Фильтр покупки с двумя индикаторами. Стратегия сигнала покупки

Обзор

Двойная индикаторная покупка фильтрует сигналы покупки. Стратегия использует комбинацию случайных скользящих скользящих средних индексов (Стохастический RSI) и индикаторов Бриндовых полос для выявления потенциальных покупательских возможностей.

Стратегический принцип

Стратегия использует две группы индикаторов для выявления возможностей покупки.

Во-первых, он использует случайный индекс скользящего скользящего среднего для определения того, перепродано ли рынок. Этот показатель, в сочетании с случайным индексом и его скользящим средним, считается сигналом перепродажи, когда %K-линия пересекает свою %D-линию с нижней точки. Здесь установлен порог, когда %K-линия выше 20, она считается перепроданной.

Во-вторых, стратегия использует индикатор пояса буринга для идентификации изменения цены. Пояса буринга рассчитываются на основе стандартной разницы цены вверх и вниз. Когда цена приближается к нижней траектории, относится к состоянию перепродажи.

После получения сигналов о перепродаже по обоим вышеуказанным показателям, стратегия добавляет множество условий фильтрации для дальнейшей идентификации времени покупки:

1. Цены только что вышли из Бринского спуска вверх
2. Текущая цена закрытия выше цены закрытия перед линией N корневой K, показывает входную строку
3. Нынешняя цена закрытия ниже цены закрытия в долгосрочной или среднесрочной перспективе, что является благоприятным отклонением

При выявлении времени покупки после комплексного суждения, посылается сигнал покупки.

Анализ преимуществ

В этой статье мы рассмотрим некоторые из преимуществ фильтрации с помощью двойных показателей:

1. Использование двойных показателей позволяет сделать покупательский сигнал более надежным и избежать ложных сигналов.
2. Некоторые фильтры позволяют избежать частых покупок в условиях землетрясения.
3. В сочетании с случайным индексом, определяющим состояние перепродажи, и индексом Брин-Бенда, определяющим аномалию цены.
4. Повышение ценовой способности, обеспечение достаточного количества покупателей.
5. Повышение эффективности обратной связи и повышение надежности торговых точек.

В целом, эта стратегия использует множество технических показателей и фильтров, которые позволяют более точно и надежно идентифицировать время покупки и, следовательно, улучшить эффективность торгов.

Анализ рисков

Несмотря на много преимуществ этой стратегии, существуют некоторые риски, которые необходимо избегать:

1. Неправильная настройка параметров может привести к слишком частому или консервативному сигналу покупки, что требует тщательного тестирования и оптимизации.
2. Несмотря на то, что многие фильтры могут пропустить некоторые возможности для покупки, они не смогут быстро отслеживать ситуацию.
3. При разбросе индикатора может возникнуть ошибочный сигнал, поэтому следует обратить внимание на его согласованность.
4. Невозможно определить тенденцию, в медвежьем рынке может появиться ошибочный сигнал, что приведет к убыткам.

В зависимости от вышеуказанных рисков стратегия может быть оптимизирована следующим образом:

1. Настройка параметров индикатора, балансирующая чувствительность фильтрующих условий.
2. Показатели трендового анализа помогут избежать ошибочных сигналов в период медвежьего рынка.
3. Повышение мер по сдерживанию убытков.

Направление оптимизации

Эта стратегия двойной фильтрации может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Проверьте больше комбинаций технических показателей, чтобы найти лучшие способы оценки времени покупки. Например, VRSI, DMI и т. Д.
2. Добавление алгоритмов машинного обучения, автоматическая оптимизация параметров.
3. Увеличение механизма самостоятельного предотвращения убытков. После достижения определенного уровня прибыли постепенно повышать линию предотвращения убытков.
4. В сочетании с показателями объема сделок, чтобы обеспечить достаточную покупательскую силу.
5. Оптимизация стратегии управления капиталом. Настройка динамического количества сделок, снижение убытков.

Благодаря внедрению более продвинутых технологий и методов, эта стратегия фильтрации двойных показателей позволяет получить более точный выбор времени покупки и более сильный контроль риска. Таким образом, в реальном мире можно получить более стабильную и надежную прибыль.

Подвести итог

В целом, двойная индикаторная стратегия покупок-фильтров и сигналов покупок использует несколько технических показателей, таких как стохастический RSI и ленты Бринга, и в сочетании с несколькими фильтрующими условиями, такими как ценовая сила и рекурсивный суждение, выявляет надежный момент покупки с высокой вероятностью. При дальнейшей усовершенствовании параметров оптимизации, установки стоп-лосс, эта стратегия может стать одной из количественных торговых стратегий стабильной прибыли.

Основная преимущество заключается в эффективном сочетании показателей и фильтрующих условий, что позволяет более точно определить время покупки. Риски и направления оптимизации также могут быть управляемыми и решаемыми. В целом, это эффективная стратегия количественного измерения, которая может быть реализована.