Chiến lược định lượng DPD-RSI-BB
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược định lượng DPD-RSI-BB là một chiến lược giao dịch chứng khoán kết hợp cùng một lúc ba chỉ số DPD, RSI và Binance. Chiến lược này sử dụng DPD để xác định xu hướng, RSI để xác định mua quá mức, và Binance để xác định mức áp lực hỗ trợ.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này bao gồm:
- Xu hướng đánh giá chỉ số DPD
Xây dựng đường trung bình DEMA bằng cách sử dụng hai đường trung bình EMA và tính toán tỷ lệ chênh lệch của giá với DEMA như một chỉ số định xu hướng, và khi tỷ lệ chênh lệch thấp hơn mức giá thấp, nó được sử dụng như một tín hiệu lạc quan.
- Chỉ số RSI đánh giá quá mua quá bán
Tính toán RSI trong một chu kỳ nhất định, RSI cao hơn so với thiết lập giới hạn trên được đánh giá là vùng quá mua, RSI thấp hơn so với thiết lập giới hạn dưới được đánh giá là vùng quá bán.
- Brin đã quyết định áp lực
Tính trung tâm, đường lên và đường xuống của một chu kỳ, giá gần đường lên là tín hiệu giảm giá, giá gần đường xuống là tín hiệu tăng giá.
- Phân tích
Khi tỷ lệ chênh lệch DPD thấp hơn mức giảm giá, RSI thấp hơn mức thấp của vùng bán tháo và giá thấp hơn đường dây Bolling, tạo ra tín hiệu giảm giá; Khi RSI cao hơn mức cao của vùng mua tháo, tỷ lệ chênh lệch DPD cao hơn mức giảm giá và giá cao hơn đường dây Bolling, tạo ra tín hiệu giảm giá.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
Xác định tổng hợp nhiều chỉ số để tránh tín hiệu sai lầm do chỉ số đơn lẻ tạo ra.
Sử dụng chỉ số RSI để đánh giá tình trạng quá mua và quá bán, đặt điểm dừng lỗ trước.
Chỉ số DPD có thể xác định xu hướng giá tốt hơn, và Blink có thể xác định mức áp lực hỗ trợ.
Các tham số khác nhau được thiết lập linh hoạt, có thể được tối ưu hóa cho các cổ phiếu khác nhau.
Rủi ro và tối ưu hóa
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Việc kết hợp nhiều chỉ số sẽ làm cho chiến lược trở nên phức tạp hơn, và các tham số sẽ khó được thiết lập hơn.
Các chỉ số như DPD, RSI có sự chậm trễ nhất định, có thể bỏ lỡ thời điểm nhập cảnh tốt nhất.
Cần tối ưu hóa các tham số để phù hợp với các chu kỳ khác nhau và đặc điểm của cổ phiếu.
Có thể tối ưu hóa bằng cách:
Điều chỉnh tham số chỉ số, tối ưu hóa điểm vào và thoát.
Tăng cơ chế ngăn chặn thiệt hại, kiểm soát chặt chẽ thiệt hại đơn lẻ.
Thử nghiệm các tham số khác nhau về cổ phiếu và chu kỳ để đánh giá hiệu quả của chiến lược.
Tóm tắt
Chiến lược DPD-RSI-BB kết hợp nhiều chỉ số để tránh các tín hiệu giả tạo do chỉ số duy nhất tạo ra. Bằng cách tối ưu hóa tham số, nó có thể là một chiến lược giao dịch chứng khoán mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, chiến lược này cũng có thể phức tạp và khó tránh hoàn toàn rủi ro thị trường, cần thận trọng khi sử dụng.
/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 2
strategy("DPD+RSI+BB ",overlay=true)
price=close
//############### DPD #################
buyper =input(-1,step=0.1)
sellper=input(0,step=0.1)
demalen = input(50,title="Dema Length")
e1= ema(close,demalen)
e2=ema(e1,demalen)
demaprice = 2 * e1 - e2
demadifper = ((price-demaprice)/price)*100
//############## DPD #####################
//############# RSI ####################
lengthrsi = input(6)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 60 )
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
//########## RSI #######################
//############### BB #################
lengthbb = input(50, minval=1)
multlow = input(1.5, minval=0.001, maxval=50,step=0.1)
multup = input(1.5,minval=0.001,maxval=50,step=0.1)
basisup = sma(close, lengthbb)
basislow = sma(close, lengthbb)
devup = multup * stdev(close, lengthbb)
devlow = multlow*stdev(close,lengthbb)
upperbb = basisup + devup
lowerbb = basislow - devlow
p1 = plot(upperbb, color=blue)
p2 = plot(lowerbb, color=blue)
fill(p1, p2)
//########### BB ###################
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2039)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( (demadifper<buyper) and crossover(vrsi,overSold) and (price < upperbb) and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( price>upperbb and vrsi>overBought and demadifper>sellper and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")