डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह एक सरल मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है, जो सम-रेखा सूचकांक पर आधारित है। यह खरीदने और बेचने के समय को निर्धारित करने के लिए तेज और धीमी सम-रेखा का उपयोग करता है। जब तेज रेखा नीचे से धीमी रेखा को तोड़ती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब तेज रेखा ऊपर से नीचे से धीमी रेखा को तोड़ती है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से समानांतर रेखा पर आधारित है। तेज रेखा के पैरामीटर छोटे हैं, जो कीमत में बदलाव के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं; धीमी रेखा के पैरामीटर बड़े हैं, जो दीर्घकालिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तेज रेखा नीचे से धीमी रेखा से गुजरती है, जिसका अर्थ है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति उल्टी शुरू हो जाती है और ऊपर की ओर बढ़ती है; और तेज रेखा ऊपर से धीमी रेखा से गुजरती है, जिसका अर्थ है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति उल्टी शुरू हो जाती है और नीचे की ओर बढ़ती है। इन संकेतों को पकड़कर, व्यापार को क्रम में रखा जा सकता है।
विशेष रूप से, इस रणनीति में 5 वें (फास्ट लाइन) और 34 वें (धीमी रेखा) के लिए दो सममूल्य रेखाएं परिभाषित की गई हैं। इन दो सममूल्य रेखाओं के मूल्य को दैनिक रूप से गणना करें और तुलना करें कि क्या फास्ट लाइन धीमी रेखा को नीचे से तोड़ती है। यदि गोल्ड फोर्क सिग्नल होता है, तो अधिक करें; यदि डेड फोर्क सिग्नल होता है, तो बराबरी करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति को समझना आसान है और इसे लागू करना आसान है। अन्य जटिल रणनीतियों की तुलना में, यह क्वांटिफाइंग ट्रेडिंग के लिए शुरुआती लोगों के लिए अधिक उपयुक्त है।
द्वि-समानता रणनीति बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकती है और प्रमुख रुझानों को पकड़ सकती है। तेजी से और धीमी औसत के दिन के पैरामीटर को समायोजित करके, यह विभिन्न चक्रों में बाजार में बदलाव के लिए अनुकूल है।
इस रणनीति में एक अंतर्निहित स्टॉप-लॉस तंत्र भी है। जब कीमतों में उलटापन शुरू होता है, तो यह समय पर स्टॉप-लॉस करता है और जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है।
जोखिम विश्लेषण
द्वि-समान-रेखा रणनीतियों में स्टॉप लॉस, वक्र-फिट विफलता और अन्य जोखिम हो सकते हैं। विशेष रूप से, निम्नलिखित समस्याएं हैंः
औसत रेखा में विलंबता होती है, यह पूरी तरह से चालू होने के बाद संकेत दे सकता है। इस समय लाभ हानि में बदल जाता है।
अस्थिरता के दौरान, कई बार झूठे सिग्नल हो सकते हैं। इससे बहुत अधिक अनावश्यक लेनदेन हो सकता है, जिससे लेनदेन की लागत बढ़ जाती है और स्लाइड पॉइंट का नुकसान होता है।
यह रणनीति पूरी तरह से तकनीकी संकेतकों पर निर्भर करती है, जिसमें मौलिक विश्लेषण शामिल नहीं है।
स्थिति प्रबंधन और जोखिम नियंत्रण पर विचार नहीं किया गया। एक अप्रत्याशित घटना से रणनीति को नुकसान हो सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति के लाभों को बेहतर ढंग से प्राप्त करने और जोखिमों को कम करने के लिए, इसे निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
प्रवृत्ति सूचक और अस्थिरता सूचक के संयोजन के साथ, अधिक सख्त प्रवेश शर्तें निर्धारित करें, झूठे संकेतों को फ़िल्टर करें। जैसे कि एमएसीडी या केडीजे सूचक।
उचित स्टॉप-अप तंत्र जोड़ें। यदि गोल्डन फोर्क्स के बाद एक निश्चित अनुपात में गिरावट आती है, तो स्टॉप-अप। या एक नई ऊंचाई बनाने के बाद एक निश्चित गिरावट के बाद स्टॉप-अप।
अनुकूलित दिन के पैरामीटर के संयोजन के लिए तेजी से और धीरे-धीरे औसत, विभिन्न आवधिक मूल्य परिवर्तन के लिए समायोजन. आप कर सकते हैं के लिए पैरामीटर के संयोजन का अनुकूलन सबसे अच्छा पैरामीटर खोजने के लिए.
