ٹرینڈ بریک آؤٹ-لانگ شیڈو حکمت عملی
تخلیق کی تاریخ:
2023-11-15 16:43:17
آخر میں ترمیم کریں:
2023-11-15 16:43:17
کاپی:
2
کلکس کی تعداد:
665
ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
اس حکمت عملی میں ، موجودہ رجحان کی سمت کا اندازہ لگانے کے لئے ، اوسط حقیقی طول و عرض اے ٹی آر کے ساتھ مل کر رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے ، K لائن کے سورج کے سایہ کی لمبائی کے تناسب کا حساب لگایا گیا ہے ، اور بریک پوائنٹس پر پوزیشن کھولنے کے لئے ، اسٹاپ نقصان کی روک تھام قائم کی گئی ہے ، اور قلیل مدتی رجحانات کو پکڑ لیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر K لائنوں کے لئے سورج کے سائے کی لمبائی کے تناسب کا حساب کرکے موجودہ رجحان کی سمت کا فیصلہ کرتی ہے ، جب سورج کی لمبائی لمبی ہوجاتی ہے تو اسے نیچے کی طرف رجحان سمجھا جاتا ہے ، اور جب سورج کی لمبائی لمبی ہوجاتی ہے تو اسے اوپر کی طرف رجحان سمجھا جاتا ہے۔
اس حکمت عملی کی منطق کچھ یوں ہے:
- K لائن کے نیچے سائے کی لمبائی کا حساب لگائیں: close-low
- K لائن کے اوپری سائے کی لمبائی کا حساب لگائیں: high-open ((سب سے زیادہ قیمت - کھلنے کی قیمت)
- سائے کی لمبائی کے طور پر سائے کے نیچے اور سائے کے اوپر کی زیادہ سے زیادہ قیمت لے لو
- K لائن ہستی کی لمبائی کا حساب لگائیں: اعلی - کم ((سب سے زیادہ قیمت - کم از کم قیمت)
- سائے کی لمبائی کا جسمانی لمبائی کے تناسب کا حساب لگائیں
- جب تناسب 0.5 سے زیادہ ہو اور نیچے کا سائے اوپر کے سائے سے زیادہ ہو تو ، نیچے کی طرف رجحان کے طور پر فیصلہ کریں ، ایک سے زیادہ اننگز ترتیب دیں
- جب تناسب 0.5 سے زیادہ ہو اور اوپری سائے نیچے کے سائے سے زیادہ ہو تو ، اوپر کی طرف جانے کا فیصلہ کریں ، خالی سلاٹ داخل کریں
- داخل ہونے پر ایک ہی وقت میں فیصلہ کریں کہ کیا K لائن کی لمبائی 0.75 گنا سے زیادہ ہے یا نہیں اے ٹی آر اوسط حقیقی طول و عرض ، ناکارہ ہونے سے بچنے کے لئے
- اسٹاپ نقصان کو روکنے کے بعد ، اسٹاپ نقصان کو داخلے کی قیمت سے کئی گنا ضرب کریں ، اسٹاپ نقصان کو داخلے کی قیمت سے دو گنا ضرب کریں ، منافع نقصان کا تناسب 2: 1 حاصل کریں
یہ حکمت عملی کی بنیادی ٹریڈنگ منطق ہے ، رجحانات کی نشاندہی کرکے پوزیشن کھولنے کے لئے ، اسٹاپ نقصان کی روک تھام کے بعد منافع کو بہتر بنانے کے لئے۔
اسٹریٹجک فوائد
- رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے سورج کے سائے کا تناسب استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں اعلی تفریق ہوتی ہے
- اے ٹی آر کے اشارے کے ساتھ مل کر مؤثر طور پر توڑنے کا فیصلہ کریں ، اور غلط سگنل سے بچیں
- خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی روک تھام کی ترتیب
- 2: 1 منافع اور نقصان کا تناسب حاصل کریں ، جو مقدار میں تجارت کے معیار پر پورا اترتا ہے
- اعلی اتار چڑھاؤ والے اسٹاک کے لئے شارٹ لائن ٹریڈنگ
- حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے اور اس پر عمل درآمد آسان ہے
اسٹریٹجک رسک
- اسٹاک کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاو کے دوران ، اسٹاپ نقصان کو توڑ دیا جاسکتا ہے ، جس سے نقصان میں اضافہ ہوتا ہے
- اثر پیرامیٹرز کی ترتیب سے بہت قریب سے وابستہ ہے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے
- ٹرینڈ میں تبدیلی کے بعد نقصانات کا امکان
- ایک ہی وقت میں اسٹاپ اور اسٹاپ کی حد میں توسیع سے نقصانات کا امکان بڑھ جاتا ہے
- اگر آپ کی کامیابی ناکام ہوجاتی ہے تو ، آپ کو بہت زیادہ رقم کا نقصان ہوگا۔
معقول نقصانات ، اصلاحی پیرامیٹرز اور بروقت نقصانات کو روکنے کے ذریعے خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- سورج اور سائے کے تناسب کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور بہترین قدر تلاش کریں
- اے ٹی آر پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور بہترین K لائن کی لمبائی کا تعین کریں
