Strategi pelarian berasaskan Bollinger Bands
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi penembusan berdasarkan indikator Bollinger Bands, menggunakan Bollinger Bands pada downtrend Provide sinyal penembusan, untuk membeli dan menjual operasi. Strategi ini mempunyai mekanisme berhenti dan kenaikan saham, yang dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dalam keadaan trend.
Prinsip Strategi
Strategi ini mulakan dengan mengira lintasan tengah, lintasan atas, dan lintasan bawah di Brin. Lintasan tengah adalah purata bergerak harga, dan lintasan atas dan bawah adalah satu perbezaan piawai masing-masing di atas lintasan tengah.
Apabila harga atas menembusi arah bawah, ia akan menghasilkan isyarat beli; apabila harga bawah menembusi arah bawah, ia akan menghasilkan isyarat jual. Ini menunjukkan bahawa harga telah menembusi kawasan Brin dan mungkin memasuki keadaan trend.
Selain itu, strategi ini juga menilai penembusan entiti, jika harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan, dan entiti itu menembusi medium dalam satu peratusan, maka ia akan ditutup; jika harga penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan, dan entiti itu menembusi medium dalam satu peratusan, maka ia akan ditutup. Ini dapat mengelakkan kerugian yang disebabkan oleh penembusan palsu.
Selepas membuka kedudukan, strategi ini boleh melakukan operasi hentian dan kenaikan kedudukan. Jika harga terus berjalan ke arah yang menguntungkan, anda boleh meningkatkan kedudukan, meningkatkan keuntungan yang mungkin. Jika harga berbalik, mengawal risiko dengan menghentikan kerugian.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Ia adalah satu indikator teknikal yang mudah dan berkesan yang digunakan untuk menentukan arah trend dan penembusan.
Pengkajian kebolehpercayaan penembusan yang dikombinasikan dengan entiti dan medium dapat mengelakkan kerugian akibat penembusan palsu.
Menggunakan Tracking Stop Loss untuk mengawal risiko dan mengunci keuntungan.
Menggunakan cara menaikkan saham, anda boleh mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dalam keadaan yang sedang tren.
Logik strategi jelas dan mudah difahami, parameter yang ditetapkan mudah dan mudah dilaksanakan.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
Penembusan Brin Belt tidak dapat mengelakkan penembusan palsu sepenuhnya, tetapi masih ada risiko kerugian tertentu.
Tetapan titik henti yang tidak betul boleh menyebabkan hentian awal atau hentian tidak sah.
Penetapan yang tidak betul mengenai bilangan dan peratusan penambahan mungkin menyebabkan kerugian meningkat.
Jika trend berbalik, tidak dapat menghentikan kerugian dengan tepat pada masanya, ia boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Optimasi parameter tidak mencukupi dan boleh menyebabkan kesan strategi yang kurang baik.
Terdapat risiko kecocokan yang perlu disahkan di pasaran yang berbeza.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Untuk menguji dan mengoptimumkan parameter Brin untuk mencari kombinasi yang lebih sesuai.
Uji strategi hentian yang berbeza untuk menetapkan titik hentian yang lebih tepat.
Uji bilangan dan peratusan penambahan untuk mencari parameter yang optimum.
Meningkatkan indikator penilaian trend, mengelakkan pertaruhan negatif.
Mengoptimumkan logik keputusan penembusan entiti, mengurangkan kebarangkalian penembusan palsu.
Tambah fungsi bersyarat tunggal, menggunakan kombinasi parameter yang berbeza mengikut keadaan pasaran yang berbeza.
Ujian semula dalam lebih banyak jenis dan tempoh masa untuk meningkatkan kestabilan.
Menggunakan kaedah pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara automatik.
ringkaskan
Secara keseluruhan, strategi ini menggunakan indikator Brin untuk menentukan arah trend dan isyarat pecah, dan dilengkapi dengan fungsi seperti berhenti, kenaikan, dan lain-lain, dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Tetapi ada juga risiko tertentu, perlu diperbaiki dengan cara mengoptimumkan parameter, menambah penghakiman syarat, dan lain-lain, untuk menjadikan strategi lebih stabil dan dipercayai.
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy("Noro's Bollinger Strategy v1.1", shorttitle = "Bollinger str 1.1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
length = input(20, defval = 20, minval = 1, maxval = 1000, title = "Bollinger Length")
mult = input(2.0, minval = 0.001, maxval = 50, title = "Bollinger Mult")
source = input(ohlc4, defval = ohlc4, title = "Bollinger Source")
showbands = input(true, defval = true, title = "Show Bollinger Bands")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Bollinger Bands
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//Lines
col = showbands ? black : na
plot(upper, linewidth = 1, color = col)
plot(basis, linewidth = 1, color = col)
plot(lower, linewidth = 1, color = col)
//Body
body = abs(close - open)
abody = ema(body, 30)
//Signals
up = close <= lower
dn = close >= upper
exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open) and body > abody / 2
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()