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스토카스틱과 CCI에 기반한 전략을 따르는 경향

저자:차오장, 날짜: 2023-11-22 16:23:31
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전반적인 설명

이 전략은 트렌드 방향을 식별하기 위해 스토카스틱 지표와 CCI 지표를 결합하고, 트렌드를 따라하기 위해 범위 제한 트렌드를 필터링하기 위해 변화율 지표를 사용합니다. 이 전략은 브레이크오웃 엔트리와 스톱 로스 출구를 채택합니다.

전략 논리

  1. 스토카스틱 지표는 상승/하락 패턴을 판단합니다.
    스토카스틱의 황금 십자가는 구매 신호이고 죽음의 십자가는 판매 신호입니다.
  2. CCI 지표가 트렌드 방향을 결정합니다. CCI는 0 이상의 상승 시장을 나타내고 0 이하의 하락 시장을 나타냅니다.
  3. 변동률 지표 필터 범주 제한 트렌드
    가격이 활성 트렌드에 있는지 판단하기 위해 변화율의 매개 변수를 설정
  4. 입국 및 출입 규칙 롱 엔트리: 스토카스틱 골든 크로스와 CCI > 0 짧은 항목: 스토카스틱 데드 크로스 & CCI < 0 & 액티브 트렌드 스톱 로스 출구: 장기 및 단편 양쪽에서 3% 스톱 로스

장점 분석

  1. 스토카스틱과 CCI의 조합은 트렌드 판단의 정확성을 향상시킵니다.
  2. 변동율은 범위를 제한하는 경향을 필터링하여 유효하지 않은 거래를 피합니다.
  3. 다양한 트렌드 유형을 잡을 수 있는 길고 짧은 거래
  4. 브레이크오웃 진입은 트렌드 기회를 잡습니다
  5. 엄격한 스톱 로스는 큰 손실을 방지하고 위험을 제어합니다.

위험 분석

  1. 부적절한 매개 변수 설정은 지나치게 보수적이거나 공격적인 전략으로 이어질 수 있습니다.
  2. 제한된 효과, 극단적인 시장 조건에서 실패할 수 있습니다.
  3. 브레이크업 진출은 트렌드의 초기 단계를 놓치고 수익의 일부를 포기합니다.
  4. 너무 긴 또는 너무 넓은 스톱 손실은 위험 통제에 실패합니다.

최적화 방향

  1. 최적의 조합을 찾기 위해 매개 변수 최적화
  2. 효율성을 높이기 위해 더 많은 트렌드 지표를 추가합니다.
  3. 트래일링 스톱 손실 또는 시간 기반 스톱 손실을 사용하여 스톱 손실 위반 가능성을 줄이십시오.
  4. 최대 마이너다운과 같은 리스크 메트릭을 추가하여 리스크를 완전히 제어합니다.

요약

이 전략은 스토카스틱, CCI 및 변화율 지표를 통합하여 트렌드 방향을 판단하고 브레이크아웃 추적과 함께 트렌드 기회를 잡습니다. 이 전략의 장점은 지표 조합, 범위 제한 시장의 필터링 및 위험 통제를 위한 엄격한 스톱 손실에 의해 강화 된 정확한 판단에 있습니다. 다음 단계는 매개 변수 최적화, 여러 지표, 스톱 손실 전략을 통해 전략을 더욱 강화하여 더욱 견고하고 유연하게 만드는 것입니다.

/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Stochastic CCI BF 🚀", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)

/////////////// Time Frame ///////////////
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)

testPeriod() => true

///////////// CCI ///////////// 
src = close
ccilength = input(13, minval=1, title="CCI Length")
c=cci(src, ccilength)

///////////// Stochastic ///////////// 
len = input(19, minval=1, title="RSI Length")
lenema = input(12, minval=1, title="RSI-EMA Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
out = ema(rsi, lenema)

///////////// Rate Of Change ///////////// 
source = close
roclength = input(30, minval=1)
pcntChange = input(7.0, minval=1)
roc = 100 * (source - source[roclength]) / source[roclength]
emaroc = ema(roc, roclength / 2)
isMoving() => emaroc > (pcntChange / 2) or emaroc < (0 - (pcntChange / 2))

/////////////// Strategy ///////////////
long = out > out[1] and isMoving() and c > 0
short = out < out[1] and isMoving() and c < 0

last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])

long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)

last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])

last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])

in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal

last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])

sl_inp = input(3.0, title='Stop Loss %') / 100 

since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1]) 
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1]) 

slLong = in_long_signal ? strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp) : na
slShort = strategy.position_avg_price * (1 + sl_inp)
long_sl = in_long_signal ? slLong : na
short_sl = in_short_signal ? slShort : na

/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
    strategy.entry("L",  strategy.long, when=long_signal)
    strategy.entry("S", strategy.short, when=short_signal)
    strategy.exit("L Ex", "L", stop=long_sl, when=since_longEntry > 0)
    strategy.exit("S Ex", "S", stop=short_sl, when=since_shortEntry > 0)

/////////////// Plotting /////////////// 
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=30)
bgcolor(not isMoving() ? color.white : long ? color.lime : short ? color.red : na, transp=80)
plot(out, color = out > out[1] ? color.lime:color.red, linewidth = 2, title="Stoch")
plot(c, color = c > 0 ? color.lime:color.red, linewidth = 2, title="CCI")
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