Chiến lược giao thoa EMA kép
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-06 18:22:16Tags:
Tổng quan
Chiến lược Crossover EMA kép là một chiến lược theo xu hướng thường được sử dụng. Nó sử dụng hai đường EMA với các khoảng thời gian khác nhau và tạo ra tín hiệu mua khi EMA ngắn hơn vượt qua EMA dài hơn và bán tín hiệu khi điều ngược lại xảy ra, để nắm bắt những thay đổi xu hướng.
Chiến lược logic
EMA có thể làm mượt dữ liệu giá hiệu quả và chỉ định hướng xu hướng. EMA ngắn hơn phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá trong khi EMA dài hơn ít nhạy cảm với tiếng ồn và phản ánh xu hướng dài hạn. Khi EMA ngắn hơn vượt qua EMA dài hơn, nó được xem là một tín hiệu cho thấy đà tăng đang tăng cường. Khi điều ngược lại xảy ra, nó báo hiệu tăng tốc đà giảm. Chiến lược tạo ra các tín hiệu giao dịch dựa trên lý do này.
Cụ thể, chiến lược này sử dụng các tham số length1 và length2 để thiết lập các giai đoạn của hai đường EMA. demaVal1 là EMA thời gian dài và demaVal2 là EMA thời gian dài. Chúng được tính như sau:
demaVal1 = EMA(close, length1)
demaVal2 = EMA(close, length2)
Trong đó EMA() là hàm tính toán các giá trị EMA. Khi demaVal1 vượt qua demaVal2, tín hiệu mua demaCrossover được tạo ra. Khi điều ngược lại xảy ra, tín hiệu bán demaCrossunder được tạo ra. Chiến lược gửi lệnh giao dịch dựa trên hai tín hiệu này.
Ưu điểm
Những lợi thế của chiến lược này bao gồm:
- Logic đơn giản và dễ thực hiện.
- Các lý thuyết trưởng thành về EMA crossover với các ứng dụng rộng.
- Điều chỉnh tham số linh hoạt thích nghi với môi trường thị trường khác nhau.
- Tối ưu hóa thêm có thể để cải thiện hiệu suất chiến lược.
Rủi ro và cải thiện
Ngoài ra còn có một số rủi ro liên quan đến chiến lược này:
- Các tín hiệu sai thường xuyên có thể xảy ra khi thị trường không có xu hướng.
- Các thông số mặc định có thể không phù hợp với tất cả các công cụ và tối ưu hóa lịch sử là cần thiết.
Dựa trên các rủi ro trên, các khía cạnh sau đây có thể được tối ưu hóa:
- Điều chỉnh các tham số thời gian EMA để thích nghi với điều kiện thị trường với các chu kỳ khác nhau.
- Thêm các điều kiện bộ lọc để tránh tín hiệu sai, ví dụ như điểm thể dục, chỉ số âm lượng.
- Kết hợp các kỹ thuật khác như xu hướng, mức hỗ trợ / kháng cự để cải thiện hiệu suất chiến lược.
Kết luận
Tóm lại, Chiến lược giao dịch chéo EMA kép là một hệ thống theo dõi xu hướng đơn giản nhưng thực tế. Bằng cách thừa hưởng các lý thuyết trưởng thành của phân tích EMA và với việc điều chỉnh tham số và cải thiện điều kiện lọc thích hợp, nó có thể được áp dụng cho giao dịch xu hướng trên các công cụ khác nhau với triển vọng ứng dụng tốt.
