বলিঙ্গার ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ব্রিন-ব্যান্ড সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি ব্রেক-আউট কৌশল, যা ব্রিন-ব্যান্ডের নিচে ট্রেলার সরবরাহ করে। এটি ক্রয় এবং বিক্রয় ক্রিয়াকলাপের জন্য একটি ব্রেক-আউট সংকেত সরবরাহ করে। এই কৌশলটি একই সাথে স্টপ লস ট্র্যাকিং এবং পজিশনিং মেশিন রয়েছে, যা প্রবণতার পরিস্থিতিতে উচ্চতর লাভ অর্জন করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে ব্রিন বন্ডের মধ্যম, উপরের এবং নীচের ট্র্যাকগুলি গণনা করে। মধ্যম ট্র্যাকটি হ’ল দামের চলমান গড়, এবং উপরের এবং নীচের ট্র্যাকগুলি যথাক্রমে মধ্যম ট্র্যাকের নীচে একটি স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল।
যখন দাম উপরে ট্রেইল অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়; যখন দাম নীচে ট্রেইল অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়। এটি বোঝায় যে দামগুলি ব্রিনের ব্যাপ্তিটি ভেঙে গেছে এবং সম্ভবত ট্রেন্ডের মধ্যে প্রবেশ করেছে।
এছাড়াও, এই কৌশলটি একটি সত্তার ব্রেকিংয়ের বিচার করে, যদি বন্ধের দামটি খোলার দামের চেয়ে বেশি হয় এবং সত্তাটি মধ্যম ট্র্যাকে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ অতিক্রম করে তবে এটি খালি হয়; যদি বন্ধের দামটি খোলার দামের চেয়ে কম হয় এবং সত্তাটি মধ্যম ট্র্যাকে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ অতিক্রম করে তবে এটি খালি হয়। এটি মিথ্যা ব্রেকিংয়ের ক্ষতি এড়াতে পারে।
পজিশন খোলার পরে, এই কৌশলটি স্টপ লস এবং পজিশন অপারেশন করতে পারে। যদি দামটি লাভজনক দিক থেকে চালিয়ে যায় তবে পজিশনটি বাড়ানো যেতে পারে এবং মুনাফা বাড়ানো যেতে পারে। যদি দামটি বিপরীত হয় তবে স্টপ লস দিয়ে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
এই প্রযুক্তিগত সূচকটি সহজ এবং কার্যকরী, যার সাহায্যে প্রবণতার দিকনির্দেশনা এবং বিপর্যয় নির্ণয় করা যায়।
ভৌত ও মধ্যম রেলের বিচারের সাথে একত্রিত হয়ে ব্রেকআউট নির্ভরযোগ্যতা, ভুয়া ব্রেকআউটের ক্ষতি এড়ানো যায়।
ট্র্যাকিং স্টপ লস ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং মুনাফা লক করা যায়।
ট্রেন্ডিংয়ের সময়, আপনি যদি এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন তবে আপনি আরও বেশি লাভ করতে পারেন।
কৌশলগত যুক্তি পরিষ্কার এবং সহজে বোঝা যায়, প্যারামিটার সেট করা সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
বুলিন বন্ডের ব্রেকআউট সম্পূর্ণরূপে ভুয়া ব্রেকআউট এড়াতে পারে না, তবে কিছু ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।
ভুলভাবে স্টপ পয়েন্ট সেট করা হলে, অকাল বা অকার্যকর স্টপ হতে পারে।
ভুলভাবে সেট করা আমানতের সংখ্যা এবং আমানতের অনুপাত ক্ষতির বিস্তার ঘটাতে পারে।
ট্রেন্ডের বিপরীতমুখী প্রবণতা থাকলে, সময়মতো প্রস্থান বন্ধ করা সম্ভব নয়, যা বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান পর্যাপ্ত নয়, যার ফলে কৌশলটি কার্যকর নয়।
বিভিন্ন বাজারে প্রমাণীকরণের প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
ব্রিন-ব্যান্ড প্যারামিটারগুলি পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করা হয় যাতে প্যারামিটারগুলির আরও উপযুক্ত সংমিশ্রণ খুঁজে পাওয়া যায়।
বিভিন্ন স্টপ-ড্রপ কৌশল পরীক্ষা করুন এবং আরও সুনির্দিষ্ট স্টপ-ড্রপ সেট করুন
সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করার জন্য ক্রমাগত এবং অনুপাত পরীক্ষা করুন।
ট্রেন্ডিং সূচক বাড়ানো, বিপরীতমুখী পণ্যে হাত না দেওয়া।
ভৌত ভাঙ্গার বিচার লজিক অপ্টিমাইজ করুন, মিথ্যা ভাঙ্গার সম্ভাবনা হ্রাস করুন।
শর্তাদি একক বৈশিষ্ট্য যোগ করুন, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় ব্যবহার করুন।
এটি আরও বিভিন্ন প্রজাতি এবং সময়কালের মধ্যে পুনরাবৃত্তি করে স্থিতিশীলতা বাড়ায়।
মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করুন।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, এই কৌশলটি প্রবণতার দিকনির্দেশনা এবং ব্রেকিং সিগন্যালগুলি নির্ধারণের জন্য বুলিন-ব্যান্ডের সূচকগুলি ব্যবহার করে এবং স্টপ লস, ওভারহোল্ডিং ইত্যাদির মতো কার্যকারিতা দিয়ে ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে। তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, শর্তাদি বিচার এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করার জন্য উন্নতি করা দরকার। এই কৌশলটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সাথে পরিচিত বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত, যা প্রবণতা চলাকালীন আরও ভাল আয় করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy("Noro's Bollinger Strategy v1.1", shorttitle = "Bollinger str 1.1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
length = input(20, defval = 20, minval = 1, maxval = 1000, title = "Bollinger Length")
mult = input(2.0, minval = 0.001, maxval = 50, title = "Bollinger Mult")
source = input(ohlc4, defval = ohlc4, title = "Bollinger Source")
showbands = input(true, defval = true, title = "Show Bollinger Bands")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Bollinger Bands
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//Lines
col = showbands ? black : na
plot(upper, linewidth = 1, color = col)
plot(basis, linewidth = 1, color = col)
plot(lower, linewidth = 1, color = col)
//Body
body = abs(close - open)
abody = ema(body, 30)
//Signals
up = close <= lower
dn = close >= upper
exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open) and body > abody / 2
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()