MACD حرکت پذیر اوسط بیل ریچھ کی تبدیلی کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
MACD اوسط لائن بیل اور ریچھ کی منتقلی کی حکمت عملی MACD اشارے کی DIFF اور DEA اوسط لائن کا حساب کتاب کرکے ، یہ معلوم کرنے کے لئے کہ مارکیٹ کا رجحان موڑ رہا ہے یا نہیں ، اور اس کے نتیجے میں ایک تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب DIFF پر DEA پار کریں تو ، زیادہ کام کریں۔ جب DIFF کے نیچے DEA پار کریں تو ، خالی کریں۔ یہ حکمت عملی قیمتوں کے EMA اوسط لائن کو فلٹر کرنے کے ساتھ ملتی ہے ، تاکہ جھوٹی توڑ سے بچا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر MACD اشارے پر مبنی DIFF اور DEA میڈین لائنوں پر مبنی ہے۔ MACD اشارے کی اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط
جب ڈی آئی ایف ایف اوپر کی طرف ڈی ای اے کو توڑتا ہے تو ، اس کا مطلب ہے کہ قلیل مدتی اوسط مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے ، اور مارکیٹ میں زیادہ قدم ہوتا ہے۔ جب ڈی آئی ایف ایف نیچے کی طرف ڈی ای اے کو توڑتا ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قلیل مدتی اوسط کمزور ہونا شروع ہوتا ہے ، اور مارکیٹ میں خالی قدم ہوتا ہے۔ لہذا ، یہ حکمت عملی ڈی آئی ایف ایف پر ڈی ای اے کو توڑنے پر زیادہ کام کرتی ہے ، اور نیچے کی طرف جانے پر خالی ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں قیمت کے ساتھ ای ایم اے کی اوسط لائن کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ جعلی توڑ کو فلٹر کیا جاسکے۔ صرف اس صورت میں جب ڈی آئی ایف ایف اوپر کی طرف سے ڈی ای اے کو توڑ دے اور قیمت پچھلی قیمت سے کم ہو جائے۔ صرف اس صورت میں جب ڈی آئی ایف ایف نیچے کی طرف سے ڈی ای اے کو توڑ دے اور قیمت پچھلی قیمت سے زیادہ ہو۔
طاقت کا تجزیہ
MACD میڈین لائن بیل بیئر ٹرانسمیشن حکمت عملی MACD اشارے اور قیمت EMA میڈین لائن کے ساتھ مل کر ، صرف MACD اشارے کے ذریعہ پیدا ہونے والے جھوٹے سگنل سے بچنے کے لئے ، تجارت کی تاثیر کو بہتر بناتی ہے۔ یہ حکمت عملی تیزی سے مارکیٹ کے رجحانات کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتی ہے ، جو مختصر لائن آپریشن کے لئے موزوں ہے۔
اس کے فوائد میں شامل ہیں:
- MACD اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کی تبدیلی کا پتہ لگانے کے لئے ، مارکیٹ میں تبدیلی کا وقت پکڑنے کے لئے
- قیمتوں میں EMA کی اوسط لائن کے ساتھ مل کر فلٹرنگ ، جعلی توڑنے کے مواقع کو کم کرنا
- مختصر لائن آپریشن کے لئے موزوں تیزی سے ٹریڈنگ سگنل پیدا
- ٹرینڈ ٹریکنگ کے ساتھ ، ٹرینڈ میڈ میڈٹرم منافع حاصل کریں
- رجحانات کو تبدیل کرنے کے لئے ٹریڈنگ کی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے، جو زیادہ تر تاجروں کی سوچ کے مطابق ہے
خطرے کا تجزیہ
MACD اوسط لکیری بیل اور ریچھ کی تبدیلی کی حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی شامل ہیں ، جن میں سے کچھ یہ ہیں:
- MACD اشارے غلط سگنل دینے کے لئے تیار ہیں ، قیمت EMA فلٹر کی توثیق کی ضرورت ہے ، لیکن اس میں کچھ حرکتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں
- ڈی آئی ایف ایف اور ڈی ای اے کی اوسط لائن پر گہری نظر رکھیں ، اگر پیرامیٹرز کو غیر مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جائے تو غلط سگنل بڑھ جائے گا
- ٹوٹنے والا سگنل صرف ایک K لائن کا تعین کرتا ہے ، اور اس میں فولڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے۔
- حکمت عملی DIFF اور DEA کراسنگ کو بنیادی تجارتی سگنل کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اگر مارکیٹ غیر واضح ہے تو ، کراسنگ سگنل اکثر پیدا ہوتے ہیں ، جس سے تجارت کی تعدد میں اضافہ ہوتا ہے۔
ان خطرات کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے MACD پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
- فلٹر کی طاقت میں اضافہ کریں اور پکڑے جانے کے امکانات کو کم کریں
- ہولڈنگ فلٹرز میں اضافہ اور ٹریڈنگ کی فریکوئنسی کو محدود کرنا
اصلاح کی سمت
MACD میڈین لائن بیل اور ریچھ کی تبدیلی کی حکمت عملی میں بھی اصلاح کی گنجائش ہے ، جس میں مندرجہ ذیل جہتوں سے اصلاح کی جاسکتی ہے۔
- MACD پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، DIFF ، DEA دوروں کو ایڈجسٹ کریں؛
- ٹرانزیکشن کی کثرت کو کم کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ وقت فلٹرنگ؛
- اس کے علاوہ ، اس نے کہا کہ اس نے اپنے کاروبار میں بہتری لانے کی کوشش کی ہے۔
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹر کریں ، جیسے BOLL اوپر اور نیچے ، KD ، وغیرہ۔
- رجحانات کا اندازہ لگانے اور منفی تجارت سے بچنے کے لئے؛
- اس حکمت عملی کے فریم ورک کی بنیاد پر آؤٹ پٹ حکمت عملی یا اسٹاپ اسٹاپ حکمت عملی ٹیمپلیٹس تیار کی جاسکتی ہیں۔
خلاصہ کریں۔
MACD اوسط لکیری بیل اور ریچھ کی تبدیلی کی حکمت عملی DIFF ، DEA کو عبور کرکے مارکیٹ میں داخل ہونے کے متعدد اور خالی سر کے وقت کا فیصلہ کرتی ہے ، اور قیمت EMA اوسط لکیری فلٹر جھوٹے سگنل کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کے رجحان کی تبدیلی کا فوری فیصلہ کرنے کا اثر حاصل کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی آسان اور واضح تجارتی منطق کے ساتھ ، منتقلی کے نقطہ کو فوری طور پر سمجھتی ہے ، جو مختصر اور درمیانی لائن کے لئے موزوں ہے۔ آپریشن کا اگلا مرحلہ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے ، فلٹر کو بڑھانے ، ٹریڈنگ کی تعدد کو کنٹرول کرنے ، وغیرہ سے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، حکمت عملی کو زیادہ مستحکم بنا دیتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("macd_strategy",
shorttitle="macd",
overlay=true,
pyramiding=1,
max_bars_back=5000,
calc_on_order_fills = false,
calc_on_every_tick=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_type =strategy.commission.percent,
commission_value=0.00075)
[diff, dea, _] = macd(close, 12, 26, 7)
dea_close = ema(diff, 3)
price = ema(close, 9)
plot(price)
cross_over_price = na
cross_over_signal = na
cross_over_price := cross_over_price[1]
cross_over_signal := cross_over_signal[1]
cross_under_price = na
cross_under_signal = na
cross_under_price := cross_under_price[1]
cross_under_signal := cross_under_signal[1]
if (crossover(diff,dea))
cross_over_price := price[1]
cross_over_signal := diff
if (crossunder(diff,dea))
cross_under_price := price[1]
cross_under_signal := diff
if dea > 0
cross_over_price = na
cross_over_signal = na
else
cross_under_price = na
cross_under_signal = na
if diff > 0
if cross_under_price > cross_under_price[1]*1 and cross_under_signal < cross_under_signal[1]*0.95
strategy.entry("S", strategy.short, comment="S")
else
if cross_over_price < cross_over_price[1]*1 and cross_over_signal > cross_over_signal[1]*0.95
strategy.entry("B", strategy.long, comment="B")
// strategy.exit("exit_s", "S", stop = strategy.position_avg_price*1.05, when=strategy.position_size < 0)
// strategy.exit("exit_b", "B", stop = strategy.position_avg_price*0.95, when=strategy.position_size > 0)
strategy.close_all(when=(strategy.position_size < 0 and (dea < 0 or diff > cross_under_signal*1 or crossover(diff, dea)) or (strategy.position_size > 0 and (dea > 0 or diff < cross_over_signal*1 or crossunder(diff, dea)))))