बड़े बाजार सूचकांक के आधार पर समग्र बाजार के रुझान का आकलन किया जा सकता है, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान उच्च आवृत्ति वाले व्यापार से बचा जा सकता है।
ट्रेड वॉल्यूम में परिवर्तन के साथ ट्रेंड सिग्नल की विश्वसनीयता को सत्यापित करें। उदाहरण के लिए, वृद्धि के लिए एक वॉल्यूम ब्रेक की आवश्यकता होती है।
संक्षेप
द्वि-समान रेखा रणनीति एक बहुत ही विशिष्ट मात्रात्मक व्यापार रणनीति है। यह सरल, सहज और लागू करने में आसान है, और यह सीखने और मास्टर करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। निरंतर परीक्षण और पैरामीटर का अनुकूलन करके, बेहतर प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इस रणनीति में कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे कि सिग्नल की देर से पहचान करना, झूठे सिग्नल का उत्पादन करना आदि। इसे एक स्थिर लाभदायक रणनीति बनाने के लिए सहायक शर्तों को जोड़ने और अच्छी तरह से जोखिम प्रबंधन करने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// This strategy is a modification to the "Bill Williams, Awesome Oscillator
// (AO) Backtest" strategy (Copyright by HPotter v1.0 29/12/2016)
//
// This version of the strategy by Midnight Mouse. 10/4/2018
//
// DESCRIPTION
//
// This indicator plots the oscillator as a column where periods fit for buying
// are marked as green, and periods fit for selling as orange/brown. If the
// current value of AO (Awesome Oscillator) is > the previous, the period is
// deemed fit for buying and the indicator is marked green. If the AO values is
// not over the previous, the period is deemed fit for selling and the indicator
// is marked orange/brown.
//
// You can change long to short in the Input Settings
//
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Awesome Oscillator.MMouse_Lager_BCE")
// === SETTINGS ===
// Strategy start date
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2014)
// Strategy settings
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
allowShorts = input(false, title="Include Short Trades")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// === BODY ===
// Use Heikin-Ashi candles for the buy/sell signal
ha_t = heikinashi(syminfo.tickerid)
ha_high = security(ha_t, timeframe.period, high)
ha_low = security(ha_t, timeframe.period, low)
length = input( 14 )
price = open
vrsi = rsi(price, length)
// Calc (H+L)/2 for each length
xSMA1_hl2 = sma((ha_high + ha_low)/2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma((ha_high + ha_low)/2, nLengthSlow)
// Get SMA difference (Fast - Slow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
// Derive the color of the column
cClr = xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1] ? #93c47d : #ad5e1d
// Determine the position to take (Long vs. Short)
pos = iff(xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1], 1, iff(xSMA1_SMA2 < xSMA1_SMA2[1], -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1, iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
// Only apply strategy from the start date
if (time >= timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00))
if (possig == 1)
// Market is currently fit for a Long position
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
// Market is currently fit for a Short position
if(allowShorts)
// Shorts are allowed. Record a Short position
strategy.entry("Short", strategy.short)
else
// Shorts are not allowed. Closec the Long position.
strategy.close("Long")
// Define the candle colors
//barcolor(possig == -1 ? red :
// possig == 1 ? green :
// blue )
// Plot the oscillator
plot(xSMA1_SMA2, style=columns, linewidth=1, color=cClr)