- سٹاپ نقصان اور سٹاپ لوڈ کو بہتر بنائیں اور بہترین رسک ٹو ریٹ حاصل کریں
- پوزیشن مینجمنٹ میں اضافہ ، جیسے پوزیشن میں اضافہ
- ٹریک بند نقصانات میں اضافہ، منافع کی حفاظت
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر انٹری سگنل کو فلٹر کریں
- مارکیٹ کے مختلف مراحل کے اثرات کو جانچنے کے لئے فالو اپ ٹائم فریم کو بہتر بنائیں
کثیر جہتی ٹیسٹنگ اور اصلاح کے ذریعے حکمت عملی کے اثر کو زیادہ سے زیادہ کیا جاسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ، رجحانات کی شناخت اور خطرے کے کنٹرول کے ذریعہ ، قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانے کے لئے ، ایک مستقل اثر والی شارٹ لائن توڑنے کی حکمت عملی ہے۔ جب اصلاح کی جاتی ہے تو ، یہ مقدار کی تجارت کا ایک اہم حصہ بن سکتا ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ondrej17
//@version=4
strategy("longWickstrategy", overlay=true )
// Inputs
st_yr_inp = input(defval=2020, title='Backtest Start Year')
st_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Month')
st_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Day')
en_yr_inp = input(defval=2025, title='Backtest End Year')
en_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest End Month')
en_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest End Day')
sltp_inp = input(defval=0.8, title='N - % offset for N*SL and (2N)*TP')/100
// Dates
start = timestamp(st_yr_inp, st_mn_inp, st_dy_inp,00,00)
end = timestamp(en_yr_inp, en_mn_inp, en_dy_inp,00,00)
canTrade = time >= start and time <= end
// Indicators Setup
// Strategy Calcuations
lowerWick = (open > close) ? close-low : open - low
upperWick = (open > close) ? high-open : high-close
wickLength = max(lowerWick,upperWick)
candleLength = high-low
wickToCandleRatio = wickLength / candleLength
entryFilterCandleLength = candleLength > 0.75*atr(48)
// Entries and Exits
longCondition = entryFilterCandleLength and wickToCandleRatio > 0.5 and lowerWick > upperWick and canTrade and strategy.position_size == 0
shortCondition = entryFilterCandleLength and wickToCandleRatio > 0.5 and lowerWick < upperWick and canTrade and strategy.position_size == 0
strategy.entry("pendingLong", strategy.long, limit=low+wickLength/2, when = longCondition)
strategy.entry("pendingShort", strategy.short, limit=high-wickLength/2, when = shortCondition)
longStop = strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price*(1-sltp_inp) : na
longTP = strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price*(1+2*sltp_inp) : na
shortStop = strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price*(1+sltp_inp) : na
shortTP = strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price*(1-2*sltp_inp) : na
strategy.exit("longSLTP","pendingLong", stop=longStop, limit = longTP)
strategy.exit("shortSLTP","pendingShort", stop=shortStop, limit = shortTP)
plot(longStop, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(shortStop, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(longTP, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(shortTP, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plotLongCondition = longCondition ? high+abs(open-close) : na
plot(plotLongCondition, style=plot.style_circles, linewidth=4, color=color.green)
plotShortCondition = shortCondition ? high+abs(open-close) : na
plot(plotShortCondition, style=plot.style_circles, linewidth=4, color=color.red)