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La stratégie de soutien de la Camarilla

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 12 juin 2023 à 18h09
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Résumé

Il s'agit d'une stratégie de trading de rupture qui combine des indicateurs de dynamique et des niveaux de support clés.

La logique de la stratégie

La logique de base de la stratégie est la suivante: lorsque le prix est proche du niveau de support clé de Camarilla et qu'il franchit effectivement ce niveau, un signal d'achat est généré; lorsque le prix atteint le niveau de résistance clé de Camarilla, un signal de vente est généré.

Plus précisément, la stratégie utilise le niveau de support Camarilla L3 comme niveau de confirmation pour le signal d'achat. Lorsque le prix est inférieur à L3 et inférieur au point médian de L3 et L2, la condition d'achat sera déclenchée. Cela indique que le prix est proche du support critique et qu'il est susceptible de rebondir. Pour filtrer les fausses ruptures, la stratégie définit également les critères d'entrée selon lesquels le prix de clôture doit être supérieur au prix d'ouverture.

La méthode de stop loss de la stratégie consiste à définir un niveau de stop loss dynamique. Lorsque le prix dépasse le point médian des niveaux de résistance Camarilla H1 et H2, la vente de stop loss sera déclenchée. Ce niveau de stop loss dynamique peut suivre le stop loss en fonction de la volatilité du marché.

Analyse des avantages

Il s'agit d'une stratégie fiable qui combine tendances et niveaux de soutien.

  1. Utilisation de niveaux clés de Camarilla qui sont des niveaux de prix prouvés importants.
  2. Combiner le filtre de tendance pour réduire le risque d'être pris dans les tendances.
  3. La stratégie de stop loss dynamique ajuste le niveau de stop en fonction de la volatilité du marché, avec une forte tolérance aux pannes.

Analyse des risques

La stratégie comporte également certains risques:

  1. Ces niveaux clés peuvent ne plus s'appliquer lorsque la structure du marché change.
  2. Le stop-loss est trop agressif. Les petits stops peuvent être atteints prématurément.
  3. Des signaux d'achat peuvent apparaître sur des retraits trompeurs dans les tendances à la baisse, avec risque de pertes.

Les contre-mesures sont les suivantes: ajuster les paramètres de Camarilla pour mieux s'adapter à la fourchette de volatilité actuelle du marché; élargir de manière appropriée la fourchette de stop loss pour éviter un stop out prématuré; ne faire que du short lorsque la tendance est à la baisse afin d'éviter un long piège.

Directions d'optimisation

D'autres orientations d'optimisation pour cette stratégie comprennent:

  1. Ajouter des conditions de filtre supplémentaires telles que des indicateurs de volume ou d'élasticité pour éviter une mauvaise direction d'entrée.
  2. Optimiser les paramètres de Camarilla pour que les niveaux de support/résistance correspondent mieux à la plage de fluctuation actuelle.
  3. Essayez différentes moyennes mobiles pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.
  4. Ajuster l'agressivité des arrêts en fonction des caractéristiques des différents produits.

Conclusion

Cette stratégie utilise de manière complète plusieurs dimensions comme la tendance, le niveau de support, la rupture pour formuler des règles d'entrée et d'arrêt. Il s'agit d'une stratégie de trading de rupture relativement robuste. Elle combine l'efficacité de la vérification des niveaux importants de Camarilla et le jugement de tendance des indicateurs de momentum.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Created by CristianD
strategy(title="CamarillaStrategyVhaouri", shorttitle="CD_Camarilla_StrategyV1", overlay=true) 
//sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")
EMA = ema(close,8)
hh ="X"
//Camarilla
pivot = (high + low + close ) / 3.0 
range = high - low
h5 = (high/low) * close 
h4 = close + (high - low) * 1.1 / 2.0
h3 = close + (high - low) * 1.1 / 4.0
h2 = close + (high - low) * 1.1 / 6.0
h1 = close + (high - low) * 1.1 / 12.0
l1 = close - (high - low) * 1.1 / 12.0
l2 = close - (high - low) * 1.1 / 6.0
l3 = close - (high - low) * 1.1 / 4.0
l4 = close - (high - low) * 1.1 / 2.0
h6 = h5 + 1.168 * (h5 - h4) 
l5 = close - (h5 - close)
l6 = close - (h6 - close)

// Daily line breaks
//sopen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open [1])
//shigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high [1])
//slow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low [1])
//sclose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close [1])
//
// Color
//dcolor=sopen != sopen[1] ? na : black
//dcolor1=sopen != sopen[1] ? na : red
//dcolor2=sopen != sopen[1] ? na : green

//Daily Pivots 
dtime_pivot = request.security(syminfo.tickerid, 'W', pivot[1]) 
dtime_h6 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h6[1]) 
dtime_h5 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h5[1]) 
dtime_h4 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h4[1]) 
dtime_h3 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h3[1]) 
dtime_h2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h2[1]) 
dtime_h1 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h1[1]) 
dtime_l1 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l1[1]) 
dtime_l2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l2[1]) 
dtime_l3 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l3[1]) 
dtime_l4 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l4[1]) 
dtime_l5 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l5[1]) 
dtime_l6 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l6[1]) 

men = (dtime_l1-dtime_l2)/7
//plot(sd and dtime_l5 ? dtime_l5 : na, title="Daily L5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l6 ? dtime_l6 : na, title="Daily L6",color=dcolor2, linewidth=2)

longCondition = close <=dtime_l3 and close  <= (dtime_l3-men)//close >dtime_h4 and open < dtime_h4 and EMA < close
if (longCondition)
    strategy.entry("Long12", strategy.long)
    strategy.exit ("Exit Long","Longl2") 
if (high >= (dtime_h1-men))
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit ("Exit Short","Short")
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