دو فیکٹر کمبو رورس اور ماس انڈیکس کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-26 12:20:57
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک دوہری عنصر ماڈل پر مبنی ایک کمبو الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی کے اشاروں کے لئے مجموعی اثر حاصل کرنے کے لئے 123 الٹ پیٹرن اور ماس انڈیکس عوامل کو مربوط کرتی ہے۔ یہ صرف اس وقت طویل یا مختصر ہوگی جب دونوں عوامل بیک وقت خرید یا فروخت کا اشارہ دیتے ہیں۔

حکمت عملی منطق

123 ریورس فیکٹر

یہ عنصر 123 قیمت کے پیٹرن کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ جب پچھلے دو دنوں میں اختتامی قیمت کا تعلق کم-اعلی ہے اور اسٹاک اشارے 50 سے نیچے ہے تو ، یہ نیچے کی تبدیلی کا اشارہ کرتا ہے اور طویل ہوجاتا ہے۔ جب اختتامی قیمت کا تعلق اعلی-کم ہے اور اسٹاک 50 سے اوپر ہے تو ، یہ اوپر کی تبدیلی کا اشارہ کرتا ہے اور مختصر ہوجاتا ہے۔

ماس انڈیکس فیکٹر

یہ عنصر قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی حد کی توسیع یا سکڑنے کی بنیاد پر رجحان کی تبدیلیوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب رینج میں توسیع ہوتی ہے تو انڈیکس بڑھتا ہے اور جب رینج تنگ ہوجاتا ہے تو انڈیکس گر جاتا ہے۔ جب انڈیکس کسی حد سے تجاوز کرتا ہے تو یہ فروخت کا اشارہ پیدا کرتا ہے اور جب حد سے نیچے گزرتا ہے تو خریدنے کا اشارہ دیتا ہے۔

یہ حکمت عملی صرف اس وقت پوزیشنیں کھولتی ہے جب دونوں عوامل ایک ہی سمت میں سگنل جاری کرتے ہیں ، ایک ہی عنصر سے غلط سگنل سے گریز کرتے ہوئے منافع بخش تجارت حاصل کرتے ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

ڈبل فیکٹر ماڈل بہتر سگنل کی درستگی کے لئے قیمت پیٹرن اور اتار چڑھاؤ اشارے کو یکجا کرتا ہے
123 پیٹرن مقامی انتہا پسندوں کو پکڑتا ہے، ماس انڈیکس عالمی رجحان کی تبدیلی کے مقامات، مکمل طاقتوں کو پکڑتا ہے
صرف جب دو عوامل اتفاق کرتے ہیں تو سگنل لینے سے غلط سگنل سے بچنے اور استحکام میں اضافہ ہوتا ہے

خطرے کا تجزیہ

دونوں عوامل کے لئے ایک ہی وقت میں غلط سگنل خارج کرنے کا امکان موجود ہے، نقصانات کا سبب بنتا ہے
واپسی کی ناکامی کی شرح موجود ہے، نیچے کی طرف کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان مقرر کرنے کی ضرورت ہے
نامناسب پیرامیٹر ٹیوننگ overfitting کی قیادت کر سکتے ہیں

ٹریننگ سیٹ کو بڑھانے، سخت سٹاپ نقصان، کثیر عنصر فلٹرنگ وغیرہ کے ذریعے خطرات کو کم کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

قیمت اور اتار چڑھاؤ کے اشارے کے زیادہ مجموعے کی جانچ کریں
سگنل کے معیار اور متحرک سائز پوزیشن کا فیصلہ کرنے کے لئے ML ماڈل شامل کریں
زیادہ الفا دریافت کرنے کے لئے حجم، بولنگر بینڈ وغیرہ شامل کریں
استحکام کے لئے آگے بڑھنے کی اصلاح کا استعمال کریں

نتیجہ

یہ حکمت عملی دو عوامل ، قیمت کے نمونہ اور اتار چڑھاؤ کے اشارے کو یکجا کرتی ہے ، تاکہ صرف اس وقت سگنل لیں جب وہ اتفاق کرتے ہیں ، ایک ہی عنصر سے غلط سگنل سے گریز کرتے ہیں اور استحکام کو بہتر بناتے ہیں۔ لیکن بیک وقت غلط سگنل کے ل risks خطرات باقی رہتے ہیں۔ ہم ڈیٹا سیٹ کو بڑھا کر کارکردگی اور رسک ایڈجسٹڈ منافع کو مزید بڑھا سکتے ہیں ، اسٹاپ نقصان کی ترتیب ، فیکٹر کے مجموعوں کو بہتر بنانا اور بہت کچھ۔

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Mass Index was designed to identify trend reversals by measuring 
// the narrowing and widening of the range between the high and low prices. 
// As this range widens, the Mass Index increases; as the range narrows 
// the Mass Index decreases.
// The Mass Index was developed by Donald Dorsey. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MASS(Length1,Length2,Trigger) =>
    pos = 0.0
    xPrice = high - low
    xEMA = ema(xPrice, Length1)
    xSmoothXAvg = ema(xEMA, Length1)
    nRes = sum(iff(xSmoothXAvg != 0, xEMA / xSmoothXAvg, 0), Length2)
    pos := iff(nRes > Trigger, -1,
	         iff(nRes < Trigger, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & MASS Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MASS Index ----")
Length1 = input(9, minval=1)
Length2 = input(25, minval=1)
Trigger = input(26.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMASS = MASS(Length1,Length2,Trigger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMASS == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMASS == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں