ایم اے سی ڈی حرکت پذیر اوسط بل بیئر تبادلوں کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-08 15:29:41
ٹیگز:

جائزہ

ایم اے سی ڈی موونگ ایوریج بل بیئر کنورژن حکمت عملی کا حساب MACD اشارے کی ڈی آئی ایف ایف اور ڈی ای اے لائنز کا حساب لگاتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا مارکیٹ کا رجحان الٹ گیا ہے ، اس طرح تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ جب ڈی آئی ایف ایف ڈی ای اے سے اوپر عبور کرتا ہے تو یہ طویل ہوجاتا ہے اور جب ڈی آئی ایف ایف ڈی ای اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو مختصر ہوجاتا ہے۔ حکمت عملی میں غلط بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے قیمت ای ایم اے فلٹرز بھی شامل ہیں۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ایم اے سی ڈی اشارے کی ڈی آئی ایف ایف اور ڈی ای اے لائنوں پر مبنی ہے۔ ایم اے سی ڈی کا مطلب چلتی اوسط کنورجنسی تغیر ہے ، جس میں ڈی آئی ایف ایف ، ڈی ای اے اور ایم اے سی ڈی لائنیں شامل ہیں۔ ان میں ، ڈی آئی ایف ایف مختصر مدتی ای ایم اے اور طویل مدتی ای ایم اے کے مابین فرق کی نمائندگی کرتی ہے ، ڈی ای اے ڈی آئی ایف ایف کے ای ایم اے ہے جو ڈی آئی ایف ایف سگنلز کی تصدیق کے لئے استعمال ہوتا ہے ، اور ایم اے سی ڈی ڈی آئی ایف ایف اور ڈی ای اے کے مابین فرق کی نمائندگی کرتا ہے ، جو تغیرات کی نشاندہی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

جب ڈی آئی ایف ایف ڈی ای اے سے اوپر ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط مضبوط ہونا شروع ہوجاتا ہے اور مارکیٹ تیزی سے بڑھتی ہے۔ جب ڈی آئی ایف ایف ڈی ای اے سے نیچے ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط کمزور ہوجاتا ہے اور مارکیٹ bearish ہوجاتی ہے۔ لہذا ، جب ڈی آئی ایف ایف ڈی ای اے سے اوپر عبور کرتا ہے تو یہ حکمت عملی لمبی ہوتی ہے اور جب اس سے نیچے عبور کرتی ہے تو مختصر ہوجاتی ہے۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں غلط بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے قیمت کے ای ایم اے فلٹرز شامل ہیں۔ یہ صرف اس وقت طویل ہوتا ہے جب ڈی آئی ایف ایف ڈی ای اے سے اوپر ٹوٹ جاتا ہے اور قیمت پچھلی طویل قیمت سے نیچے ہوتی ہے ، اور صرف اس وقت مختصر ہوجاتی ہے جب ڈی آئی ایف ایف ڈی ای اے سے نیچے ٹوٹ جاتا ہے اور قیمت پچھلی مختصر قیمت سے اوپر ہوتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

ایم اے سی ڈی موونگ ایوریج بل بیئر کنورژن حکمت عملی صرف ایم اے سی ڈی کے ذریعہ تیار کردہ جھوٹے اشاروں سے بچنے کے لئے ایم اے سی ڈی اشارے اور قیمت ای ایم اے فلٹرز کو جوڑتی ہے ، اس طرح تجارتی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحان کی تبدیلیوں کی تیزی سے نشاندہی کرتی ہے اور قلیل مدتی تجارت کے لئے موزوں ہے۔

اہم فوائد میں شامل ہیں:

رجحان کے الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنے اور موڑ پوائنٹس کو پکڑنے کے لئے MACD کا استعمال کرتے ہوئے
جھوٹے بریک آؤٹ کے مواقع کو کم کرنے کے لئے قیمت EMA فلٹرز کو شامل کرنا
مختصر مدت کی تجارت کے لئے موزوں تیز سگنل جنریشن
مڈل ٹرم ٹرینڈ منافع کو پکڑنے کے لئے عملدرآمد کے رجحان کے بعد
زیادہ تر تاجروں کے ساتھ ہم آہنگ ہے تبادلوں کے مقامات پر تجارت کا سوچنے کا نمونہ

خطرے کا تجزیہ

ایم اے سی ڈی موونگ ایوریج بل بیئر کنورشن حکمت عملی میں بھی کچھ خطرات ہیں:

MACD جھوٹے سگنل پیدا کرنے کا شکار ہے، قیمت EMA فلٹرز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کچھ چالوں کو بھی یاد کرے گا
DIFF اور DEA لائنوں کی قریب سے نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، غلط پیرامیٹر ٹیوننگ جھوٹے سگنل میں اضافہ کرتی ہے
بریک آؤٹ سگنلز صرف 1 بار پر غور کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں خطرہ ہوتا ہے
حکمت عملی بنیادی طور پر سگنل کے لئے ڈی آئی ایف ایف / ڈی ای اے کراس اوور پر انحصار کرتی ہے ، اگر سگنل بہت کثرت سے ہوں تو تجارتی تعدد میں اضافہ ہوسکتا ہے

خطرات کو بہتر بنانے کے اہم طریقے یہ ہیں:

غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے MACD پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
کم whipsaw واقع ہونے کے لئے فلٹر طاقت کو بہتر بنانے کے
تجارتی تعدد کو محدود کرنے کے لئے پوزیشن ہولڈنگ پر فلٹرز شامل کریں

اصلاح کی ہدایات

MACD چلتی اوسط بل بیئر تبادلوں کی حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طول و عرض میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

ڈی آئی ایف ایف/ڈی ای ای ادوار کے ایم اے سی ڈی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
کم ٹریڈنگ فریکوئینسی میں ٹائمنگ فلٹرز شامل کریں
منافع کے اہداف کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان / منافع لینے کی حکمت عملی شامل کریں
دیگر اشارے فلٹرز جیسے BOLL بینڈ اور KD شامل کریں
مخالف رجحان کی تجارت سے بچنے کے لئے رجحان تعصب کو شامل کریں
اس حکمت عملی کے فریم ورک کی بنیاد پر باہر نکلنے کی حکمت عملی یا منافع لینے کے سانچوں کو تیار کریں

نتیجہ

ایم اے سی ڈی موونگ ایوریج بل بیئر کنورژن حکمت عملی ڈی آئی ایف ایف اور ڈی ای اے کراس اوور سگنلز کے ذریعہ تیزی / کمی کے بازار میں داخلے کی نشاندہی کرتی ہے ، اور غلط سگنلز کو دور کرنے کے لئے قیمت ای ایم اے فلٹرز کا استعمال کرتی ہے ، جس سے مارکیٹ کے رجحان کی الٹ پوائنٹس کو مؤثر طریقے سے طے کیا جاسکتا ہے۔ آسان اور واضح منطق کے ساتھ ، یہ مختصر اور درمیانی مدتی تجارت کے لئے موزوں تبادلوں کے مقامات کی تیزی سے نشاندہی کرتی ہے۔ اصلاح کے اگلے اقدامات میں پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا ، فلٹرز کو بڑھانا ، اور حکمت عملی کو زیادہ مضبوط بنانے کے لئے تجارتی تعدد کو کنٹرول کرنا شامل ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("macd_strategy", 
          shorttitle="macd", 
          overlay=true, 
          pyramiding=1, 
          max_bars_back=5000, 
          calc_on_order_fills = false, 
          calc_on_every_tick=true, 
          default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
          default_qty_value=100, 
          commission_type =strategy.commission.percent, 
          commission_value=0.00075)
[diff, dea, _] = macd(close, 12, 26, 7)
dea_close = ema(diff, 3)
price = ema(close, 9)
plot(price)
cross_over_price = na
cross_over_signal = na
cross_over_price := cross_over_price[1]
cross_over_signal := cross_over_signal[1]

cross_under_price = na
cross_under_signal = na
cross_under_price := cross_under_price[1]
cross_under_signal := cross_under_signal[1]
if (crossover(diff,dea))
    cross_over_price := price[1]
    cross_over_signal := diff
if (crossunder(diff,dea))
    cross_under_price := price[1]
    cross_under_signal := diff
if dea > 0
    cross_over_price = na
    cross_over_signal = na
else
    cross_under_price = na
    cross_under_signal = na
if diff > 0
    if cross_under_price > cross_under_price[1]*1 and cross_under_signal < cross_under_signal[1]*0.95
        strategy.entry("S", strategy.short,  comment="S")
else
    if cross_over_price < cross_over_price[1]*1 and cross_over_signal > cross_over_signal[1]*0.95
        strategy.entry("B", strategy.long,  comment="B")
// strategy.exit("exit_s", "S", stop = strategy.position_avg_price*1.05, when=strategy.position_size < 0)
// strategy.exit("exit_b", "B", stop = strategy.position_avg_price*0.95, when=strategy.position_size > 0)
strategy.close_all(when=(strategy.position_size < 0 and (dea < 0 or diff > cross_under_signal*1 or crossover(diff, dea)) or (strategy.position_size > 0 and (dea > 0 or diff < cross_over_signal*1 or crossunder(diff, dea)))))

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں