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Kairou-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-22 16:28:59
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Übersicht

Die Kairou-Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die mehrere technische Indikatoren einschließlich Ichimoku Cloud, MACD, Chaikin Money Flow (CMF) und True Strength Index (TSI) integriert.

Strategie Logik

Die Kernidee der Kairou-Strategie besteht darin, Ichimoku Clouds Long/Short-Signale, MACDs Long/Short-Indikatoren, CMFs Kapitalflussindikatoren und TSI's Strength Index zu kombinieren, um den Markttrend, überkaufte und überverkaufte Bereiche zu beurteilen. Ichimoku Cloud kann die Trendrichtung und die Schlüsselunterstützung/Widerstandslage eindeutig bestimmen; MACD spiegelt den Kontrast zwischen Kauf-/Verkaufskraft und dem überkauften/überkauften Phänomen wider; CMF beurteilt Kapitalzuflüsse und -ausflüsse; TSI zeigt die reale Kauf- und Verkaufskraft des Marktes.

Insbesondere wird in der Strategie hauptsächlich auf folgenden Indikatoren verwiesen:

  1. Die Tenkan-Linie überquert die Kijun-Linie in der Ichimoku-Wolke, was auf ein bullisches Signal hinweist.
  2. Chikou Span überschreitet 0 und bestätigt ein Aufwärtssignal
  3. MACD-Histogramm über 0, was eine Stärkung der Kaufkraft zeigt
  4. CMF-Indikator > 0,1 für den Kapitalzufluss
  5. TSI-Indikator > 0 mit stärkerer Kaufkraft als Verkaufskraft

Wenn die oben genannten 5 Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind, wird ein langes Signal erzeugt; wenn Bedingungen wie das Überqueren der Tenkan-Linie unterhalb der Kijun-Linie umgekehrt werden, wird ein kurzes Signal erzeugt.

Diese Strategie kombiniert die langen und kurzen Bedingungen mehrerer Indikatoren, um das Geräusch zu vermeiden, das durch einzelne Indikatorurteile verursacht wird. Gleichzeitig ist es möglich, im späteren Stadium des Trends einzutreten und zu wichtigen Punkten zuvor auszutreten, indem die Ichimoku Cloud zur Bestimmung der wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsbereiche verwendet wird und die Richtung des Schattens der Verzögerungsspanne zur Bestimmung der Richtung des tatsächlichen Kapitalflusses kombiniert wird, wodurch größere Gewinne erzielt werden.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil der Kairou-Strategie besteht darin, dass sie umfassend mehrere Indikatoren verwendet, um die überkauften/überverkauften Phänomene auf dem Markt zu beurteilen und die Kauf- und Verkaufspunkte genau zu bestimmen.

  1. Verbesserte Signalgenauigkeit durch Integration mehrerer IndikatorenEin einziger Indikator ist anfällig für falsche Signale, während diese Strategie das Rauschen effektiv filtert und die Signalzuverlässigkeit verbessert, indem Ichimoku Cloud, MACD, CMF, TSI und mehr integriert werden.

  2. Identifizieren Sie wichtige Unterstützung und Widerstand mit Ichimoku CloudIchimoku Cloud zeigt eindeutig wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus an. Die Strategie kann lange und kurze Punkte um diese Bereiche herum einsetzen, um in späteren Stadien des Trends in den Markt einzutreten.

  3. Bestimmung des tatsächlichen Kapitalflusses unter Verwendung der VerzögerungDie Verzögerungsdauer zeigt eine Divergenz, um falsche Bewegungen von Arbitrage-Orders und nicht von echten Geldern zu erkennen.

  4. Anzeige von Überkauf/Überverkauf mit MACD. Der MACD zeigt schnell überkaufte/überverkaufte Konditionen an. Zusammen mit den Ichimoku-Cloud-Leveln bestimmt er genaue Long- und Short-Eintrittssignale.

  5. Anzeige des Kapitalflusses bei CMFDer CMF-Indikator spiegelt die Bewegungen der großen Akteure durch Volumenänderungen wider und vermeidet irreführende Signale aus Arbitrageflüssen.

  6. Anzeige der Stärke der Kauf-/Verkaufskräfte mit der TSIDurch das Entfernen der Größen der Preisbewegung zeigt TSI die tatsächliche Stärke der Kauf-/Verkaufskräfte genau an, um Tiefst- und Tiefst-Rückschläge zu erkennen.

Risiken und Optimierung

Trotz seiner Vorteile birgt die Kairou-Strategie auch einige Risiken, die es zu beachten gilt.

  1. Optimierung der ParameterDie bestehenden Parameter sind möglicherweise nicht optimal. Systematischere Optimierungsmethoden können verwendet werden, um bessere Parameter für stabilere Gewinne zu finden.

  2. Fehlen eines Stop-Loss-Mechanismus. Derzeit gibt es keinen Stop-Loss-Mechanismus. Bedeutende Marktumkehrungen können zu unkontrollierten Verlusten führen. Es sollten angemessene Trailing- oder Limit-Order-Stop-Losses implementiert werden.

  3. Hohe Handelshäufigkeit- Mehrfache integrierte Indikatoren können zu hohe Handelsfrequenzen erzeugen.

  4. Leistungsschwankungen- Wechselwirkungen zwischen mehreren Indikatoren können in bestimmten Marktbedingungen zu größeren Leistungsschwankungen führen.

  5. Risiken für SignaldivergenzenWenn die Indikatoren widersprüchliche Signale zeigen, werden die Eintrittsentscheidungen schwierig.

Schlussfolgerung

Die Kairou-Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie mit mehreren Indikatoren. Sie nutzt die komplementären Stärken von Ichimoku Cloud, MACD, CMF, TSI und mehr, um die Ein- und Ausstiegszeit einzigartig zu bestimmen. Es gibt auch Raum für Optimierungen in Aspekten wie Stop-Loss-Mechanismen, Parameter-Tuning, Gewichtsverteilung usw., um die Stabilität der Strategieoperationen erheblich zu verbessern.

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy("Ichimoku with MACD/ CMF/ TSI ", overlay=true)

//Inputs
ts_bars = input(10, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(30, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")

ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=hl2)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal


tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low


//CMF
lengthA = input(10, minval=1, title="CMF Length")
ad = close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume
mf = sum(ad, lengthA) / sum(volume, lengthA)


//TSI
long = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=20)
short = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=20)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
	fist_smooth = ema(src, long)
	ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)



bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and hist > 0 and mf > 0.1 and tsi_value > 0
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and hist < 0  and mf < -0.1 and tsi_value < 0



strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)
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