Estratégia de negociação quantitativa baseada em tendência e média móvel

Visão geral

Trend Following with EMA é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em tendências e linhas médias. Combina dois indicadores técnicos, o seguimento de tendências e a média móvel do índice (EMA), para identificar tendências de preços de ações ou outros produtos financeiros e, com isso, comprar e vender.

Princípio da estratégia

A principal lógica da estratégia é:

1. Usar um cruzamento de um preço de fechamento com um mínimo de 180 ciclos de comprimento para determinar a tendência de alta. Quando o preço de fechamento cruza o mínimo, o preço começa a subir e forma uma tendência, fazendo mais;

2. Quando os preços mudam de uma tendência descendente para uma tendência ascendente, ou seja, quando o preço de fechamento atravessa o preço de fechamento, e quando a linha EMA está abaixo, também faz mais;

3. Quando o preço passa de uma tendência ascendente para uma tendência descendente, ou seja, quando o preço de fechamento ultrapassa o preço de abertura, liquide as posições de capital;

4. Usar um pico de 180 ciclos de comprimento e um cruzamento do EMA para determinar a tendência de queda dos preços. Quando o pico atravessa a linha EMA abaixo e o pico está abaixo da linha EMA, feche a borda;

5. Quando o preço passa de uma tendência ascendente para uma tendência descendente, ou seja, quando o preço de fechamento atravessa o preço de abertura abaixo do preço de fechamento, e quando o preço de abertura está acima da linha EMA, também é fechado;

6. Quando o preço passa de uma tendência descendente para uma tendência ascendente, ou seja, quando o preço de fechamento atravessa o preço de abertura, apague a posição em aberto.

Análise de vantagens estratégicas

A estratégia, combinada com o rastreamento de tendências e o indicador de linha média, pode efetivamente capturar os pontos de inflexão da tendência dos preços, com as seguintes vantagens:

1. A parte de acompanhamento de tendências permite determinar a direção da tendência dos preços, reduzindo a probabilidade de operações erradas;
2. A parte da linha média pode filtrar eficazmente o ruído de pequenas flutuações de preços, identificando tendências mais significativas;
3. A combinação de dois indicadores pode aumentar a confiabilidade dos sinais de negociação e evitar falsos positivos;
4. A configuração dos parâmetros é razoavelmente flexível e o comprimento do ciclo pode ser ajustado para adaptar-se a diferentes variedades e estilos de negociação.

Análise de Riscos

A estratégia também traz alguns riscos:

1. Em cenários de alta volatilidade, a média EMA pode ter um grande atraso e pode perder o melhor momento de entrada;
2. Os indicadores tendenciais são sensíveis aos parâmetros e diferentes configurações de ciclo podem causar diferentes sinais de negociação e ganhos;
3. A frequência de troca de posições em multi-cabeças pode ser excessiva, aumentando o ponto de deslizamento de transação e a perda de comissões.

As soluções para os riscos são:

1. Optimizar os parâmetros de ciclo da linha média do EMA para reduzir a probabilidade de atraso;
2. Optimizar os parâmetros para encontrar os parâmetros de ciclo mais adequados para a variedade;
3. Configure o Stop Loss Stop Condition para evitar trocas de posição com muita frequência.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. A adição de um módulo de gerenciamento de posições baseado na volatilidade, que permite ajustar posições de forma dinâmica de acordo com a volatilidade do mercado;
2. Aumentar a precisão dos modelos de aprendizagem de máquina para determinar tendências de preços, em vez de simples julgamentos cruzados;
3. Combinação de fundamentos com dados para refinar os sinais de transação e evitar sinais errados quando a empresa muda de desempenho;
4. Optimizar os parâmetros de várias variedades para encontrar a melhor combinação de parâmetros de ciclo para aumentar a estabilidade e maximizar os lucros.

Resumir

A estratégia em geral é uma estratégia típica de acompanhamento de tendências, usando os próprios indicadores de características para determinar a direção e acompanhar a tendência. É simples, eficaz, fácil de implementar e adequada como estratégia de entrada para negociação quantitativa. Mas também há alguns problemas, como atraso de indicadores, sensibilidade de parâmetros, etc. Esses problemas podem ser melhorados pela introdução de mais fontes de dados, uso de aprendizado de máquina, etc.