Chiến lược siêu xu hướng điểm trục đa khung thời gian
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này kết hợp các chỉ số điểm trung tâm và các chỉ số băng tần thực tế trung bình để thực hiện một hệ thống theo dõi xu hướng trên nhiều khung thời gian. Nó có thể nắm bắt xu hướng của chu kỳ trung gian, đồng thời sử dụng các điểm trung tâm để đánh giá kháng cự hỗ trợ lâu dài, để có được các bước vào và ra sân tốt hơn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này dựa trên hai chỉ số:
Chỉ số điểm trung tâm: Xác định các điểm trung tâm trên và dưới bằng cách tính toán giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa trung bình trong một chu kỳ nhất định. Các điểm trung tâm có thể là khu vực kháng cự hỗ trợ quan trọng.
Băng sóng thực trung bình: tính toán độ dao động thực trung bình trong một chu kỳ nhất định và di chuyển các kênh lên và xuống theo trục trung tâm, dọc theo kênh trên và dưới có thể làm đường dừng động.
Các giao dịch cụ thể trong chiến lược này là:
Khi giá phá vỡ đường trung bình thực tế, hãy làm nhiều hoặc đi xa theo hướng phù hợp với hướng phá vỡ. Khi giá quay trở lại trong đường, hãy giữ vị trí bằng phẳng. Đồng thời, khi giá phá vỡ điểm trung tâm trên, hãy làm nhiều; khi giá phá vỡ điểm trung tâm dưới, hãy làm thái độ trống.
Chiến lược này cũng giới thiệu khái niệm đường trung tâm của điểm mấu chốt. Có thể lựa chọn thu được một nửa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro khi ngăn chặn phá vỡ đường trung tâm.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có một số lợi thế:
Thiết kế khung thời gian đa dạng, xu hướng lớn Determines trung và dài hạn, Determines ngắn hạn
Trung tâm điểm trung tâm có thể được sử dụng như một lựa chọn kiểm soát rủi ro, thu được một nửa lợi nhuận, đảm bảo lợi nhuận.
Đường dẫn băng tần sóng trung bình thực cung cấp vị trí dừng lỗ rõ ràng.
Các tham số chiến lược ít hơn, dễ dàng tối ưu hóa để tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất.
Các nhà khoa học đã tìm ra cách để ngăn chặn các cuộc đột phá giả.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Khi thị trường biến động mạnh, rủi ro dừng lỗ sẽ lớn hơn.
Khi xảy ra động đất, trục trung tâm dễ bị áp lực và có thể bị hỏng thường xuyên.
Việc chọn tham số không đúng có thể dẫn đến giao dịch thường xuyên hoặc quá ít lần giao dịch.
Giá gần đây đã vượt qua điểm mấu chốt, có thể là phá vỡ giả.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
Kết hợp nhiều chỉ số để lọc tín hiệu vào sân, tránh phá vỡ giả. Ví dụ: chỉ số năng lượng kết hợp, chỉ số băng Brin, v.v.
Tối ưu hóa các tham số chu kỳ của các điểm trung tâm và các băng tần trung bình thực để tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất.
Khu vực đệm được thiết lập gần đường trung tâm của trục trung tâm để tránh đường trung tâm bị kích hoạt thường xuyên.
Thêm bộ lọc xu hướng thích hợp để đảm bảo xu hướng lớn hoạt động theo cùng hướng.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là một chiến lược theo dõi xu hướng rất thực tế. Nó giải quyết các vấn đề khó khăn về dừng lỗ mà hầu hết các hệ thống xu hướng tồn tại, thực hiện giao dịch xu hướng có thể kiểm soát rủi ro, và là một chiến lược rất đáng khuyến khích.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LonesomeTheBlue
//@version=4
strategy("Pivot Point SuperTrend [Backtest]", overlay = true)
prd = input(defval = 2, title="Pivot Point Period", minval = 1, maxval = 50)
Factor=input(defval = 3, title = "ATR Factor", minval = 1, step = 0.1)
Pd=input(defval = 10, title = "ATR Period", minval=1)
usecenter = input(defval = false, title="Use Center Line to Close Entry for 50%")
showpivot = input(defval = false, title="Show Pivot Points")
showcl = input(defval = false, title="Show PP Center Line")
float ph = na
float pl = na
ph := pivothigh(prd, prd)
pl := pivotlow(prd, prd)
plotshape(ph and showpivot, text="H", style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.red, location=location.abovebar, transp=0, offset = -prd)
plotshape(pl and showpivot, text="L", style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.lime, location=location.belowbar, transp=0, offset = -prd)
float center = na
center := center[1]
float lastpp = ph ? ph : pl ? pl : na
if lastpp
if na(center)
center := lastpp
else
center := (center * 2 + lastpp) / 3
Up = center - (Factor * atr(Pd))
Dn = center + (Factor * atr(Pd))
float TUp = na
float TDown = na
Trend = 0
TUp := close[1] > TUp[1] ? max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := close[1] < TDown[1] ? min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := close > TDown[1] ? 1: close < TUp[1]? -1: nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown
linecolor = Trend == 1 and nz(Trend[1]) == 1 ? color.lime : Trend == -1 and nz(Trend[1]) == -1 ? color.red : na
plot(Trailingsl, color = linecolor , linewidth = 2, title = "PP SuperTrend")
plot(showcl ? center : na, color = showcl ? center < hl2 ? color.blue : color.red : na, transp = 0)
bsignal = Trend == 1 and Trend[1] == -1
ssignal = Trend == -1 and Trend[1] == 1
if bsignal
strategy.entry("Buy", true, 2, comment = "Buy")
if ssignal
strategy.entry("Sell", false, 2, comment = "Sell")
if strategy.position_size == 2 and center > hl2 and usecenter
strategy.close("Buy", qty_percent = 50, comment = "close buy entry for 50%")
if strategy.position_size == -2 and center < hl2 and usecenter
strategy.close("Sell", qty_percent = 50, comment = "close sell entry for 50%")
if change(Trend)
strategy.close_all()