1. Quảng trường
  2. Xu hướng hệ thống SMA theo chiến lược

Xu hướng hệ thống SMA theo chiến lược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-23 12:29:51
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này được đặt tên là SMA System Trend Following Strategy. Ý tưởng chính là xây dựng các tín hiệu giao dịch dựa trên các đường SMA với chiều dài tham số khác nhau và vào thị trường tại điểm ngắt, với cơ chế dừng lỗ để kiểm soát rủi ro.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng hai đường SMA, SMA1 và SMA2. Độ dài SMA1 là 1 và chiều dài SMA2 là 3. Bằng cách tính toán hai đường SMA này, khi SMA1 vượt qua trên SMA2, một tín hiệu mua được tạo ra. Khi SMA1 vượt qua dưới SMA2, một tín hiệu bán được tạo ra. Điều này nhằm mục đích nắm bắt xu hướng của giá.

Cụ thể, chiến lược đánh giá mối quan hệ chéo giữa các đường SMA thông qua các hàm ta.crossover và ta.crossunder, tạo ra các biến longCondition và shortCondition boolean. Khi longCondition là true, một tín hiệu mua được tạo ra. Khi shortCondition là true, một tín hiệu bán được tạo ra. Chiến lược sẽ vào thị trường tại điểm tín hiệu và cập nhật các biến profitAccumulated và lastTradeProfit để theo dõi lợi nhuận tích lũy.

Để kiểm soát rủi ro, chiến lược cũng thiết lập một cơ chế dừng lỗ dựa trên các điểm cố định.

Phân tích lợi thế

Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là nó sử dụng khả năng theo dõi xu hướng của đường SMA để nắm bắt hiệu quả những thay đổi trong xu hướng giá. So với các chiến lược đường đơn, các chiến lược đường kép có thể sử dụng mối quan hệ chéo giữa các đường để xác định hướng xu hướng và do đó tạo ra các tín hiệu giao dịch. Ngoài ra, cơ chế dừng lỗ có thể kiểm soát hiệu quả lỗ đơn.

Phân tích rủi ro

Rủi ro chính của chiến lược này là chiến lược trung bình động có xu hướng tạo ra các tín hiệu sai. Khi giá dao động, đường SMA có thể thường xuyên vượt qua, dẫn đến các tín hiệu giao dịch không cần thiết. Tại thời điểm này, lỗ lớn có thể xảy ra mà không có lỗ dừng hiệu quả.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Điều chỉnh các thông số SMA để tìm sự kết hợp tốt nhất của độ dài trung bình động thông qua backtesting.

  2. Tăng điều kiện lọc và thiết lập điều kiện đột phá giá gần điểm chéo trung bình động để tránh tín hiệu sai.

  3. Các loại phương pháp dừng lỗ khác nhau có thể được thử nghiệm, chẳng hạn như dừng lỗ di động, dừng lỗ lệnh đang chờ, v.v.

  4. Thêm điều khiển kích thước vị trí để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.

Kết luận

Nói chung, đây là một chiến lược theo xu hướng điển hình. Nó sử dụng mối quan hệ đột phá giữa các đường SMA để xác định hướng của xu hướng giá và bước vào điểm chuyển đổi của xu hướng. Đồng thời, chiến lược có chức năng dừng lỗ cố định để kiểm soát rủi ro. Chiến lược đơn giản, dễ hiểu, nhưng vẫn cần kiểm tra và tối ưu hóa kỹ lưỡng trước khi kiếm được lợi nhuận ổn định trong giao dịch thực.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © cesarpieres72

//@version=5
strategy("Estrategia SMA y Ganancias Acumuladas con Stop Loss", shorttitle="SMA_Ganancias", overlay=true)

// Definir las variables de las medias móviles
sma1_length = input(1, title="SMA 1 Longitud")
sma2_length = input(3, title="SMA 2 Longitud")

// Calcular las medias móviles
sma1 = ta.sma(close, sma1_length)
sma2 = ta.sma(close, sma2_length)

// Condiciones para las señales de compra y venta
longCondition = ta.crossover(sma1, sma2)
shortCondition = ta.crossunder(sma1, sma2)

// Acumular las ganancias
var float profitAccumulated = 0.0
var float lastTradeProfit = na

if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    lastTradeProfit := strategy.netprofit - (profitAccumulated + lastTradeProfit)
    profitAccumulated := strategy.netprofit

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    lastTradeProfit := strategy.netprofit - (profitAccumulated + lastTradeProfit)
    profitAccumulated := strategy.netprofit

// Mostrar las señales en el gráfico
plot(sma1, color=color.blue, title="SMA 1")
plot(sma2, color=color.red, title="SMA 2")

// Añadir stop loss
stopLossPips = input(5000, title="Stop Loss (en pips)")
stopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPips * syminfo.mintick)
strategy.exit("SL", "Buy", stop=stopLossPrice)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu