বোলিংজার ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-১৩ ১০ঃ১৯ঃ৪৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি বোলিংজার ব্যান্ড সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি ব্রেকআউট কৌশল। এটি প্রবেশ এবং প্রস্থান করার জন্য ব্রেকআউট সংকেত তৈরি করতে বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে। এই কৌশলটি ট্রেন্ডিং মার্কেটে উচ্চতর রিটার্ন অর্জনের জন্য ট্রেলিং স্টপ লস এবং পিরামিডিং প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রথমে বলিংজার ব্যান্ডের মাঝারি ব্যান্ড, উপরের ব্যান্ড এবং নীচের ব্যান্ড গণনা করে। মধ্যবর্তী ব্যান্ডটি দামের চলমান গড়, যখন উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি মধ্যবর্তী ব্যান্ড +/- এক স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন।

যখন দাম নিম্ন ব্যান্ডের উপরে ভাঙ্গবে, তখন একটি দীর্ঘ সংকেত উৎপন্ন হবে। যখন দাম উপরের ব্যান্ডের নীচে ভাঙ্গবে, তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উৎপন্ন হবে। এটি নির্দেশ করে যে মূল্য বোলিংজার ব্যান্ডের পরিসীমা থেকে বেরিয়ে আসছে এবং একটি প্রবণতা আন্দোলনে প্রবেশ করতে পারে।

এছাড়াও, কৌশলটি শরীরের ব্রেকআউটের জন্য পরীক্ষা করে। যদি বন্ধটি খোলা থেকে বেশি হয় এবং শরীরটি একটি নির্দিষ্ট শতাংশে মাঝের ব্যান্ডটি প্রবেশ করে তবে এটি অবস্থানটি সমতল করবে। যদি বন্ধটি খোলা থেকে কম হয় এবং শরীরটি মাঝের ব্যান্ডটি নির্দিষ্ট শতাংশে প্রবেশ করে তবে এটিও অবস্থানটি সমতল করবে। এটি মিথ্যা ব্রেকআউট থেকে ক্ষতি এড়ায়।

স্টপ লস এবং পিরামিড কৌশলটি স্টপ লস এবং পিরামিড কৌশল অনুসরণ করতে পারে। যদি মূল্য অনুকূল দিকে চলতে থাকে তবে মুনাফা সম্ভাব্যতা উন্নত করতে অবস্থানের আকার বাড়ানো যেতে পারে। যদি মূল্য বিপরীত হয় তবে স্টপ লস ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হল:

ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ এবং ব্রেকআউট ধরার জন্য বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করুন। এই সূচকটি সহজ এবং কার্যকর।
ব্রেকআউট বৈধতা নির্ধারণের জন্য শরীর এবং মাঝারি ব্যান্ড পরীক্ষা করুন, মিথ্যা ব্রেকআউট থেকে ক্ষতি এড়ানো।
লাভ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস ব্যবহার করুন।
ট্রেন্ডিং মুভগুলিতে উচ্চতর রিটার্ন অর্জনের জন্য পিরামিডিং ব্যবহার করুন।
পরিষ্কার যুক্তি এবং সহজেই বোঝা যায়। সহজ পরামিতি এই কৌশল বাস্তবায়ন করা সহজ করে তোলে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

বোলিংজার ব্যান্ডের ব্রেকআউটগুলি মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি সম্পূর্ণরূপে এড়াতে পারে না, কিছু ক্ষতি হতে পারে।
অপ্রয়োজনীয় স্টপ লস প্লেসমেন্টের ফলে অকাল স্টপ আউট বা ক্ষতির সীমাবদ্ধতা ব্যর্থ হতে পারে।
অত্যধিক পিরামিডিং সময় এবং আকার ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
প্রবণতা বিপরীতমুখী হলে সময়মতো বন্ধ না করা বড় ধরনের ড্রাউনডাউনের কারণ হতে পারে।
অপর্যাপ্ত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান দুর্বল পারফরম্যান্সের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
বিভিন্ন বাজারে বৈধতা প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ

আরও ভাল সমন্বয় খুঁজে পেতে বোলিঞ্জার ব্যান্ডের পরামিতি পরীক্ষা করুন এবং অপ্টিমাইজ করুন।
বিভিন্ন স্টপ লস কৌশল পরীক্ষা করুন এবং স্টপ লস প্লেসমেন্ট অপ্টিমাইজ করুন।
পরীক্ষা করুন এবং সর্বোত্তম পিরামিডিং সময় এবং আকার খুঁজে বের করুন।
প্রবণতার বিরুদ্ধে পিরামিডিং এড়াতে প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করুন।
শরীরের ব্রেকআউট লজিক অপ্টিমাইজ করুন মিথ্যা ব্রেকআউট কমাতে।
বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্যারামিটার সেট ব্যবহার করার জন্য শর্তাধীন আদেশ যোগ করুন।
বিভিন্ন পণ্য এবং সময়সীমার মধ্যে আরও বেশি ব্যাকটেস্ট পরিচালনা করুন যাতে স্থিতিশীলতা উন্নত হয়।
স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরামিতি অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং ব্যবহার করুন।

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, এই কৌশলটি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ এবং ফাটল ধরার জন্য বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে, অতিরিক্ত স্টপ লস, পিরামিডিং এবং অন্যান্য ফাংশন সহ ভাল ফলাফল অর্জনের জন্য। তবে ঝুঁকি রয়েছে, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন, স্থিতিশীলতা উন্নত করতে শর্তাদি যোগ করা ইত্যাদি। এটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সাথে পরিচিত বিনিয়োগকারীদের উপযুক্ত এবং ট্রেন্ডিং বাজারে ভাল রিটার্ন দিতে পারে।

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy("Noro's Bollinger Strategy v1.1", shorttitle = "Bollinger str 1.1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")

length = input(20, defval = 20, minval = 1, maxval = 1000, title = "Bollinger Length")
mult = input(2.0, minval = 0.001, maxval = 50, title = "Bollinger Mult")
source = input(ohlc4, defval = ohlc4, title = "Bollinger Source")

showbands = input(true, defval = true, title = "Show Bollinger Bands")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Bollinger Bands
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

//Lines
col = showbands ? black : na 
plot(upper, linewidth = 1, color = col)
plot(basis, linewidth = 1, color = col)
plot(lower, linewidth = 1, color = col)

//Body
body = abs(close - open)
abody = ema(body, 30)

//Signals
up = close <= lower
dn = close >= upper
exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open) and body > abody / 2

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
    strategy.close_all()

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত