이동 평균 추세 추종 전략

개요

이 전략은 빠른 이동 평균 (Fast MA) 과 느린 이동 평균 (Slow MA) 을 계산하고 비교하여 시장 추세 방향을 판단하여 추세를 따라가는 장이나 짧은 포지션을 수행합니다. 빠른 이동 평균 상에서 느린 이동 평균을 통과 할 때 더 많이하고, 빠른 이동 평균 아래에서 느린 이동 평균을 통과 할 때 공백을 냅니다. 동시에 스톱 손실과 스톱을 설정하여 위험을 제어합니다.

원칙

이 전략의 핵심 논리는 이동 평균에 기반한 금색 사각지대이다. 이동 평균은 시장 평균 가격의 변화 경향을 잘 반영한다. 빠른 평균의 길이는 짧고 가격 변화에 빠르게 반응한다. 느린 평균의 길이는 시장의 더 큰 경향 방향을 나타낸다. 빠른 평균 위에 느린 평균을 통과하면 거래가 다중 경향으로 들어가기 시작한다는 것을 나타냅니다.

구체적으로, 이 전략은 각각 50주기 및 200주기 길이의 빠른 이동 평균을 계산한다. 각 K선 닫기 때, 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균을 상대로 또는 하향으로 판단한다. 상대로 (황색 선 위에 빨간 선) 이 발생하면, 다음 K선 열기 때 시장 가격으로 상장한다. (황색 선 아래 빨간 선) 이 발생하면, 다음 K선 열기 때 시장 가격으로 단장한다.

포지션에 진입한 후, TrailStop가 스톱을 추적하여 수익을 잠금합니다. 또한 ATR 기반의 값이 스톱 손실과 스톱 포지션을 판단합니다.

장점

이것은 전형적인 트렌드 추적 전략으로 다음과 같은 장점이 있습니다.

1. 이동 평균을 사용하여 트렌드 방향을 판단하는 정확도가 높고 승률이 더 좋습니다.
2. 다양한 속도의 일직선 조합을 사용하여 시장 소음을 효과적으로 필터링하여 주요 트렌드를 캡처합니다.
3. 단편적 손실을 제어하고 수익 가능성을 높이기 위해 스톱 로스 포지션을 설정합니다.
4. 재검토 효과가 좋으며, 최대 회수 및 샤프 비율 수용 수준
5. 전략 논리는 간단하고 이해하기 쉽고, 변수 조정 유연성, 일반 거래자에게 적합하다

위험

이 전략에는 다음과 같은 위험도 있습니다.

1. 시장이 급격하게 변동할 때, 이동 평균이 생성하는 신호는 지연되어 가짜 돌파에 취약할 수 있습니다.
2. 정지 또는 정지 설정이 잘못되면 손실 또는 손실이 발생할 수 있습니다.
3. 너무 많은 변수 설정에 의존하고, 변수가 잘못되면 정책 효과에 큰 영향을 미칩니다.
4. 가격 탐색과 회귀로 인한 작은 손실을 완벽하게 피할 수 없습니다.
5. 시장에 대한 기본 사항과 주요 뉴스 사건의 영향을 고려하지 않았습니다.

대응방법:

1. 이동 평균 주기 변수를 합리적으로 평가하고 설정
2. 손해 방지 및 정지 방법을 적용하여 수동 설정 오류를 방지합니다.
3. 복잡성 분석과 재검토를 통해 최적화 매개 변수
4. 적당한 손해배상범위 완화, 포지션 규모 확대
5. 근본적인 분석과 중요한 사건과 결합하여 대응 계획을 수립합니다.

최적화 방향

이 전략에는 더 많은 최적화할 여지가 있습니다:

1. 다중 회기의 이동 평균 조합을 추가하여 다중 그룹 신호를 형성합니다.
2. 트렌드 신호의 정확성을 확인하기 위해 거래량, 변동률 등의 지표를 증가시킵니다.
3. 기계 학습 방법을 사용하여 매개 변수를 동적으로 최적화합니다.
4. 적응형 정지장치를 설정
5. 시장의 정서와 투자자의 관심과 같은 지표를 고려하십시오.
6. 다양한 품종의 보편성을 테스트하는 것
7. 더 복잡한 획기적인 지표나 모델과 함께

요약하다

전체적으로 이 전략은 간단한 이동 평균 금叉死叉을 통해 시장 추세를 판단하고 추적하고, 합리적인 스톱 스톱을 통해 위험을 제어하는 것이 쉬운 실행 트렌드 추적 입문 전략이다. 추가적인 변수, 스톱 메커니즘, 최적화 방법 등을 연구하고 최적화하여 전략 효과를 더욱 우수하게 할 가치가 있다.