Stratégie de rupture forte de CCI

Aperçu

La stratégie est basée sur le classique indice de canal de marchandises (CCI) et ne fonctionne que sur plusieurs têtes. Lorsque l’indicateur CCI est extrêmement bas (CCI <-150 ou seuil défini par l’utilisateur) et que la force est récupérée (CCI de la ligne K de la racine antérieure de CCI) et que la force de résistance des prix est filtrée (le prix de clôture de la ligne K qui émet le signal doit être supérieur à une certaine marge du prix d’ouverture - fixée à 0,25%), le système entre dans le marché.

Cette stratégie est utilisée pour obtenir des transactions à taux de réussite élevé (plus de 50%) plutôt que pour suivre la totalité de la longueur d’une tendance de capture. Elle s’applique donc aux traders qui ne peuvent pas supporter de perdre de l’argent en voyant des pertes potentielles.

Principe de stratégie

1. Utilisez les fonctions ta.sma () et ta.dev () pour construire l’indicateur CCI et ses bandes intermédiaires.

2. Sélectionnez la date de début de la transaction à l’aide de l’input et définissez la fenêtre de rétroaction.

3. Conditions d’entrée: la CCI doit franchir la ligne basse et commencer à monter, tout en exigeant que le prix de clôture de la ligne K du signal soit supérieur de 0,25% au prix d’ouverture.

4. Condition de sortie 1: CCI sur la ligne, arrêt de la balle et sortie du terrain.

5. Condition de sortie 2: dépasser le seuil de perte et quitter le terrain avec perte.

6. La stratégie consiste simplement à faire plus, en choisissant le moment d’entrée en fonction de la force de l’indicateur CCI, tout en utilisant le risque de contrôle des pertes.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. L’indicateur CCI est utilisé pour identifier les situations de survente et de surachat, afin de saisir efficacement les opportunités de reprise.

2. Il suffit de faire plusieurs directions pour éviter de prendre trop de risques en faisant des erreurs.

3. Le prix de l’entrée doit être soutenu par la force des prix.

4. Le mécanisme de coupe-perte permet de contrôler les pertes individuelles et de gérer efficacement les fonds.

5. Les paramètres de détection sont flexibles et permettent d’ajuster les conditions de filtrage d’entrée.

6. Les taux de réussite sont élevés et conviennent aux investisseurs qui se concentrent sur la gestion de leurs fonds.

7. La stratégie est claire, le code est simple et compréhensible.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Il est facile de manquer une courte ligne de tendance à la baisse si l’on ne fait que dans plusieurs directions.

2. Une mauvaise configuration des paramètres CCI peut entraîner une défaillance.

3. Les paramètres de stop-loss sont trop lâches pour contrôler efficacement les pertes.

4. La plupart des actions sont trop fortes, et les arrêts de perte sont causés par des pertes plus importantes.

5. Une fréquence de transactions trop élevée entraîne une pression sur les coûts de transaction.

Les mesures de gestion des risques correspondantes:

1. Optimiser les paramètres CCI pour trouver la meilleure valeur

2. Ajustez l’amplitude de votre stop-loss pour trouver un équilibre entre le risque et la probabilité que le stop-loss soit franchi.

3. Le coût de la transaction est pris en compte pour contrôler la fréquence des entrées.

4. Les traders peuvent choisir d’utiliser les données de l’opérateur pour évaluer les tendances et les écarts, et éviter les transactions unilatérales.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. L’utilisation d’un stop dynamique pour ajuster la distance de stop en fonction de la volatilité du marché.

2. Le prix de ces actions a été calculé en fonction de l’indicateur MACD, afin d’éviter que le stop loss ne soit trop généreux.

3. Pour augmenter les opportunités de vente, envisagez de faire une pause lorsque l’indicateur cici est trop chaud.

4. Prenez en compte le coût de la transaction et définissez une distance minimale de blocage.

5. Les paramètres d’optimisation sont combinés avec le calendrier stratégique pour trouver la combinaison optimale.

6. Optimiser automatiquement les paramètres à l’aide de l’apprentissage automatique.

7. Ajout d’un module de gestion de fonds et ajustement dynamique des positions.

Résumer

En résumé, la stratégie exploite les caractéristiques de sur-achat et de survente de l’indicateur CCI, en faisant plus lorsque le prix forme un support, en contrôlant les risques de stop-loss et en recherchant des transactions à haut rendement. L’avantage de la stratégie réside dans la simplicité et la facilité d’utilisation, le contrôle des risques est en place.