Multi-Time-Frame-Pivot-Point-Supertrend-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie kombiniert die Pivot-Punkt-Anzeige und die Average True Bandwidth-Anzeige, um ein Trend-Tracking-System für mehrere Zeiträume zu realisieren. Es kann die Trends der Zwischenzyklen erfassen und gleichzeitig die Pivot-Punkt-Anzeige nutzen, um die langfristigen Unterstützungswiderstände zu beurteilen, um bessere Einstiegs- und Ausstiegsbedingungen zu erzielen.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf zwei Indikatoren:
Pivot-Punkt-Indikator: Ermittlung der oberen und unteren Pivot-Punkte durch Berechnung der Höchst-, Tief- und Schlusspreise für einen bestimmten Zeitraum. Pivot-Punkte können als wichtige Unterstützungswiderstandsregionen dienen.
Durchschnittliche reale Bandbreite: Berechnen Sie die durchschnittliche reale Bandbreite für einen bestimmten Zeitraum und bewegen Sie den Kanal auf der mittleren Achse nach unten, wobei der Kanal als dynamische Stop-Line entlang der oberen und unteren Achse verwendet werden kann.
Die spezifische Handelslogik der Strategie lautet:
Wenn der Preis durch den Durchschnittswert der realen Bandbreite geht, nehmen Sie eine Über- oder Unterbrechungsrichtung ein, die mit der Brechungsrichtung übereinstimmt. Wenn der Preis wieder in den Gang zurückkehrt, platzieren Sie.
Die Strategie führte auch das Konzept der mittleren Linie mit den Kernpunkten ein. Wenn die Halterung die mittlere Linie durchbricht, besteht die Möglichkeit, die Hälfte der Gewinne zu erzielen und das Risiko zu kontrollieren.
Analyse der Stärken
Die Strategie hat folgende Vorteile:
Mehrzeitkonzepte, mittlere und langfristige Trends, kurzfristige Determines
Die Hauptschwerpunkt-Mittellinie ist eine Option zur Risikokontrolle, um die Hälfte der Gewinne zu erzielen und die Gewinnmarge zu sichern.
Durchschnittliche reale Bandbreiten bieten eine klare Stop-Loss-Position.
Weniger Strategie-Parameter, einfacher zu optimieren, um die beste Kombination von Parametern zu finden.
Die Gefahr eines falschen Durchbruchs wurde so weit wie möglich vermieden.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Das Risiko eines Stop-Loss-Systems ist bei starken Marktschwankungen größer.
Bei Erschütterungen kann die mittlere Achse leicht unter Druck geraten und häufig beschädigt werden.
Die falsche Auswahl der Parameter kann zu häufigen oder zu geringen Transaktionen führen.
Der jüngste Preisbruch des Kernpunktes könnte ein falscher sein.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
Zusätzliche Indikatoren filtern die Einstiegssignale, um falsche Durchbrüche zu vermeiden.
Optimieren Sie die Periodiparameter für die Achselpunkte und die mittleren realen Bandbreiten, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
Es sollte eine Bufferzone in der Nähe der mittleren Achsellinie eingerichtet werden, um zu verhindern, dass die mittlere Linie häufig ausgelöst wird.
Hinzufügen eines entsprechenden Trendfilters, um sicherzustellen, dass die großen Trends in die gleiche Richtung laufen.
Zusammenfassen
Die Strategie ist insgesamt eine sehr praktische Trend-Tracking-Strategie. Sie löst die Probleme, die die meisten Trend-Systeme mit Stop-Loss-Schwierigkeiten haben, und ermöglicht risikokontrollierten Trendhandel. Eine sehr empfehlenswerte Strategie.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LonesomeTheBlue
//@version=4
strategy("Pivot Point SuperTrend [Backtest]", overlay = true)
prd = input(defval = 2, title="Pivot Point Period", minval = 1, maxval = 50)
Factor=input(defval = 3, title = "ATR Factor", minval = 1, step = 0.1)
Pd=input(defval = 10, title = "ATR Period", minval=1)
usecenter = input(defval = false, title="Use Center Line to Close Entry for 50%")
showpivot = input(defval = false, title="Show Pivot Points")
showcl = input(defval = false, title="Show PP Center Line")
float ph = na
float pl = na
ph := pivothigh(prd, prd)
pl := pivotlow(prd, prd)
plotshape(ph and showpivot, text="H", style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.red, location=location.abovebar, transp=0, offset = -prd)
plotshape(pl and showpivot, text="L", style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.lime, location=location.belowbar, transp=0, offset = -prd)
float center = na
center := center[1]
float lastpp = ph ? ph : pl ? pl : na
if lastpp
if na(center)
center := lastpp
else
center := (center * 2 + lastpp) / 3
Up = center - (Factor * atr(Pd))
Dn = center + (Factor * atr(Pd))
float TUp = na
float TDown = na
Trend = 0
TUp := close[1] > TUp[1] ? max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := close[1] < TDown[1] ? min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := close > TDown[1] ? 1: close < TUp[1]? -1: nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown
linecolor = Trend == 1 and nz(Trend[1]) == 1 ? color.lime : Trend == -1 and nz(Trend[1]) == -1 ? color.red : na
plot(Trailingsl, color = linecolor , linewidth = 2, title = "PP SuperTrend")
plot(showcl ? center : na, color = showcl ? center < hl2 ? color.blue : color.red : na, transp = 0)
bsignal = Trend == 1 and Trend[1] == -1
ssignal = Trend == -1 and Trend[1] == 1
if bsignal
strategy.entry("Buy", true, 2, comment = "Buy")
if ssignal
strategy.entry("Sell", false, 2, comment = "Sell")
if strategy.position_size == 2 and center > hl2 and usecenter
strategy.close("Buy", qty_percent = 50, comment = "close buy entry for 50%")
if strategy.position_size == -2 and center < hl2 and usecenter
strategy.close("Sell", qty_percent = 50, comment = "close sell entry for 50%")
if change(Trend)
strategy.close_all()