والی الٹ حکمت عملی رجحان کی الٹ کا تعین کرتی ہے ، اور ایلس لیڈ اشارے کی حکمت عملی کا تعین کرتی ہے وقتا فوقتا. مجموعہ سگنل مارکیٹ میں داخلے کے وقت کا زیادہ درست تعین کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
الٹ حکمت عملی کے بعد رجحان
یہ حکمت عملی اولف جینسن کی کتاب How I Triple My Money in the Futures Market کی صفحہ 183 پر مبنی ہے۔ یہ ایک الٹ قسم کی حکمت عملی ہے۔ جب اختتامی قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے 2 دن کے لئے زیادہ ہو اور 9 ویں دن اسٹوکاسٹک سست لائن 50 سے کم ہو تو ، زیادہ کام کریں۔ جب اختتامی قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے 2 دن کے لئے کم ہو اور 9 ویں دن اسٹوکاسٹک تیز لائن 50 سے زیادہ ہو تو ، خالی کام کریں۔
ایلس کی رہنمائی کے لئے حکمت عملی
اس حکمت عملی میں دن کے اعداد و شمار کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں ایک دن میں ڈیٹرنڈ سنتھیٹک قیمت (ڈی ایس پی) اور دن میں ایلرز لیڈنگ انڈیکیٹر (ایلرز لیڈنگ انڈیکیٹر ، ای ایل آئی) کا نقشہ بنایا جاتا ہے۔ ڈی ایس پی قیمت کے غالب دور کو پکڑ سکتا ہے ، جس کا حساب کتاب 2 مرحلے کے بٹ وارتس سلیکون کو کم کرنے کے لئے 3 مرحلے کے سلیکون کو کم کرنا ہے۔ ای ایل آئی پہلے سے ہی سائیکل ٹرنپوائنٹ کی نشاندہی کرسکتا ہے ، جس کا حساب کتاب ڈیٹرنڈ سنتھیٹک قیمت کو کم کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ جب ای ایل آئی رجحان سازی سنتھیٹک قیمت سے گزرتا ہے تو خرید و فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس مجموعہ کی حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رجحان الٹ فیصلے اور دورانیہ الٹ فیصلے کے ساتھ مل کر ، تجارتی سگنل زیادہ قابل اعتماد ہے۔ رجحان الٹ حکمت عملی رجحان الٹ کے نقطہ نظر کا اندازہ لگاسکتی ہے جو اوپر اور نیچے کی راہ کو توڑ دیتی ہے۔ ایلس کی رہنمائی کرنے والا اشارے بھی دورانیہ کم اور اونچائی کی پیشگی نشاندہی کرسکتا ہے۔ دونوں کو مل کر مارکیٹ میں داخل ہونے کے وقت کو زیادہ درست طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔
ایک اور فائدہ یہ ہے کہ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے میں لچکدار ہے۔ رجحان کی تبدیلی کی حکمت عملی میں اسٹاک اشارے کے پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ ایلس لیڈرشپ اشارے میں دورانیہ کی لمبائی بھی مختلف ادوار کے مطابق ڈھال سکتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ رجحان کو مسترد کردیا جائے۔ چونکہ حکمت عملی واپسی کے اشارے کا انتظار کرتی ہے ، اس لئے اس میں داخل ہونے سے پہلے ابتدائی مضبوط رجحان کے مرحلے سے محروم ہوسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، واپسی کا اشارہ غلط بریک ہوسکتی ہے ، اور اس کا احاطہ بھی کیا جاسکتا ہے۔
حل یہ ہے کہ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، الٹ فیصلے کے دورانیے کو کم کریں ، بروقت رجحانات کو پکڑیں۔ اس کے علاوہ ، نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان بھی متعارف کرایا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی متعارف کروائیں تاکہ انفرادی نقصان کو کنٹرول کیا جاسکے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ریورس سگنل سائیکل کو ایڈجسٹ کریں۔
دیگر اشارے فلٹر شامل کریں ، سگنل کے معیار کو بہتر بنائیں ، اور جعلی سگنل کو کم کریں۔
مجموعی پوزیشنوں اور خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے فنڈ مینجمنٹ ماڈیول شامل کریں۔
مختلف اقسام کے پیرامیٹرز کے اثرات کی جانچ کریں ، بہتر بنائیں کہ کون سی اقسام مناسب ہیں۔
مشین لرننگ ماڈیول شامل کیا گیا ہے تاکہ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں رجحان کی تبدیلی کا فیصلہ اور متواتر تبدیلی کا فیصلہ شامل ہے ، جس سے مارکیٹ میں داخلے کے وقت کو زیادہ قابل اعتماد طور پر پکڑا جاسکتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ سگنل کا معیار اچھا ہے ، اور اس میں بہت زیادہ ایڈجسٹمنٹ کی جاسکتی ہے۔ ابتدائی رجحان سے محروم ہونے کا سب سے بڑا خطرہ ہے ، جس کو پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ مستقبل میں روکنے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، سگنل فلٹرنگ وغیرہ میں بہتری لائی جاسکتی ہے ، تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہو۔
/*backtest
start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 26/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This Indicator plots a single
// Daily DSP (Detrended Synthetic Price) and a Daily ELI (Ehlers Leading
// Indicator) using intraday data.
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the dominant
// cycle of real price data. This one is computed by subtracting a 3 pole Butterworth
// filter from a 2 Pole Butterworth filter. Ehlers Leading Indicator gives an advanced
// indication of a cyclic turning point. It is computed by subtracting the simple
// moving average of the detrended synthetic price from the detrended synthetic price.
// Buy and Sell signals arise when the ELI indicator crosses over or under the detrended
// synthetic price.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
D_ELI(Length) =>
pos = 0.0
xHL2 = security(syminfo.tickerid, 'D', hl2)
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
xResultEMA = ema(xEMA1_EMA2, Length)
nRes = xEMA1_EMA2 - xResultEMA
pos:= iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_ELI (Ehlers Leading Indicator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthELI = input(7, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_ELI = D_ELI(LengthELI)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_ELI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posD_ELI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )