Estratégia de tendência de ruptura de resistência de suporte dinâmico

Resumo

Esta estratégia julga a direção da tendência com base no rompimento de suporte/resistência de longo prazo e entra na posição quando o suporte/resistência é quebrado. Ele usa zigzag para definir picos e vales, confirmando picos/vales com 2 barras, então há lag de 2 barras. Ele calcula a diferença entre SMA de picos e vales em um período definido (21 por padrão) como nível SR alternativo. Esta idéia é do indicador Nebula-Advanced-Dynamic-Support-Resistance da synapticEx. Ele fica longo quando a resistência é quebrada e fica curto quando o suporte é quebrado.

Estratégia lógica

A estratégia utiliza a seguinte lógica para determinar tendências e sinais de negociação:

1. Confirmar picos/vales em ziguezague: quando nos últimos 5 bares, a barra 5 pico < barra 4 pico < barra 3 pico > barra 2 pico > barra 1 pico, a barra 3 vale é confirmada como o vale mais baixo.

2. Calcular o número de picos hn e de vales ln num período definido (padrão 21). Se hn>0 e ln>0, calcular o nível médio dos picos hsum/hn e o nível médio dos vales lsum/ln. A diferença r é utilizada como nível SR alternativo.

3. Comparar o preço de fechamento com o valor dinâmico de resistência e o valor de suporte para determinar a direção da tendência.

4. Vá longo quando ocorrer uma ruptura válida de resistência.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia:

1. Usando zigzag para confirmar SR fornece precisão, evitando fuga falsa.

2. A SR baseada em estatísticas a longo prazo é mais valiosa para reduzir o risco.

3. O SR alternativo melhora a validade dos sinais de ruptura.

4. A lógica é simples e fácil de entender, adequada para negociação quântica.

5. Período estatístico adaptável a diferentes ciclos e produtos.

Análise de riscos

Riscos desta estratégia:

1. 2 barras de atraso com zigzag pode perder melhor ponto de entrada.

2. A SR prevista é apenas para referência, uma fuga anormal ainda pode acontecer.

3. Período estatístico inadequado leva a SR inválido.

4. O recuo do preço após a ruptura pode desencadear o stop loss.

5. A violenta oscilação dos preços após a entrada traz perdas maiores.

As soluções são:

1. Encurtar adequadamente o período estatístico para reduzir o atraso.

2. Combine mais fatores para prever SR.

3. Estabilidade de ensaio de diferentes períodos.

4. Estabelecer um nível razoável de stop loss.

5. Utilize o dimensionamento de posição para limitar perdas individuais.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada a partir dos seguintes aspectos:

1. Usar aprendizagem de máquina para prever SR, melhorando a taxa de sucesso dos sinais de ruptura.

2. Combine o volume CONF para confirmar a validade dos sinais de ruptura.

3. Classificar as estatísticas da SR com base em diferentes ciclos, melhorando a eficiência da SR.

4. Adicionar posição no lucro, definir parada de trilha para equilibrar lucro/perda.

5. Combinar a MA para determinar a tendência, evitando o longo/curto sem tendência.

Conclusão

Em conclusão, esta é uma estratégia robusta de seguimento de tendências. Ele tem alta precisão na determinação da direção da tendência e controle de risco adequado. Mas o atraso torna impossível lucrar com cada sinal longo / curto. Portanto, ele se encaixa em traders quant experientes para combinar com suas próprias estratégias. Ao otimizar períodos estatísticos e integrar outros indicadores ou modelos, ele pode se tornar uma estratégia eficiente de seguimento de tendências.