Biểu đồ thanh thay đổi phần trăm đảo ngược kép Chiến lược định lượng
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này được gọi là Chiến lược định lượng hình trụ tỷ lệ phần trăm biến đổi hình trụ. Chiến lược này kết hợp hai loại chiến lược khác nhau để giao dịch kết hợp để tận dụng lợi thế của mỗi loại để đạt được hiệu quả giao dịch tốt hơn.
Chiến lược thứ nhất là sử dụng nguyên tắc chiến lược đảo ngược, dựa trên so sánh giá đóng cửa với ngày trước hoặc vài ngày trước đó, kết hợp với chỉ số Stoch để xác định liệu có tín hiệu đảo ngược hay không. Chiến lược thứ hai là sử dụng chỉ số biểu đồ hình trụ thay đổi tỷ lệ phần trăm thạch cao để xác định mức độ thay đổi giảm giá hàng ngày, làm cơ sở để thiết lập vị trí.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược định lượng biểu đồ cột tỷ lệ phần trăm thay đổi đảo ngược kép sử dụng hai thành phần:
Phần đầu tiên là chiến lược 123 reversal, với logic phán đoán:
Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa ngày trước và đường nhanh của Stoch cao hơn đường chậm và cao hơn mức 50, được coi là đang ở trạng thái quá mua, tạo ra tín hiệu bán;
Nếu giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa ngày trước và đường nhanh của Stoch thấp hơn đường chậm và thấp hơn mức 50, nó được coi là ở khu vực bán tháo, tạo ra tín hiệu mua;
Định vị thế đầu nhiều hoặc đầu trống tương ứng dựa trên tín hiệu mua và bán được tạo ra.
Phần thứ hai là biểu đồ hình trục thay đổi phần trăm, với logic đánh giá:
Tính phần trăm thay đổi của dòng K hiện tại so với dòng K trước N gốc (định nghĩa của tham số input_barsback);
Nếu tỷ lệ thay đổi cao hơn khu vực giá trị tích cực được xác định bởi tham số BuyZone, tạo ra tín hiệu mua; Nếu thấp hơn khu vực giá trị âm được xác định bởi SellZone, tạo ra tín hiệu bán;
Định vị thế đầu nhiều hoặc đầu trống tương ứng dựa trên tín hiệu mua và bán được tạo ra.
Cuối cùng, nếu hai chiến lược tạo ra tín hiệu phù hợp, vị trí thực sự được thiết lập. Nếu tín hiệu không phù hợp, không có sự thay đổi vị trí.
Phân tích lợi thế
Chiến lược định lượng biểu đồ cột tỷ lệ phần trăm thay đổi đảo ngược kép có một số ưu điểm:
Thu hút các ưu điểm của hai loại chiến lược khác nhau, có thể thu được lợi nhuận ổn định hơn. Chiến lược đảo ngược 123 hoạt động tốt trong việc đánh giá điểm đảo ngược của thị trường; Chỉ số biểu đồ hình trụ tỷ lệ phần trăm thay đổi nhanh chóng nhận ra các hành động đột phá. Kết hợp với nhau, nó có thể nhận ra sự đảo ngược và nắm bắt xu hướng.
Sự kết hợp của hai loại tín hiệu chiến lược có thể lọc một số tín hiệu sai một cách hiệu quả, giảm lỗ dừng không cần thiết và giảm rủi ro giao dịch.
Các tham số chiến lược đảo ngược 123 có nhiều không gian để tối ưu hóa, có thể được điều chỉnh để phù hợp với các giống và chu kỳ khác nhau bằng cách điều chỉnh các tham số.
Chiến lược biểu đồ trục tỷ lệ phần trăm thay đổi trực quan, dễ dàng nắm bắt và kiểm soát rủi ro giao dịch thông qua điều chỉnh tham số.
Phân tích rủi ro
Chiến lược định lượng hình tròn tỷ lệ phần trăm thay đổi đảo ngược kép cũng có một số rủi ro:
Khi hai tín hiệu chiến lược không phù hợp, bạn không thể tạo vị trí và sẽ bỏ lỡ một số cơ hội giao dịch. Bạn có thể nới lỏng khoảng tham số của biểu đồ cột tỷ lệ phần trăm thay đổi một cách thích hợp để tăng xác suất phù hợp.
123 Chiến lược đảo ngược là nhạy cảm với tham số, sự kết hợp tham số không phù hợp có thể dẫn đến việc tạo ra quá nhiều tín hiệu sai. Đáp ứng các tham số thử nghiệm riêng biệt của các giống khác nhau, đảm bảo tham số ổn định.
Nếu các tín hiệu mua bán được tạo ra bởi các biểu đồ hình trụ thay đổi phần trăm bị sai hướng, và khi kết hợp với tín hiệu đảo ngược 123, sẽ tạo ra tổn thất lớn hơn. Phạm vi của các tham số phần trăm thay đổi nên được thu nhỏ thích hợp để kiểm soát rủi ro.
Sau khi chiến lược hoạt động một thời gian, tính thích ứng của các tham số sẽ giảm. Cần theo dõi đường cong lợi nhuận và tín hiệu giao dịch của chiến lược để xác định thời gian điều chỉnh tham số.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược định lượng biểu đồ cột tỷ lệ phần trăm thay đổi đảo ngược kép cũng có thể được tối ưu hóa theo một số hướng sau:
Các tham số như Length, KSmoothing, DLength được tối ưu hóa cho chiến lược đảo ngược 123 để tìm các tham số kết hợp phù hợp hơn với các giống và chu kỳ khác nhau.
Điều chỉnh các tham số input_barsback của biểu đồ cột thay đổi tỷ lệ phần trăm để đánh giá tác động của thời gian xem lại dài hơn hoặc ngắn hơn đối với chiến lược.
Bằng cách đưa ra chiến lược dừng lỗ, bạn có thể tránh hiệu quả những tổn thất lớn do tín hiệu sai của biểu đồ cột thay đổi phần trăm.
Cố gắng sử dụng các phương pháp như học máy để đào tạo mô hình thay đổi tỷ lệ phần trăm để xác định chính xác hơn thời gian mua và bán để có tỷ lệ thắng cao hơn.
Thêm các chỉ số kỹ thuật hỗ trợ khác, tín hiệu giao dịch phong phú cho chiến lược, tăng tần suất giao dịch.
Tóm tắt
Chiến lược định lượng hình ảnh cột thay đổi tỷ lệ phần trăm đảo ngược kép tận dụng lợi thế của hai loại chiến lược khác nhau, được sử dụng kết hợp, trong khi kiểm soát rủi ro, tăng lợi nhuận. Chiến lược này dễ hiểu và tối ưu hóa điều chỉnh, rất phù hợp cho nghiên cứu và thực hành.
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 31/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This histogram displays price or % change from previous bar.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PCB(input_percentorprice,input_barsback,SellZone,BuyZone) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xPrice1 = iff(input_percentorprice, xPrice - xPrice[input_barsback], ((xPrice - xPrice[input_barsback]) * 100)/ xPrice[input_barsback])
pos := iff(xPrice1 > BuyZone, 1,
iff(xPrice1 < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Percent change bar", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Percent change bar ----")
input_percentorprice = input(false, title="Price Change")
input_barsback = input(1, title="Look Back")
SellZone = input(-0.33, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPCB = PCB(input_percentorprice,input_barsback,SellZone,BuyZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPCB == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPCB == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )