डीपीडी-आरएसआई-बीबी मात्रात्मक रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
डीपीडी-आरएसआई-बीबी क्वांटिटेटिव रणनीति एक स्टॉक ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें डीपीडी, आरएसआई और बुरीन बैंड के तीन संकेतकों का एक साथ संयोजन किया जाता है। यह रणनीति डीपीडी को प्रवृत्ति का आकलन करने, आरएसआई को ओवरबॉट करने और बुरीन बैंड को समर्थन के दबाव के स्तर का आकलन करने के लिए उपयोग करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित घटक शामिल हैंः
- डीपीडी सूचकांक में रुझान
दोहरे ईएमए औसत का उपयोग करके डीईएमए औसत का निर्माण करें और प्रवृत्ति के लिए एक संकेत के रूप में डीईएमए के अंतर के अनुपात के साथ कीमतों की गणना करें, और जब अंतर का अनुपात कम हो तो एक पूर्वाग्रह संकेत के रूप में।
- आरएसआई सूचकांक ने ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को देखा
आरएसआई को एक निश्चित अवधि के लिए गणना की जाती है जब आरएसआई ऊपरी सीमा से अधिक होता है, तो इसे ओवरबॉय क्षेत्र के रूप में माना जाता है, और आरएसआई निचले सीमा से कम होता है, तो इसे ओवरसोल्ड क्षेत्र के रूप में माना जाता है।
- ब्रुनेई ने निर्णय के साथ दबाव को बरकरार रखा
एक निश्चित अवधि के लिए मध्य, ऊपरी और निचले ट्रैक की गणना करें, कीमतें ऊपर की ओर बढ़ने के लिए नीचे की ओर बढ़ने के लिए एक संकेत के रूप में और नीचे की ओर बढ़ने के लिए एक संकेत के रूप में।
- कुल मिलाकर
जब डीपीडी का अंतर मूल्य अनुपात मूल्यह्रास से कम होता है, तो आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र के निचले सीमा से कम होता है, और कीमत बुलिंग बैंड से नीचे होती है, तो एक bullish संकेत उत्पन्न होता है; जब आरएसआई ओवरबॉय क्षेत्र के ऊपरी सीमा से ऊपर होता है, तो डीपीडी का अंतर मूल्य अनुपात मूल्यह्रास से अधिक होता है, और कीमत बुलिंग बैंड से ऊपर होती है, तो एक bearish संकेत उत्पन्न होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
बहु-सूचक समग्र निर्णय, एकल सूचक द्वारा उत्पन्न गलत संकेतों से बचें।
आरएसआई सूचक का उपयोग करके ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का आकलन करने के लिए, स्टॉप-लॉस स्टॉप पॉइंट सेट करें।
डीपीडी सूचकांक मूल्य प्रवृत्ति को बेहतर ढंग से बताता है, जबकि ब्रिन बैंड समर्थन दबाव के स्तर को बताता है।
विभिन्न मापदंडों की लचीली सेटिंग, विभिन्न शेयरों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
जोखिम और अनुकूलन
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
बहु-सूचक संयोजन निर्णय रणनीति को जटिल बनाता है, और पैरामीटर सेट करना मुश्किल होता है।
डीपीडी, आरएसआई और अन्य सूचकांक में कुछ देरी है, जो सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु से चूक सकता है।
विभिन्न चक्रों और स्टॉक विशेषताओं के अनुकूल पैरामीटर को अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है।
यह निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
सूचक मापदंडों को समायोजित करें, प्रवेश और निकास बिंदुओं का अनुकूलन करें
एक बार में होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के लिए नुकसान को रोकने के लिए तंत्र को बढ़ाएं।
विभिन्न स्टॉक और चक्रों के मापदंडों का परीक्षण करें और रणनीति के प्रभाव का मूल्यांकन करें।
संक्षेप
डीपीडी-आरएसआई-बीबी रणनीति कई सूचकांकों को एकीकृत करती है, एकल सूचकांक द्वारा उत्पन्न झूठे संकेतों से बचती है। पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से, यह एक मजबूत स्टॉक ट्रेडिंग रणनीति हो सकती है। लेकिन यह रणनीति बाजार के जोखिम से पूरी तरह से बचने के लिए अधिक जटिल हो सकती है और सावधानी से उपयोग की जानी चाहिए।
/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 2
strategy("DPD+RSI+BB ",overlay=true)
price=close
//############### DPD #################
buyper =input(-1,step=0.1)
sellper=input(0,step=0.1)
demalen = input(50,title="Dema Length")
e1= ema(close,demalen)
e2=ema(e1,demalen)
demaprice = 2 * e1 - e2
demadifper = ((price-demaprice)/price)*100
//############## DPD #####################
//############# RSI ####################
lengthrsi = input(6)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 60 )
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
//########## RSI #######################
//############### BB #################
lengthbb = input(50, minval=1)
multlow = input(1.5, minval=0.001, maxval=50,step=0.1)
multup = input(1.5,minval=0.001,maxval=50,step=0.1)
basisup = sma(close, lengthbb)
basislow = sma(close, lengthbb)
devup = multup * stdev(close, lengthbb)
devlow = multlow*stdev(close,lengthbb)
upperbb = basisup + devup
lowerbb = basislow - devlow
p1 = plot(upperbb, color=blue)
p2 = plot(lowerbb, color=blue)
fill(p1, p2)
//########### BB ###################
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2039)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( (demadifper<buyper) and crossover(vrsi,overSold) and (price < upperbb) and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( price>upperbb and vrsi>overBought and demadifper>sellper and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")