Quantitative Strategie der doppelten Umkehrung

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-06 17:44:35
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Übersicht

Diese Strategie wird als "Double Reversal Percentage Change Bar Quantitative Strategy" bezeichnet und kombiniert zwei verschiedene Arten von Strategien für den Portfoliohandel, um ihre jeweiligen Vorteile voll auszuschöpfen und eine bessere Handelsleistung zu erzielen.

Die erste Strategie verwendet das Prinzip der Umkehrstrategie, um zu beurteilen, ob ein Umkehrsignal besteht, indem der Schlusskurs mit dem Vortag oder mehreren Tagen verglichen wird.

Strategieprinzipien

Bei der quantitativen Strategie der doppelten Umkehrung der prozentualen Veränderungsbalken werden zwei Hauptkomponenten verwendet:

Der erste Teil ist die 123 Umkehrstrategie.

Wenn der Schlusskurs niedriger als der vorherige Schlusskurs ist und die Stoch-Schnelllinie höher als die langsame Linie und über dem Niveau 50 liegt, wird sie als überkauft angesehen und ein Verkaufssignal erzeugt.
Wenn der Schlusskurs höher als der vorherige Schlusskurs ist und die Stoch-Schnelllinie niedriger als die langsame Linie und unter 50 liegt, wird als überverkauft angesehen und ein Kaufsignal erzeugt.
Es werden lange oder kurze Positionen nach den erzeugten Kauf- und Verkaufssignalen festgelegt.

Der zweite Teil ist der Barchartindikator für die prozentuale Veränderung.

Berechnen Sie die prozentuale Veränderung des aktuellen Balkens im Vergleich zum Balken vor N Perioden (definiert durch den Parameter input_barsback).
Ist die prozentuale Veränderung höher als der durch den Parameter BuyZone definierte positive Wertbereich, wird ein Kaufsignal erzeugt; ist sie niedriger als der durch den SellZone definierte negative Wertbereich, wird ein Verkaufssignal erzeugt.
Es werden lange oder kurze Positionen nach den erzeugten Kauf- und Verkaufssignalen festgelegt.

Schließlich werden die Positionen erst dann festgelegt, wenn die von den beiden Strategien erzeugten Signale konsistent sind, andernfalls wird es keine Änderung der Positionen geben.

Analyse der Vorteile

Die quantitative Strategie der doppelten Umkehrung der prozentualen Veränderungsbalken hat folgende Vorteile:

Die 123 Reversal Strategy ist eine sehr gute Methode, um Marktumkehrpunkte zu identifizieren; der Prozentsatzänderungsbalken-Chart-Indikator erkennt schnell Breakout-Trends.
Die Kombination von Signalen aus den beiden Strategien kann einige falsche Signale effektiv herausfiltern und unnötige Stop-Losses reduzieren, um Handelsrisiken zu senken.
Die 123 Umkehrstrategie verfügt über einen großen Optimierungsraum. Durch Anpassung von Parameterkombinationen kann sie für verschiedene Produkte und Zyklen optimiert und angepasst werden.
Die Strategie der Prozentsatzänderungsbalken ist intuitiv. Das Handelsrisiko ist leicht zu erfassen und zu kontrollieren, indem Parameter angepasst werden.

Risikoanalyse

Die quantitative Strategie der doppelten Umkehrung der prozentualen Veränderung hat ebenfalls einige Risiken:

Wenn die Signale der beiden Strategien nicht übereinstimmen, können Positionen nicht eingerichtet werden, was einige Handelsmöglichkeiten verpasst.
Die Umkehrstrategie 123 ist anfällig für Parameter. Unpassende Parameterkombinationen können zu zu vielen falschen Signalen führen. Parameter sollten für verschiedene Produkte getrennt getestet werden, um die Stabilität zu gewährleisten.
Wenn die Richtung der Kauf- und Verkaufssignale, die durch das Prozentsatzänderungsbalkendiagramm erzeugt werden, falsch ist und mit den 123 Umkehrsignalen übereinstimmt, wird dies zu erheblichen Verlusten führen.
Wir müssen die Rendite-Kurve und die Handelssignale der Strategie überwachen, um festzustellen, wann die Parameter angepasst werden müssen.

Optimierungsrichtlinien

Die quantitative Strategie der doppelten Umkehrung der prozentualen Veränderung kann auch in folgenden Aspekten optimiert werden:

Optimieren Sie Parameter wie Länge, KS-Gleichung, DLength für die 123 Umkehrstrategie, um Parameterportfolios für verschiedene Produkte und Zyklen zu finden.
Anpassen des Parameters input_barsback des Prozentsatzänderungsbalkendiagramms, um die Auswirkungen längerer oder kürzerer Rückblickperioden auf die Strategie zu bewerten.
Die Einführung von Stop-Loss-Strategien kann große Verluste, die durch falsche Signale von Prozentsatzänderungsbalken verursacht werden, effektiv vermeiden.
Versuchen Sie, ein genaueres Prozentsatzänderungsmodell auszubilden, um die Ein- und Ausstiegszeiten mittels maschineller Lernmethoden zu bestimmen, um eine höhere Gewinnrate zu erzielen.
Erhöhung anderer technischer Hilfsindikatoren für die Bewertung, um Handelssignale aus der Strategie zu bereichern und die Handelshäufigkeit zu erhöhen.

Schlussfolgerung

Die doppelte Umkehrungs-Prozentsatz-Veränderungs-Bar-Quantitative Strategie nutzt die Stärken von zwei verschiedenen Arten von Strategien voll aus und kombiniert sie, um den Gewinnraum zu erweitern und gleichzeitig Risiken zu kontrollieren.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 31/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  This histogram displays price or % change from previous bar. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


PCB(input_percentorprice,input_barsback,SellZone,BuyZone) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xPrice1 = iff(input_percentorprice, xPrice - xPrice[input_barsback], ((xPrice - xPrice[input_barsback]) * 100)/ xPrice[input_barsback])
    pos := iff(xPrice1 > BuyZone, 1,
             iff(xPrice1 < SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Percent change bar", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Percent change bar ----")
input_percentorprice = input(false, title="Price Change")
input_barsback = input(1, title="Look Back")
SellZone = input(-0.33, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPCB = PCB(input_percentorprice,input_barsback,SellZone,BuyZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPCB == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posPCB == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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