ChaoZhang
개요
이 전략은 피네 스크립트 재검토시 레버리지 설정이 불가능한 문제를 해결하기 위해 고안되었습니다. 전략은 전략의 이득, 설정된 레버리지 배수 및 종료 가격을 계산하여 포지션을 열 수 있는 수를 동적으로 계산합니다.
전략 원칙
- 정밀도 세팅, 포장수 수를 제어하는 정밀도
- 레버리지 배수 (leverage) 가 1배로 설정되어 있습니다.
- 포지션 개시자 수를 계산합니다.
Lev = math.max(math.round(strategy.equity * leverage / close), 0)이자율과 리베이트에 비례해서 - 입점: RSI 지표가 낮은 지점에서 30을 넘어서면 더 많이; 높은 지점에서 70을 넘어서면 더 많이
- 계산된 수에 따라 Lev 주문
우위 분석
- 파인 스크립트가 레버를 설정하지 못하는 문제를 해결합니다.
- 지분 변화와 포지셔너 수에 비례하여 리베이트 수익을 얻습니다.
- RSI 지표가 필터링되어 무의미한 거래가 방지됩니다.
- 손수 계산 정밀도 (precision) 는 다양한 요구에 맞게 조정할 수 있습니다.
위험 분석
- 지렛대가 너무 높으면 부실할 수 있습니다.
- 레버리지를 적절하게 조정하고, 포지션 수를 늘리고, 위험을 통제해야 합니다.
최적화 방향
- 다양한 변수 아래의 안정성을 테스트할 수 있다
- 손해 방지 전략과 결합하여 위험을 더욱 제어할 수 있습니다.
- 다중 요소 모델을 고려하여 전략의 효과를 높일 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 파인 스크립트에서 레버리지 설정을 구현하고, 리테크를 통해 레버리지 모의 불가능 문제를 해결하고, 포지션 개설자 수와 권리 이익의 연계를 계산하고, 레버리지 수익을 완료한다. 이 전략은 간단하고 효과적이며, 추가적으로 최적화할 수 있으며, 학습할 가치가 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RingsCherrY
//@version=5
strategy("How to use Leverage in PineScript", overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=1000000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.04)
//////////////////////////////////////////
////////////////Indicators////////////////
//////////////////////////////////////////
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
//////////////////////////////////////////
/////////////////Leverage/////////////////
//////////////////////////////////////////
//The number of decimal places for each position opening, i.e., the accuracy
precision = input.int(1,title='Precision')
//Leverage, the default is 1, here is not recommended to open a high leverage
leverage = input.int(1,title='Leverage',minval = 1, maxval = 100 ,step = 1)
//Calculate the number of open contracts, here using equity for calculation, considering that everyone compound interest is used for trading equity
Lev = math.max(math.round(strategy.equity * leverage / close , precision), 0)
if (not na(vrsi))
if (co)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long,qty = Lev, comment="RsiLE")
if (cu)
strategy.entry("RsiSE", strategy.short,qty = Lev, comment="RsiSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)