Стратегия сигнала покупки с двойным индикатором

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-07 10:43:01
Тэги:

Обзор

Стратегия двойного индикатора фильтрованного сигнала покупки использует комбинацию стохастического RSI и полос Боллинджера для выявления потенциальных возможностей покупки.

Логика стратегии

Стратегия использует два набора индикаторов для выявления возможностей покупки.

В первую очередь, он использует Stochastic RSI для определения того, является ли рынок перепроданным. Индикатор сочетает в себе Stochastic и его скользящие средние линии, рассматривая пересечение линии %K выше своей линии %D снизу как сигнал перепроданности. Здесь установлен порог, так что значения %K выше 20 считаются перепроданными.

Во-вторых, стратегия использует полосы Боллинджера для выявления изменений цен. полосы Боллинджера - это полосы, рассчитанные на основе стандартного отклонения цен. Когда цены приближаются к нижней полосе, это сигнализирует о перепроданности. Стратегия здесь устанавливает параметр в 2 раза стандартного отклонения для более широких полос Боллинджера, фильтруя больше ложных сигналов.

При наличии сигналов о перепроданности, полученных из обоих показателей, стратегия добавляет несколько условий фильтрации для дальнейшего определения времени вступления в покупку:

Цена только что отскочила от нижней полосы Боллинджера вверх.
Текущее закрытие выше, чем закрытие N бар, показывающее покупательную способность
Текущее закрытие ниже, чем более долгосрочное или среднесрочное закрытие на период обратного отсчета.

Сигналы покупки запускаются при выполнении всеобъемлющих критериев.

Анализ силы

Стратегия с фильтрацией по двум показателям имеет несколько ключевых преимуществ:

Дизайн двойного индикатора делает сигналы покупки более надежными, избегая ложных сигналов.
Многочисленные условия фильтрации предотвращают чрезмерные покупки на рынках с ограниченным диапазоном.
Комбинация показателей стохастического RSI с уровнем перепроданности и полосами Боллинджера обнаруживает аномалии цен.
Фильтр покупательной способности обеспечивает достаточный импульс за покупками.
Фильтры pullback подтверждают надежность зоны покупки.

В целом, стратегия сочетает в себе различные технические показатели и методы фильтрации, чтобы более точно определить время начала покупки, что приводит к лучшим результатам торговли.

Анализ рисков

Несмотря на свои сильные стороны, эта стратегия также сопряжена с рисками:

Неправильная настройка параметров может привести к слишком частому или консервативному сигналу.
Строгая логика фильтрации может упустить некоторые возможности на быстро меняющихся рынках.
Различные показатели могут привести к ложным сигналам.
Отсутствие определения тренда разоблачает стратегию на медвежьих рынках.

Предлагаемые улучшения для снижения рисков:

Регулировать параметры индикатора, чтобы сбалансировать чувствительность фильтра.
Введите фильтры, определяющие тренд, чтобы избежать ловушек.
Включить механизмы остановки потерь.

Возможности для расширения

Стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:

Испытать больше комбинаций индикаторов для улучшения моделей планирования покупки, например VRSI, DMI и т.д.
Внедрить алгоритмы машинного обучения для автоматической оптимизации параметров.
Построить адаптивные механизмы остановки потери, чтобы отслеживать остановки на этапах прибыли.
Включить показатели объема для обеспечения достаточного импульса.
Оптимизируйте модели управления деньгами, такие как динамическое размещение позиций, чтобы ограничить потери.

При внедрении более продвинутых методов стратегия может достичь более точных возможностей генерации сигналов и более сильного контроля рисков для получения более надежной прибыли в режиме реального времени.

Заключение

Подводя итог, Стратегия двойного индикатора фильтрованного сигнала покупки использует стохастический RSI, полосы Боллинджера и несколько условий фильтра, таких как устойчивость цены и проверка обратного движения, для выявления высоковероятных точек входа к покупке. При надлежащей настройке параметров, контроле рисков и т. Д. Она может стать стабильной автоматизированной торговой стратегией.

Ее основная сила заключается в эффективном сочетании индикаторов и фильтров для точного планирования. Риски и пути улучшения также идентифицируемы и управляемы. В целом это реализуемая и эффективная количественная стратегия.

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SORAN Buy and Close Buy", pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, overlay=false)

////Buy and Close-Buy messages
Long_message = input("")
Close_message = input("")

///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

 
///////////// RSI 
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70  , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30  , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)

///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy

pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=20, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=1, maxval=40, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")

//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph

//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)

//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0

//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? #00E676 : #787B86

isOverBought = (crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0

plot(isOverBought, "Overbought / Crossover", style=plot.style_line, color=#FF5252) 
plot(filteredAlert, "Filtered Alert", style=plot.style_line, color=#E040FB) 
plot(aggressiveAlert, "Aggressive Alert", style=plot.style_line, color=#FF9800)

if (filteredAlert or aggressiveAlert)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, alert_message = Long_message)

if (filteredAlert or aggressiveAlert)
    alert("Buy Signal", alert.freq_once_per_bar)


if (isOverBought)
    strategy.close("Buy", alert_message = Close_message)

Больше