Strategi Tren Breakout Dukungan Resistensi Dinamis
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menilai arah tren berdasarkan terobosan dalam resistensi dukungan jangka panjang, dengan terobosan dalam resistensi dukungan sebagai waktu masuk. Ini menggunakan garis kemiringan untuk mendefinisikan titik tinggi dan rendah, dengan 2 garis K untuk mengkonfirmasi titik tinggi / rendah, sehingga ada keterlambatan 2 garis K. Ini menghitung nilai diferensial SMA dari titik tinggi dan rendah dalam periode tertentu (default 21) sebagai posisi resistensi dukungan tambahan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan logika untuk menilai tren dan sinyal perdagangan sebagai berikut:
Menggunakan garis pisah untuk menentukan titik tinggi dan rendah: Dari 5 garis K saat ini, titik rendah garis K ke-5 lebih rendah dari akar ke-4, akar ke-4 lebih rendah dari akar ke-3, akar ke-3 lebih tinggi dari akar ke-2, akar ke-2 lebih tinggi dari akar ke-1, konfirmasi titik rendah garis K ke-3 sebagai titik terendah.
Hn dan ln di periode tertentu. Jika hn>0 dan ln>0, maka hsum/hn dan lsum/ln di periode tertentu dihitung sebagai rata-rata. Perbedaan antara keduanya r sebagai titik resistensi pendukung tambahan.
Bandingkan harga close dengan resistensi dinamis lvalr dan support bit hvalr, untuk menentukan arah tren. Jika harga close lebih dari satu dari keduanya, maka akan ada penembusan yang efektif.
Ketika berhasil menembus garis resistensi dinamis, lakukan lebih banyak; ketika berhasil menembus garis dukungan dinamis, lakukan kosong.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Menggunakan garis pisah untuk menilai resistansi pendukung lebih akurat, dapat menghindari kesalahan penembusan.
Resistensi dukungan berdasarkan statistik jangka panjang memiliki nilai referensi yang lebih baik untuk mengurangi risiko posisi.
Pendahuluan dukungan tambahan untuk meningkatkan resistensi terhadap terobosan.
Strategi logis yang sederhana dan jelas, mudah dipahami implementasi, cocok untuk perdagangan kuantitatif.
Dapat disesuaikan untuk mendukung resistansi statistik siklus, menyesuaikan dengan berbagai siklus dan varietas.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Garis lipat menentukan bahwa titik resistensi dukungan tertinggal 2 garis K, dan mungkin kehilangan titik masuk terbaik.
Prediksi Resistensi Dukungan hanya untuk referensi, harga masih bisa mengalami terobosan yang tidak dapat dijelaskan.
Panjang siklus statistik yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi dukungan gagal.
Ada kemungkinan penyesuaian harga setelah penembusan akan memicu stop loss.
Setelah melakukan shorting, harga bisa berfluktuasi dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Pengendalian dan optimalisasi risiko yang sesuai adalah:
Mempersingkat siklus statistik dengan tepat untuk mengurangi keterlambatan.
Dengan adanya faktor-faktor lain, diperkirakan akan mendukung resistensi tersebut.
Uji stabilitas dari berbagai parameter periodik.
Tetapkan Stop Loss yang Rasional
Menggunakan metode kontrol posisi untuk membatasi kerugian tunggal.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan:
Menggunakan metode pembelajaran mesin untuk memprediksi resistensi dukungan. Dapat meningkatkan keberhasilan penembusan resistensi dukungan.
Efektivitas terobosan diukur dengan volume transaksi CONF. Banyaknya kontrak yang belum ditutup yang terlibat dalam terobosan lebih meyakinkan.
Berdasarkan klasifikasi resistansi dukungan statistik dari periode yang berbeda. Sebagai contoh, berdasarkan garis matahari, garis lingkar, dan lain-lain, meningkatkan efektivitas dari titik resistansi dukungan.
Pada posisi profit, Anda bisa mengambil keuntungan yang lebih besar dengan menggunakan stop loss yang bebas.
Menggabungkan indikator rata-rata untuk menilai tren, menghindari melakukan lebih banyak blanko secara buta ketika tidak ada tren yang jelas.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan merupakan strategi pelacakan tren yang lebih stabil dan dapat diandalkan. Strategi ini memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk menilai arah tren dengan benar, dan memiliki beberapa langkah pengendalian risiko. Namun, karena ada keterlambatan tertentu, tidak mungkin 100 persen memastikan bahwa setiap kali melakukan over atau shorting akan menguntungkan. Oleh karena itu, lebih cocok untuk diterapkan oleh pedagang kuantitatif yang berpengalaman dengan strategi mereka sendiri.
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SR TREND STRATEGY", shorttitle="SR TREND", overlay=true, calc_on_order_fills=true)
//based on by synapticEx SR indicator https://www.tradingview.com/script/O0F675Kv-Nebula-Advanced-Dynamic-Support-Resistance/
length = input(title="SR lookbak length", type=input.integer, defval=21)
h = bar_index>5 and high[5]<high[4] and high[4]<high[3] and high[3]>high[2] and high[2]>high[1] ? 1 : 0
l = bar_index>5 and low[5]>low[4] and low[4]>low[3] and low[3]<low[2] and low[2]<low[1] ? 1 : 0
ln = sum(l, length)
hn = sum(h, length)
hval = h>0 ? high[3] : 0
lval = l>0 ? low[3] : 0
lsum = sum(lval, length)
hsum = sum(hval, length)
r = ln>0 and hn>0 ? abs((hsum/hn) - (lsum/ln)): 0
float lvalc = na
float lvalr = na
float hvalc = na
float hvalr = na
lvalc := lval and r>0 ? lval : lvalc[1]
lvalr := lval and r>0 ? lval+r : lvalr[1]
hvalc := hval and r>0 ? hval : hvalc[1]
hvalr := hval and r>0 ? hval-r : hvalr[1]
int trend=0
trend:=close > lvalr and close > hvalr ? 1 : close < lvalr and close < hvalr ? -1 : trend[1]
strategy.close("Long", when=trend==-1)
strategy.close("Short", when=trend==1)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=trend==1 and close>hvalc)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=trend==-1 and close<lvalc)
int long=0
int short=0
long:= trend==1 and close>hvalc ? 1 : trend==-1 ? -1 : long[1]
short:= trend==-1 and close<lvalc ? 1 : trend==1 ? -1 : short[1]
barcolor(long>0? color.green : short>0? color.red : trend>0? color.white: trend<0 ? color.orange : color.blue)