Estratégia de forte rompimento da CCI

Visão geral

A estratégia baseia-se no clássico índice de canais de commodities (CCI), apenas fazendo a multiplicação. Quando o indicador CCI está em níveis extremamente baixos (CCI <-150 ou um limiar definido pelo usuário) e retoma a força (CCI da linha K anterior à CCI), enquanto o próprio limiar de força de preço é filtrado (o preço de fechamento da linha K que emite o sinal deve ser superior a uma certa amplitude do preço de abertura - fixado em 0,25%), o sistema entra no mercado.

A estratégia é usada para obter altas taxas de sucesso (mais de 50%) de negociação, em vez de perseguir o comprimento total da tendência de captura. Portanto, é adequado para os comerciantes que não podem suportar perdas potenciais.

Princípio da estratégia

1. Utilize as funções ta.sma() e ta.dev() para construir o indicador CCI e suas faixas de intervalos.

2. Selecione a data de início da negociação com o input e configure a janela de retorno.

3. Condições de entrada: O CCI atravessa a linha baixa e começa a subir, ao mesmo tempo em que exige que o preço de fechamento da linha K do sinal seja superior a 0,25% do preço de abertura.

4. Condição de saída 1: CCI na linha de entrada, parada e saída.

5. Condição de saída 2: ultrapassar a linha de stop loss e sair com prejuízo.

6. A estratégia é apenas fazer mais, escolher o momento de entrada de acordo com a intensidade do indicador CCI, ao mesmo tempo em que usa o risco de controle de perda.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. O CCI pode ser usado para identificar situações de sobrecompra e sobrevenda e aproveitar as oportunidades de reversão.

2. A única maneira de evitar o risco de uma operação errada é fazer isso em várias direções.

3. O uso da força de preço para filtrar, assegurando que o preço de entrada tenha sido suportado.

4. O mecanismo de parada de prejuízos controla os prejuízos individuais e administra os fundos de forma eficaz.

5. Os parâmetros de detecção são flexíveis e podem ser ajustados nas condições de filtragem de entrada.

6. A taxa de sucesso é mais alta e é adequada para investidores que se concentram na gestão de fundos.

7. A estratégia é clara, o código é simples e fácil de entender.

Análise de Riscos

A estratégia também tem riscos:

1. A tendência é de baixa em linha curta, mas é fácil de perder se você for apenas multidirecional.

2. Configuração incorreta dos parâmetros CCI pode causar falha.

3. A configuração de stop loss é muito frouxa e não permite um controle eficaz dos prejuízos.

4. A maioria dos investidores está muito forte, e o stop-loss foi rompido, causando grandes perdas.

5. A alta frequência de transações gera pressão sobre os custos das transações.

Correspondentes medidas de gestão de riscos:

1. Optimizar os parâmetros do CCI para encontrar os melhores valores.

2. Ajustar a amplitude do stop loss para encontrar um equilíbrio entre o risco e a probabilidade de o stop loss ser ultrapassado.

3. Os custos de transação são considerados e a frequência de acesso é controlada.

4. Combinando tendências e discernimento de intervalos, evite negociações unilaterais.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. O uso de stop loss dinâmico para ajustar a distância de stop loss de acordo com a volatilidade do mercado.

2. Combinado com indicadores como o MACD, evita que o stop loss fique muito relaxado.

3. Aumentar as oportunidades de venda e considerar a possibilidade de fechamento quando o índice de cici estiver quente.

4. Considerando os custos da transação, defina a distância mínima de parada.

5. Os parâmetros de otimização são combinados com a estrutura de tempo da estratégia para encontrar a melhor combinação.

6. Parâmetros de otimização automática usando métodos de aprendizagem de máquina.

7. Adicionar módulos de gestão de fundos e ajustar posições de forma dinâmica.

Resumir

Em resumo, a estratégia utiliza a característica de super-compra e super-venda do indicador CCI, fazendo mais quando os preços formam suporte, buscando negociações de alta taxa de ganho através do controle de risco de stop loss. A vantagem da estratégia está na facilidade de operação e no controle de risco. As deficiências existentes estão em apenas fazer mais, parar o prejuízo do que o fixo, etc.