Strategi Isyarat Beli Berganda Penapis

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-07 10:43:01
Tag:

Ringkasan

Strategi isyarat beli penapis dua arah menggunakan gabungan RSI Stochastic dan Bollinger Bands untuk mengenal pasti peluang pembelian yang berpotensi. Ia menggunakan pelbagai keadaan penapis untuk membezakan titik beli yang paling menguntungkan. Ini membolehkan ia mengenal pasti masa masuk pembelian yang berkemungkinan tinggi dalam persekitaran pasaran yang berfluktuasi.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan dua set penunjuk untuk melihat peluang membeli.

Pertama, ia menggunakan Stochastic RSI untuk menentukan sama ada pasaran terlalu laris. Penunjuk ini menggabungkan Stochastic dan garis purata bergerak, merawat persilangan garis %K di atas garis %D dari bawah sebagai isyarat oversold. Sempadan ditetapkan di sini supaya nilai %K di atas 20 dianggap terlalu laris.

Kedua, strategi menggunakan Bollinger Bands untuk mengenal pasti perubahan harga. Bollinger Bands adalah band yang dikira dari penyimpangan standard harga. Apabila harga mendekati band yang lebih rendah, ia menandakan keadaan oversold. Strategi di sini menetapkan parameter kepada 2 kali penyimpangan standard untuk Bollinger Band yang lebih luas, menapis lebih banyak isyarat palsu.

Dengan isyarat oversold yang diperolehi dari kedua-dua penunjuk, strategi ini menambah pelbagai keadaan penapis untuk mengenal pasti lebih lanjut masa masuk pembelian:

Harga hanya melantun daripada Bollinger bawah band ke atas
Penutupan semasa lebih tinggi daripada penutupan N bar yang lalu, menunjukkan daya beli
Penutupan semasa adalah lebih rendah daripada jangka masa panjang atau jangka masa pertengahan penutupan tempoh pengembalian.

Isyarat beli diaktifkan apabila kriteria komprehensif dipenuhi.

Analisis Kekuatan

Strategi penapis penunjuk dua mempunyai beberapa kekuatan utama:

Reka bentuk penunjuk berganda menjadikan isyarat beli lebih boleh dipercayai dengan mengelakkan isyarat palsu.
Keadaan penapis berbilang menghalang pembelian berlebihan di pasaran terhad julat.
Gabungan pengukur RSI Stochastic tahap oversold dan Bollinger Bands mengesan anomali harga.
Penapis daya beli memastikan momentum yang mencukupi di belakang pembelian.
Penapis tarik balik lebih lanjut mengesahkan kebolehpercayaan zon beli.

Ringkasnya, strategi ini menggabungkan pelbagai penunjuk teknikal dan teknik penapisan untuk menentukan masa masuk pembelian dengan lebih tepat, yang membawa kepada prestasi perdagangan yang lebih baik.

Analisis Risiko

Walaupun kekuatan, terdapat juga risiko untuk menguruskan dengan strategi:

Penyesuaian parameter yang tidak betul boleh mengakibatkan isyarat yang terlalu kerap atau konservatif.
Logik penapisan yang ketat mungkin kehilangan beberapa peluang di pasaran yang bergerak cepat.
Penunjuk yang berlainan boleh menghasilkan isyarat palsu.
Kekurangan penentuan trend mendedahkan strategi semasa pasaran beruang.

Penambahbaikan yang dicadangkan untuk mengurangkan risiko adalah:

Sesuaikan parameter penunjuk untuk mengimbangi kepekaan penapis.
Memperkenalkan penapis yang menentukan trend untuk mengelakkan perangkap banteng.
Memasukkan mekanisme stop loss.

Peluang Peningkatan

Strategi ini boleh ditingkatkan lagi dalam aspek berikut:

Uji lebih banyak kombinasi penunjuk untuk model masa pembelian yang lebih baik, contohnya VRSI, DMI dll.
Memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara automatik.
Membina mekanisme berhenti rugi adaptif untuk jejak berhenti pada kejayaan keuntungan.
Masukkan penunjuk jumlah untuk memastikan momentum yang mencukupi.
Mengoptimumkan model pengurusan wang seperti saiz kedudukan dinamik untuk mengehadkan kerugian.

Dengan teknik yang lebih maju diperkenalkan, strategi boleh mencapai keupayaan penjanaan isyarat yang lebih tepat dan kawalan risiko yang lebih kuat untuk memberikan keuntungan yang lebih boleh dipercayai dalam perdagangan langsung.

Kesimpulan

Ringkasnya, Strategi Isyarat Beli Penapis Dual menggunakan RSI Stochastic, Bollinger Bands dan pelbagai keadaan penapis seperti kekuatan harga dan pengesahan pulback untuk mengenal pasti titik masuk pembelian yang berkemungkinan tinggi.

Kekuatannya terletak pada gabungan penunjuk dan penapis yang berkesan untuk masa yang tepat. Risiko dan laluan peningkatan juga dapat dikenal pasti dan dapat dikendalikan. Secara keseluruhan, ini adalah strategi kuantitatif yang boleh dilaksanakan dan berkesan.

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SORAN Buy and Close Buy", pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, overlay=false)

////Buy and Close-Buy messages
Long_message = input("")
Close_message = input("")

///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

 
///////////// RSI 
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70  , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30  , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)

///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy

pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=20, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=1, maxval=40, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")

//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph

//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)

//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0

//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? #00E676 : #787B86

isOverBought = (crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0

plot(isOverBought, "Overbought / Crossover", style=plot.style_line, color=#FF5252) 
plot(filteredAlert, "Filtered Alert", style=plot.style_line, color=#E040FB) 
plot(aggressiveAlert, "Aggressive Alert", style=plot.style_line, color=#FF9800)

if (filteredAlert or aggressiveAlert)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, alert_message = Long_message)

if (filteredAlert or aggressiveAlert)
    alert("Buy Signal", alert.freq_once_per_bar)


if (isOverBought)
    strategy.close("Buy", alert_message = Close_message)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi