Estratégia de sinal de compra com filtro de indicador duplo

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-07 10:43:01
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Resumo

A estratégia de sinal de compra filtrado por indicador duplo utiliza uma combinação de RSI estocástico e Bandas de Bollinger para identificar oportunidades de compra em potencial.

Estratégia lógica

A estratégia utiliza dois conjuntos de indicadores para detectar oportunidades de compra.

Em primeiro lugar, usa o RSI estocástico para determinar se o mercado está sobrevendido. O indicador combina o estocástico e suas linhas médias móveis, tratando um cruzamento de linha %K acima de sua linha %D de baixo como um sinal de sobrevenda.

Em segundo lugar, a estratégia emprega Bandas de Bollinger para identificar mudanças de preço. As Bandas de Bollinger são bandas calculadas a partir do desvio padrão dos preços. Quando os preços se aproximam da faixa inferior, isso sinaliza uma condição de sobrevenda. A estratégia aqui define o parâmetro para 2 vezes o desvio padrão para Bandas de Bollinger mais largas, filtrando mais sinais falsos.

Com os sinais de sobrevenda obtidos a partir de ambos os indicadores, a estratégia adiciona várias condições de filtro para identificar melhor o momento de entrada de compra:

O preço acabou de saltar da banda inferior de Bollinger para cima.
O fechamento atual é maior do que o fechamento N bares atrás, mostrando poder de compra
Fechamento atual é inferior ao fechamento do período de revisão de longo prazo ou de médio prazo para retração

Os sinais de compra são acionados quando os critérios abrangentes são cumpridos.

Análise da força

A estratégia filtrada por dois indicadores tem vários pontos fortes:

O projeto de indicador duplo torna os sinais de compra mais confiáveis, evitando sinais falsos.
As condições de filtro múltiplos impedem compras excessivas em mercados de intervalo.
A combinação de indicadores RSI estocásticos de níveis de sobrevenda e de Bandas de Bollinger detecta anomalias de preços.
O filtro de poder de compra garante um impulso adequado para as compras.
Os filtros de retorno validam ainda mais a fiabilidade das zonas de compra.

Em resumo, a estratégia combina vários indicadores técnicos e técnicas de filtragem para identificar com mais precisão o momento da entrada de compra, o que conduz a um melhor desempenho comercial.

Análise de riscos

Apesar dos seus pontos fortes, há também riscos a gerir com a estratégia:

O ajuste incorreto dos parâmetros pode resultar em sinais muito frequentes ou conservadores.
As lógicas de filtragem rigorosas podem perder algumas oportunidades em mercados em rápida evolução.
Indicadores divergentes podem gerar sinais falsos.
A falta de determinação da tendência expõe a estratégia durante os mercados de baixa.

As melhorias sugeridas para mitigar os riscos são:

Ajustar os parâmetros do indicador para equilibrar a sensibilidade do filtro.
Introduzir filtros de tendência para evitar armadilhas.
Incorporar mecanismos de stop loss.

Oportunidades de melhoria

A estratégia pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

Teste mais combinações de indicadores para melhores modelos de calendário de compra, por exemplo, VRSI, DMI, etc.
Introduzir algoritmos de aprendizagem de máquina para otimizar automaticamente parâmetros.
Construir mecanismos de stop loss adaptativos para rastrear paradas em marcos de lucro.
Incorporar indicadores de volume para garantir um ímpeto suficiente.
Otimizar modelos de gestão de fundos, como o dimensionamento dinâmico de posições, para limitar perdas.

Com técnicas mais avançadas introduzidas, a estratégia pode alcançar capacidades de geração de sinais mais precisas e um controle de risco mais forte para gerar lucros mais confiáveis na negociação ao vivo.

Conclusão

Em resumo, a estratégia de sinal de compra filtrado por indicador duplo aproveita o RSI estocástico, as bandas de Bollinger e várias condições de filtro, como força de preço e validação de pullback, para identificar pontos de entrada de compra de alta probabilidade.

A sua força central reside na combinação eficaz de indicadores e filtros para um calendário preciso. Os riscos e caminhos de melhoria também são identificáveis e gerenciáveis.

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SORAN Buy and Close Buy", pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, overlay=false)

////Buy and Close-Buy messages
Long_message = input("")
Close_message = input("")

///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

 
///////////// RSI 
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70  , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30  , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)

///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy

pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=20, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=1, maxval=40, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")

//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph

//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)

//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0

//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? #00E676 : #787B86

isOverBought = (crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0

plot(isOverBought, "Overbought / Crossover", style=plot.style_line, color=#FF5252) 
plot(filteredAlert, "Filtered Alert", style=plot.style_line, color=#E040FB) 
plot(aggressiveAlert, "Aggressive Alert", style=plot.style_line, color=#FF9800)

if (filteredAlert or aggressiveAlert)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, alert_message = Long_message)

if (filteredAlert or aggressiveAlert)
    alert("Buy Signal", alert.freq_once_per_bar)


if (isOverBought)
    strategy.close("Buy", alert_message = Close_message)

Mais.