Trendhandelsstrategie auf der Grundlage mehrerer gleitender Durchschnitte

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-07 10:50:37
Tags:

Übersicht

Diese Strategie berechnet mehrere gleitende Durchschnitte verschiedener Zeiträume und kombiniert goldene Kreuzmuster, um die Trendrichtung für den Trend nach dem Handel zu bestimmen.

Strategieprinzip

Der Kern dieser Strategie ist die 35-Perioden-EMA, die als primärer Indikator für Kauf- und Verkaufssignale dient. Wenn der Preis über die 35EMA überschreitet, wird ein Kaufsignal generiert. Wenn der Preis unter die 35EMA überschreitet, wird ein Verkaufssignal generiert. Darüber hinaus zeichnet die Strategie ein EMA-Band aus 8 EMAs aus verschiedenen Perioden, um die Trendrichtung zu bestimmen. Kurze EMAs bleiben dem Preis näher, um Veränderungen schneller zu erkennen, während längerfristige EMAs den Preis langsamer verändern, um etwas Lärm zu filtern.

Diese Strategie beruht hauptsächlich auf dem 35EMA, um den Haupttrend zu bestimmen. Handelssignale werden generiert, wenn der Preis über oder unter dem 35EMA kreuzt. Das EMA-Band spielt eine Hilfsrolle bei der Bestätigung des Trends und der Optimierung des Eintrittszeitpunkts.

Analyse der Vorteile

Der 35EMA kann grundsätzlich Änderungen in der Haupttrendrichtung ohne zu viel Verzögerung beurteilen und Handelssignale um wichtige Wendepunkte erzeugen.

Im Vergleich zur Verwendung eines einzigen EMA-Indikators bietet dieser Multi-EMA-Ansatz eine umfassendere und klarere Trendbestimmung.

Die Benutzer können die Parameter selbst anpassen, um die Haupt-35-EMA-Periode oder die EMAs im Band zu ändern, um sie für ihren eigenen Handelsstil zu optimieren.

Risikoanalyse

Das Hauptrisiko liegt in der Parameterwahl des Nutzers. Eine zu kurze EMA-Periode erhöht die Handelsfrequenz und das Risiko. Zu lange Perioden können zu fehlenden wichtigen Wendepunkten und Verzögerungen führen.

Ein weiteres wichtiges Risiko besteht darin, dass der EMA-Indikator während von Bereichsgebundenen Märkten mehrere falsche Signale erzeugen kann.

Schließlich können bei starken Trends auf den Märkten Indikatorverzögerungen die Kauf- und Verkaufssignale verzögern.

Optimierungsrichtlinien

Die wichtigsten Möglichkeiten zur Optimierung dieser Strategie sind die Anpassung der EMA-Parameter an die verschiedenen Märkte und Handelsstile:

Feinabstimmung der 35EMA-Periode für einen besseren Zeitpunkt der Handelssignale
Anpassung der EMA-Bandperioden für eine bessere Beurteilung des Trends
Einbeziehung anderer unterstützender Indikatoren wie BOLL-Bänder und KDJ zur Bestätigung
Zusätzliche Volumenmaßnahmen zur Vermeidung von Handlungen auf volatilen Märkten ohne Volumenzuwachs

Durch Parameter-Tuning und Kombination von Signalen aus mehreren Indikatoren können weitere Verbesserungen der Stabilität und Signalgenauigkeit erzielt werden, wodurch Handelsrisiken verringert und bessere Renditen erzielt werden.

Schlussfolgerung

Diese Strategie bietet eine relativ genaue und vielseitige Trendfolgelösung durch die Berechnung mehrerer EMAs und die Verwendung des EMA-Bands. Sie balanciert die schnelle Erfassung von Wendepunkten und die ganzheitliche Beurteilung von Trends in mehreren Zeitrahmen für eine gute Mischung aus Handelsfrequenz und Systemstabilität. Durch Optimierung passt sie sich an Marktumgebungen, Anlagentypen und Handelsstile an. Sie bietet Benutzern eine ausgeklügelte und robuste Grundlage für den quantitativen Handel.

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//
// @author d3nv3r 
// @inspiration [LazyBear]
// List of all my indicators: https://github.com/d3nv3r0ne/tradingview
//
// Inputs : Show Buy&Sell Signals
// Inputs : Show EMA in White for the Buy&Sell Signals
// Inputs : Choose the length of the EMA for the B&S signals
// 
// How to use it : 
// Any chart
// copy all and paste the content into the Pine Editor Tab at the bottom of the tradingview pannel
// [Save As...] and [Add to Chart] in top-right of the Pine Editor
//
//@version=4
strategy(shorttitle = "35EMA_X_B/S_RIBBON", title="35EMA Cross BuyAndSell Strategy + RIBBON [d3nv3r]", overlay=true)

//
// Variables inputs
//
useBSstrategy = input(true, title="Show Buy & Sell Strategy")
showMABS = input(true, title="Show EMA Cross - need to active B&S Strategy")
lengthBS = input(title="Length EMA Cross - need to active B&S Strategy", type=input.integer, defval=35, minval=1)
src = input(close, title="Source")

//
// Variables
// Ribbon EMA + EMA B/S 
//
lenRib1 = 20
lenRib2 = 25
lenRib3 = 30
lenRib4 = 35
lenRib5 = 40
lenRib6 = 45
lenRib7 = 50
lenRib8 = 55

//
// Variables
// Quadruple SMA + SMA B/S 
//
maBS = ema(src, lengthBS)
rib1 = ema(src, lenRib1)
rib2 = ema(src, lenRib2)
rib3 = ema(src, lenRib3)
rib4 = ema(src, lenRib4)
rib5 = ema(src, lenRib5)
rib6 = ema(src, lenRib6)
rib7 = ema(src, lenRib7)
rib8 = ema(src, lenRib8)

//
// Variables color
//
colorEMAX = #FFFFFF
colorRib1 = #FFFF00
colorRib2 = #FFD700
colorRib3 = #FFC800
colorRib4 = #FFC800
colorRib5 = #FFC800
colorRib6 = #FF4500
colorRib7 = #FF1500
colorRib8 = #FF0000

//
// Variables Buy/Sell
//
longCondition = crossover(close,maBS)
shortCondition = crossunder(close,maBS)

//
// Logic Buy/Sell
//
if (useBSstrategy)
    if (longCondition)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if (shortCondition)
        strategy.entry("short", strategy.short)

//
// Plot Quadruple SMA + SMA B/S
//
plot(showMABS and maBS ? maBS : na, color=colorEMAX, transp=0, linewidth=2)
plot(rib1, color=colorRib1, transp=15, linewidth=1)
plot(rib2, color=colorRib2, transp=15, linewidth=1)
plot(rib3, color=colorRib3, transp=15, linewidth=1)
plot(rib4, color=colorRib4, transp=15, linewidth=1)
plot(rib5, color=colorRib5, transp=15, linewidth=1)
plot(rib6, color=colorRib6, transp=15, linewidth=1)
plot(rib7, color=colorRib7, transp=15, linewidth=1)
plot(rib8, color=colorRib8, transp=15, linewidth=1)

Mehr