1. Persegi
  2. Strategi Kairou

Strategi Kairou

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-22 16:28:59
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Kairou adalah strategi perdagangan kuantitatif yang mengintegrasikan pelbagai penunjuk teknikal termasuk Ichimoku Cloud, MACD, Chaikin Money Flow (CMF), dan Indeks Kekuatan Benar (TSI).

Logika Strategi

Idea utama strategi Kairou adalah menggabungkan isyarat panjang/pendek Ichimoku Cloud, penunjuk panjang/pendek MACD, penunjuk aliran modal CMF, dan indeks kekuatan TSI untuk menilai trend pasaran, kawasan terlalu banyak beli dan terlalu banyak jual. Ichimoku Cloud dapat menentukan dengan jelas arah trend dan sokongan / rintangan utama; MACD mencerminkan kontras daya beli / jual dan fenomena terlalu banyak beli / terlalu banyak jual; CMF menilai aliran masuk dan keluar modal; TSI menunjukkan daya beli dan penjualan sebenar pasaran.

Khususnya, strategi membuat penilaian terutamanya berdasarkan penunjuk berikut:

  1. Garis Tenkan melintasi garis Kijun di Awan Ichimoku yang menunjukkan isyarat kenaikan.
  2. Chikou Span melintasi di atas 0 yang menunjukkan pengesahan isyarat kenaikan
  3. Histogram MACD melintasi di atas 0 menunjukkan penguatan kuasa beli
  4. Indikator CMF > 0.1 yang menunjukkan aliran modal
  5. Petunjuk STI > 0 menunjukkan kuasa beli yang lebih kuat daripada kuasa jual

Apabila 5 syarat di atas dipenuhi pada masa yang sama, isyarat panjang dihasilkan; Apabila keadaan seperti garis Tenkan melintasi di bawah garis Kijun terbalik, isyarat pendek dihasilkan.

Strategi ini menggabungkan keadaan panjang dan pendek dari pelbagai penunjuk untuk mengelakkan bunyi bising yang disebabkan oleh penilaian satu penunjuk. Pada masa yang sama, dengan menggunakan Ichimoku Cloud untuk menentukan kawasan sokongan dan rintangan utama dan menggabungkan arah bayangan rentang tertinggal untuk menentukan arah aliran modal sebenar, adalah mungkin untuk memasuki pada peringkat kemudian trend dan keluar pada titik utama sebelum, dengan itu memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi Kairou adalah bahawa ia menggunakan pelbagai penunjuk secara komprehensif untuk menilai fenomena overbought / oversold di pasaran dan menentukan dengan tepat titik beli dan jual.

  1. Keakuratan isyarat yang lebih baik melalui integrasi pelbagai penunjuk. Satu penunjuk mudah terdedah kepada isyarat palsu manakala strategi ini berkesan menapis kebisingan dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dengan mengintegrasikan Ichimoku Cloud, MACD, CMF, TSI dan banyak lagi.

  2. Mengenali sokongan dan rintangan utama dengan Ichimoku Cloud. Ichimoku Cloud jelas memaparkan tahap sokongan dan rintangan utama. Strategi ini boleh menggunakan titik panjang dan pendek di sekitar kawasan ini untuk memasuki pasaran pada peringkat kemudian trend.

  3. Menentukan aliran modal sebenar menggunakan rentang kelewatanTempoh yang tertinggal menunjukkan perbezaan untuk melihat pergerakan palsu dari pesanan arbitrage dan bukannya dana sebenar.

  4. Tunjukkan overbought/oversold dengan MACD. MACD dengan cepat memaparkan keadaan overbought / oversold. Bersama dengan tahap Ichimoku Cloud ia dengan tepat menentukan isyarat masuk panjang dan pendek.

  5. Tunjukkan aliran modal dengan CMFIndikator CMF mencerminkan pergerakan pemain besar melalui perubahan jumlah mengelakkan isyarat yang mengelirukan dari aliran arbitrage.

  6. Tunjukkan kekuatan pasukan beli/jual dengan TSIDengan membuang magnitud pergerakan harga, TSI dengan tepat memaparkan kekuatan sebenar pasukan membeli / menjual untuk melihat lompatan bawah dan penurunan atas.

Risiko dan Pengoptimuman

Walaupun kelebihan, strategi Kairou juga membawa beberapa risiko yang perlu diperhatikan.

  1. Pengoptimuman Parameter. Parameter yang sedia ada mungkin tidak optimum. Kaedah pengoptimuman yang lebih sistematik boleh digunakan untuk mencari parameter yang lebih baik untuk keuntungan yang lebih stabil.

  2. Kekurangan mekanisme stop loss. Pada masa ini tidak ada mekanisme stop loss. Pembalikan pasaran yang ketara boleh membawa kepada kerugian yang tidak terkawal. Penangguhan yang munasabah atau perintah stop loss yang terhad harus dilaksanakan.

  3. Kekerapan perdagangan yang tinggi. Beberapa penunjuk bersepadu boleh menghasilkan frekuensi dagangan yang terlalu tinggi. Penyesuaian parameter harus digunakan untuk mengawal jumlah dagangan dengan munasabah.

  4. Fluktuasi prestasi. Interaksi antara pelbagai penunjuk boleh membawa kepada turun naik prestasi yang lebih besar dalam keadaan pasaran tertentu.

  5. Risiko perbezaan isyaratJika penunjuk menunjukkan isyarat yang bertentangan, keputusan kemasukan menjadi sukar.

Kesimpulan

Strategi Kairou adalah strategi perdagangan kuantitatif pelbagai penunjuk. Ia memanfaatkan sepenuhnya kekuatan pelengkap Ichimoku Cloud, MACD, CMF, TSI dan banyak lagi untuk menentukan masa masuk dan keluar secara unik. Terdapat juga ruang untuk pengoptimuman dalam aspek seperti mekanisme stop loss, penyesuaian parameter, peruntukan berat dll untuk meningkatkan kestabilan operasi strategi dengan ketara.

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy("Ichimoku with MACD/ CMF/ TSI ", overlay=true)

//Inputs
ts_bars = input(10, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(30, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")

ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=hl2)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal


tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low


//CMF
lengthA = input(10, minval=1, title="CMF Length")
ad = close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume
mf = sum(ad, lengthA) / sum(volume, lengthA)


//TSI
long = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=20)
short = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=20)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
	fist_smooth = ema(src, long)
	ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)



bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and hist > 0 and mf > 0.1 and tsi_value > 0
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and hist < 0  and mf < -0.1 and tsi_value < 0



strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi