1. Persegi
  2. Strategi Kairou

Strategi Kairou

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-22 16:28:59
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Kairou adalah strategi perdagangan kuantitatif yang mengintegrasikan beberapa indikator teknis termasuk Ichimoku Cloud, MACD, Chaikin Money Flow (CMF), dan True Strength Index (TSI).

Logika Strategi

Ide inti dari strategi Kairou adalah untuk menggabungkan sinyal panjang/pendek Ichimoku Cloud, indikator panjang/pendek MACD, indikator arus modal CMF, dan indeks kekuatan TSI untuk menilai tren pasar, area overbought dan oversold. Ichimoku Cloud dapat dengan jelas menentukan arah tren dan support/resistance utama; MACD mencerminkan kontras daya beli/penjualan dan fenomena overbought/over sold; CMF menilai arus masuk dan keluar modal; TSI menunjukkan daya beli dan penjualan pasar yang sebenarnya.

Secara khusus, strategi membuat penilaian yang terutama didasarkan pada indikator berikut:

  1. Garis Tenkan melintasi garis Kijun di Awan Ichimoku yang menunjukkan sinyal bullish
  2. Chikou Span melintasi di atas 0 yang menunjukkan konfirmasi sinyal bullish
  3. Histogram MACD melintasi di atas 0 menunjukkan penguatan daya beli
  4. Indikator CMF > 0,1 yang menunjukkan arus masuk modal
  5. Indikator TSI > 0 menunjukkan daya beli yang lebih kuat daripada daya jual

Ketika 5 kondisi di atas terpenuhi pada saat yang sama, sinyal panjang dihasilkan; Ketika kondisi seperti garis Tenkan melintasi di bawah garis Kijun terbalik, sinyal pendek dihasilkan.

Strategi ini menggabungkan kondisi panjang dan pendek dari beberapa indikator untuk menghindari kebisingan yang disebabkan oleh penilaian indikator tunggal. Pada saat yang sama, dengan menggunakan Ichimoku Cloud untuk menentukan area pendukung dan resistensi utama dan menggabungkan arah bayangan rentang keterlambatan untuk menentukan arah arus modal aktual, dimungkinkan untuk memasuki pada tahap akhir tren dan keluar pada titik kunci sebelumnya, sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi Kairou adalah bahwa ia secara komprehensif menggunakan beberapa indikator untuk menilai fenomena overbought / oversold di pasar dan secara akurat menentukan titik beli dan jual.

  1. Keakuratan sinyal yang ditingkatkan melalui integrasi beberapa indikatorSebuah indikator tunggal rentan terhadap sinyal palsu sementara strategi ini secara efektif menyaring kebisingan dan meningkatkan keandalan sinyal dengan mengintegrasikan Ichimoku Cloud, MACD, CMF, TSI dan banyak lagi.

  2. Mengidentifikasi dukungan dan resistensi kunci dengan Ichimoku Cloud. Ichimoku Cloud dengan jelas menampilkan level support dan resistance utama. Strategi dapat menyebarkan titik panjang dan pendek di sekitar area ini untuk memasuki pasar pada tahap selanjutnya dari tren.

  3. Tentukan arus modal yang sebenarnya menggunakan rentang keterlambatan. rentang lag menunjukkan divergensi untuk melihat gerakan palsu dari perintah arbitrase daripada dana nyata.

  4. Tampilkan overbought/oversold dengan MACD. MACD dengan cepat menampilkan kondisi overbought/oversold. Bersama dengan level Ichimoku Cloud, MACD secara akurat menentukan sinyal long dan short entry.

  5. Tampilkan arus modal dengan CMFIndikator CMF mencerminkan pergerakan pemain besar melalui perubahan volume menghindari sinyal yang menyesatkan dari arus arbitrage.

  6. Tunjukkan kekuatan kekuatan beli/jual dengan TSIDengan menghilangkan magnitudo pergerakan harga, TSI dengan akurat menampilkan kekuatan nyata pasukan beli/penjualan untuk melihat bouncing bawah dan penurunan atas.

Risiko dan Optimalisasi

Meskipun memiliki kelebihan, strategi Kairou juga membawa beberapa risiko yang perlu diperhatikan.

  1. Optimasi parameter. Parameter yang ada mungkin tidak optimal. Metode optimasi yang lebih sistematis dapat digunakan untuk menemukan parameter yang lebih baik untuk keuntungan yang lebih stabil.

  2. Kurangnya mekanisme stop loss. Saat ini tidak ada mekanisme stop loss. Pembalikan pasar yang signifikan dapat menyebabkan kerugian yang tidak terkendali. Penghentian kerugian yang wajar atau batas pesanan harus diimplementasikan.

  3. Frekuensi perdagangan yang tinggi. Beberapa indikator terintegrasi dapat menghasilkan frekuensi perdagangan yang terlalu tinggi.

  4. Fluktuasi kinerjaInteraksi antara beberapa indikator dapat menyebabkan fluktuasi kinerja yang lebih besar dalam kondisi pasar tertentu.

  5. Risiko perbedaan sinyalJika indikator menunjukkan sinyal yang bertentangan, keputusan masuk menjadi sulit.

Kesimpulan

Strategi Kairou adalah strategi perdagangan kuantitatif multi-indikator. Strategi ini memanfaatkan sepenuhnya kekuatan pelengkap Ichimoku Cloud, MACD, CMF, TSI dan banyak lagi untuk menentukan waktu masuk dan keluar secara unik. Ada juga ruang untuk optimalisasi dalam aspek seperti mekanisme stop loss, penyesuaian parameter, alokasi berat, dll untuk secara signifikan meningkatkan stabilitas operasi strategi.

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy("Ichimoku with MACD/ CMF/ TSI ", overlay=true)

//Inputs
ts_bars = input(10, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(30, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")

ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=hl2)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal


tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low


//CMF
lengthA = input(10, minval=1, title="CMF Length")
ad = close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume
mf = sum(ad, lengthA) / sum(volume, lengthA)


//TSI
long = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=20)
short = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=20)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
	fist_smooth = ema(src, long)
	ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)



bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and hist > 0 and mf > 0.1 and tsi_value > 0
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and hist < 0  and mf < -0.1 and tsi_value < 0



strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi