बोलिंगर बैंड-आधारित ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति ब्यूरिन बैंड संकेतक पर आधारित एक ब्रेकआउट रणनीति है, जो ब्यूरिन बैंड को नीचे की ओर ले जाने के लिए एक ब्रेकआउट सिग्नल प्रदान करता है, जो खरीद और बेचने के लिए है। इस रणनीति में स्टॉप लॉस और स्टॉपर मैकेनिज्म दोनों हैं, जो ट्रेंडिंग स्थितियों में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में पहले बुरिन बैंड के मध्य, ऊपरी और निचले ट्रैक की गणना की जाती है। मध्य ट्रैक मूल्य का एक चल औसत है, और ऊपरी और निचले ट्रैक क्रमशः मध्य ट्रैक पर एक मानक अंतर है।
जब कीमत ऊपर से नीचे की ओर जाती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब कीमत नीचे से नीचे की ओर जाती है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। यह संकेत देता है कि कीमत बुलिन बैंड के दायरे को तोड़ती है और एक प्रवृत्ति में प्रवेश कर सकती है।
इसके अलावा, इस रणनीति में यह भी निर्णय लिया गया है कि एक इकाई टूट गई है, यदि समापन मूल्य खुले मूल्य से अधिक है और इकाई मध्य ट्रैक को तोड़ने के लिए एक निश्चित अनुपात है, तो वह बराबरी पर है; यदि समापन मूल्य खुले मूल्य से कम है और इकाई मध्य ट्रैक को तोड़ने के लिए एक निश्चित अनुपात है, तो वह बराबरी पर है। यह झूठे टूटने से होने वाले नुकसान से बच सकता है।
स्थिति खोलने के बाद, यह रणनीति स्टॉप-लॉस और स्टॉप-अप ऑपरेशन कर सकती है। यदि कीमत लाभप्रद दिशा में चलती रहती है, तो स्थिति को बढ़ाया जा सकता है, जिससे लाभ बढ़ सकता है। यदि कीमत उलट जाती है, तो स्टॉप-लॉस के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
ब्रिन बैंड का उपयोग कर प्रवृत्ति की दिशा और टूटने का पता लगाने के लिए, यह तकनीकी सूचक सरल और प्रभावी है।
वास्तविक और मध्यवर्ती निर्णयों के संयोजन के साथ, तोड़फोड़ की विश्वसनीयता से बचने के लिए, झूठी तोड़फोड़ से नुकसान होता है।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए ट्रैक किए गए स्टॉप लॉस का उपयोग करें, जिससे मुनाफे पर ताला लगाया जा सके।
इस प्रकार, ट्रेडों के दौरान उच्च रिटर्न प्राप्त करने के लिए, स्टॉक को बढ़ाने का तरीका अपनाया जाता है।
रणनीति तर्क स्पष्ट और समझने में आसान है, पैरामीटर सेट करना सरल है और इसे लागू करना आसान है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
ब्रिन बैंड के माध्यम से पूरी तरह से झूठी दरारों से बचा नहीं जा सकता है, और कुछ नुकसान का खतरा है।
एक गलत स्टॉप पॉइंट सेटिंग के कारण समय से पहले स्टॉप हो सकता है या स्टॉप को निष्क्रिय कर दिया जा सकता है।
गलत तरीके से जमा की गई संख्या और जमा अनुपात से घाटे में वृद्धि हो सकती है।
जब रुझान बदलता है, तो समय पर बाहर निकलने में असमर्थता के कारण अधिक नुकसान हो सकता है।
पैरामीटर का पर्याप्त अनुकूलन नहीं किया गया है, जिससे रणनीति खराब हो सकती है।
यह विभिन्न बाजारों में सत्यापित किया जाना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
परीक्षण और ब्रिन बैंड मापदंडों के अनुकूलन के लिए और अधिक उपयुक्त मापदंडों के संयोजन के लिए।
विभिन्न स्टॉप लॉस रणनीतियों का परीक्षण करें और अधिक सटीक स्टॉप लॉस सेट करें।
सबसे अच्छा पैरामीटर खोजने के लिए जमा की गई संख्या और जमा अनुपात का परीक्षण करें।
इस प्रकार, हम अपने बाजारों को और अधिक मजबूत कर सकते हैं और अपने बाजारों को और अधिक मजबूत कर सकते हैं।
वास्तविकता के निर्णय के तर्क को अनुकूलित करें और झूठी दरार की संभावना को कम करें।
विभिन्न बाजार स्थितियों के आधार पर विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का उपयोग करते हुए, एक ही कार्यक्षमता को जोड़ना।
अधिक विविध प्रजातियों और समय चक्रों में परीक्षण, स्थिरता में सुधार।
स्वचालित रूप से पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग जैसे तरीकों का उपयोग करना।
संक्षेप
कुल मिलाकर, इस रणनीति का उपयोग करने के लिए प्रवृत्ति की दिशा और ब्रेकआउट संकेतों का पता लगाने के लिए ब्यूरिन बैंड सूचकांक का उपयोग करें, और रोक, बढ़त और अन्य सुविधाओं के साथ सुसज्जित है, बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ जोखिम भी हैं, पैरामीटर अनुकूलन, शर्त निर्णय जोड़ने आदि के माध्यम से सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि रणनीति अधिक स्थिर और विश्वसनीय हो। यह रणनीति तकनीकी विश्लेषण से परिचित निवेशकों के लिए उपयुक्त है, जो प्रवृत्ति की स्थिति में बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकती है।
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy("Noro's Bollinger Strategy v1.1", shorttitle = "Bollinger str 1.1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
length = input(20, defval = 20, minval = 1, maxval = 1000, title = "Bollinger Length")
mult = input(2.0, minval = 0.001, maxval = 50, title = "Bollinger Mult")
source = input(ohlc4, defval = ohlc4, title = "Bollinger Source")
showbands = input(true, defval = true, title = "Show Bollinger Bands")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Bollinger Bands
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//Lines
col = showbands ? black : na
plot(upper, linewidth = 1, color = col)
plot(basis, linewidth = 1, color = col)
plot(lower, linewidth = 1, color = col)
//Body
body = abs(close - open)
abody = ema(body, 30)
//Signals
up = close <= lower
dn = close >= upper
exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open) and body > abody / 2
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()