Dwi Penunjuk Beli Penapis Beli Strategi Isyarat
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi membeli dengan penapis tanda beli menggunakan gabungan indeks rawak rata-rata bergerak ((Stochastic RSI) dan penunjuk pita Brin untuk mengenal pasti peluang pembelian yang berpotensi. Strategi ini menggunakan pelbagai syarat penapisan untuk membezakan antara tempat pembelian yang paling menguntungkan. Ini membolehkan ia mengenal pasti peluang pembelian yang berkemungkinan tinggi dalam keadaan turun naik pasaran.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua set penunjuk untuk mengenal pasti peluang pembelian.
Pertama, ia menggunakan indeks rawak rata-rata bergerak untuk menentukan sama ada pasaran oversold. Indikator ini digabungkan dengan indeks rawak dan rata-rata bergerak yang bergerak, apabila garis% K melintasi garis% D dari titik rendah, ia dianggap sebagai isyarat oversold. Di sini, tetingkatan ditetapkan, apabila garis% K lebih tinggi daripada 20, ia dianggap sebagai oversold.
Kedua, strategi ini menggunakan indikator Brin Belt untuk mengenal pasti perubahan harga. Brin Belt adalah kenaikan dan penurunan harga berdasarkan perbezaan piawai harga. Apabila harga mendekati penurunan harga, ia adalah keadaan oversold.
Setelah mendapat isyarat oversold untuk kedua-dua indikator di atas, strategi ini menambah pelbagai syarat penapisan untuk mengenal pasti masa membeli lebih lanjut:
- Harga baru sahaja menembusi Brin turun ke atas.
- Harga penutupan semasa lebih tinggi daripada harga penutupan sebelum N root K, menunjukkan saluran input beli
- Harga penutupan semasa adalah lebih rendah daripada harga penutupan jangka panjang atau jangka menengah, yang menguntungkan penyesuaian
Apabila keputusan komprehensif telah mengenal pasti masa pembelian, isyarat pembelian dikeluarkan.
Analisis kelebihan
Strategi penapisan berganda ini mempunyai beberapa kelebihan:
- Penggunaan penghakiman dua kali ganda menjadikan isyarat beli lebih dipercayai dan mengelakkan isyarat palsu.
- Beberapa syarat penapisan mengelakkan pembelian yang kerap berlaku dalam keadaan gegaran.
- Gabungan indeks rawak untuk menentukan keadaan oversold, indeks Brin untuk menentukan harga yang tidak normal.
- Meningkatkan penilaian harga untuk memastikan terdapat saluran pembelian yang mencukupi.
- Menambah penilaian semula untuk lebih memastikan kebolehpercayaan tempat membeli.
Secara keseluruhannya, strategi ini menggunakan pelbagai petunjuk teknikal dan penapis untuk mengenal pasti masa pembelian dengan lebih tepat dan lebih dipercayai, yang akan memberikan prestasi perdagangan yang lebih baik.
Analisis risiko
Walaupun terdapat banyak kelebihan dalam penapisan dua indeks, terdapat juga beberapa risiko yang perlu diwaspadai:
- Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan isyarat beli terlalu kerap atau konservatif, yang memerlukan pengujian dan pengoptimuman yang teliti.
- Keadaan penapisan berganda mungkin terlepas beberapa peluang pembelian dan tidak dapat menjejaki pergerakan pantas.
- Apabila penunjuk dihantar, ia akan menghasilkan isyarat yang salah dan perlu memberi perhatian kepada kesesuaian penunjuk.
- Tidak dapat menentukan trend, mungkin ada isyarat yang salah dalam pasaran beruang yang menyebabkan kerugian.
Strategi ini boleh dioptimumkan untuk risiko seperti di atas:
- Sesuaikan parameter penunjuk untuk menyeimbangkan kepekaan keadaan penapisan.
- Mengelakkan isyarat yang salah dalam pasaran beruang dengan bantuan petunjuk trend.
- Meningkatkan kawalan kerugian.
Arah pengoptimuman
Strategi penapisan berganda ini boleh dioptimumkan dari dimensi berikut:
- Uji kombinasi lebih banyak petunjuk teknikal untuk mencari cara yang lebih baik untuk membuat keputusan masa pembelian. Seperti VRSI, DMI dan sebagainya.
- Menambah algoritma pembelajaran mesin, parameter pengoptimuman automatik.
- Tambah mekanisme penangguhan kerugian yang menyesuaikan diri. Apabila keuntungan mencapai tahap tertentu, anda boleh meningkatkan garis stop loss secara beransur-ansur.
- Di samping itu, ia juga boleh digunakan untuk menjana wang tunai.
- Strategi Pengurusan Wang yang Dioptimumkan: Tetapkan jumlah dagangan yang dinamik untuk mengurangkan kerugian tunggal.
Dengan memperkenalkan lebih banyak teknik dan kaedah canggih, strategi penapisan dua indikator ini dapat memperoleh pilihan masa pembelian yang lebih tepat dan keupayaan kawalan risiko yang lebih kuat. Dengan itu, keuntungan yang lebih stabil dan dipercayai dapat diperoleh di pasaran sebenar.
ringkaskan
Secara keseluruhannya, strategi isyarat pembelian dengan penapis indikator ganda menggunakan pelbagai petunjuk teknikal seperti Stochastic RSI dan Brin Belt, dan menggabungkan pelbagai syarat penapisan seperti kekuatan harga dan penghakiman regangan, untuk mengenal pasti masa pembelian yang dipercayai dengan kebarangkalian tinggi. Dengan pengoptimuman parameter, penyetempatan stop loss, dan lain-lain, strategi ini boleh menjadi salah satu strategi perdagangan kuantitatif yang menstabilkan keuntungan.
Kelebihan utamanya adalah kombinasi yang berkesan antara penunjuk dan syarat penapisan, yang menjadikan keputusan masa pembelian lebih tepat. Risiko dan arah pengoptimuman boleh dikawal dan dapat diselesaikan. Secara keseluruhan, ini adalah strategi kuantiti yang sangat cekap dan boleh digunakan.
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SORAN Buy and Close Buy", pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, overlay=false)
////Buy and Close-Buy messages
Long_message = input("")
Close_message = input("")
///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=20, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=1, maxval=40, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")
//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)
//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0
//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? #00E676 : #787B86
isOverBought = (crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0
plot(isOverBought, "Overbought / Crossover", style=plot.style_line, color=#FF5252)
plot(filteredAlert, "Filtered Alert", style=plot.style_line, color=#E040FB)
plot(aggressiveAlert, "Aggressive Alert", style=plot.style_line, color=#FF9800)
if (filteredAlert or aggressiveAlert)
strategy.entry("Buy", strategy.long, alert_message = Long_message)
if (filteredAlert or aggressiveAlert)
alert("Buy Signal", alert.freq_once_per_bar)
if (isOverBought)
strategy.close("Buy", alert_message = Close_message)