/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © zeguela
//@version=4
strategy(title="ZEGUELA DEMABOT", commission_value=0.063, commission_type=strategy.commission.percent, initial_capital=100, default_qty_value=90, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, overlay=true, process_orders_on_close=true)
// Step 1. Script settings
// Input options
srcData = input(title="Source Data", type=input.source, defval=close)
// Length settings
len1 = input(title="Length DEMA #1", type=input.integer, defval=8, minval=1)
len2 = input(title="Length DEMA #2", type=input.integer, defval=24, minval=0)
len3 = input(title="Length DEMA #3", type=input.integer, defval=0, minval=0)
// Step 2. Calculate indicator values
// Function that calculates the DEMA
DEMA(series, length) =>
if (length > 0)
emaValue = ema(series, length)
2 * emaValue - ema(emaValue, length)
else
na
// Calculate the DEMA values
demaVal1 = DEMA(srcData, len1)
demaVal2 = DEMA(srcData, len2)
demaVal3 = DEMA(srcData, len3)
// Step 3. Determine indicator signals
// See if there's a DEMA crossover
demaCrossover = if (len2 > 0) and (len3 > 0)
crossover(demaVal1, demaVal2) and (demaVal3 > demaVal3[1])
else
if (len2 > 0) and (len3 == 0)
crossover(demaVal1, demaVal2)
else
if (len3 > 0) and (len2 == 0)
crossover(demaVal1, demaVal3)
else
crossover(close, demaVal1)
// Check if there's a DEMA crossunder
demaCrossunder = if (len2 > 0) and (len3 > 0)
crossunder(demaVal1, demaVal2) and (demaVal3 < demaVal3[1])
else
if (len2 > 0) and (len3 == 0)
crossunder(demaVal1, demaVal2)
else
if (len3 > 0) and (len2 == 0)
crossunder(demaVal1, demaVal3)
else
crossunder(close, demaVal1)
// Step 4. Output indicator data
// Plot DEMAs on the chart
plot(series=demaVal1, color=color.green, linewidth=2, title="DEMA #1")
plot(series=demaVal2, color=color.red, linewidth=2, title="DEMA #2")
plot(series=demaVal3, color=color.fuchsia, linewidth=2, title="DEMA #3")
//TRAILING STOP CODE
a = input(title="Usar Trailing Stop?", type=input.bool, defval=false)
stopPerlong = input(9.0, title='Stop Loss Long %', type=input.float, group="Stop Loss & Take Profit Settings") / 100
stopPershort = input(6.0, title='Stop Loss Short %', type=input.float, group="Stop Loss & Take Profit Settings") / 100
take1Perlong = input(25.0, title='Take Profit Long % 1', type=input.float, group="Stop Loss & Take Profit Settings") / 100
take1Pershort = input(6.0, title='Take Profit Short % 1', type=input.float, group="Stop Loss & Take Profit Settings") / 100
// Determine stop loss price
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopPerlong)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + stopPershort)
longTake1Price = strategy.position_avg_price * (1 + take1Perlong)
shortTake1Price = strategy.position_avg_price * (1 - take1Pershort)
// Determine trail stop loss prices
longStopPriceTrail = 0.0
longStopPriceTrail := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = close * (1 - stopPerlong)
max(stopValue, longStopPriceTrail[1])
else
0
// Determine trailing short price
shortStopPriceTrail = 0.0
shortStopPriceTrail := if (strategy.position_size < 0)
stopValue = close * (1 + stopPershort)
min(stopValue, shortStopPriceTrail[1])
else
999999
//calcular qual stop usar
longStop = a ? longStopPriceTrail : longStopPrice
shortStop = a ? shortStopPriceTrail : shortStopPrice
//calcula o valor do stop e TP pra lançar no alerta
longStopEntrada = close * (1 - stopPerlong)
shortStopEntrada = close * (1 + stopPershort)
longTPEntrada = close * (1 + take1Perlong)
shortTPEntrada = close * (1 - take1Pershort)
//armazena o preço de entrada e valor do SL e TP
price_entryL = 0.0
price_entryL := na(price_entryL) ? na : price_entryL[1]
price_entryS = 0.0
price_entryS := na(price_entryS) ? na : price_entryS[1]
stopL = 0.0
stopL := na(stopL) ? na : stopL[1]
stopS = 0.0
stopS := na(stopS) ? na : stopS[1]
takeL = 0.0
takeL := na(takeL) ? na : takeL[1]
takeS = 0.0
takeS := na(takeS) ? na : takeS[1]
if (demaCrossover)
price_entryL := close
stopL := close * (1 - stopPerlong)
takeL := close * (1 + take1Perlong)
if (demaCrossunder)
price_entryS := close
stopS := close * (1 + stopPershort)
takeS := close * (1 - take1Pershort)
resultadoL = ((close - price_entryL)/price_entryL) * 100
resultadoLexit = "(SL = 1% e TP = 0,5%)"
resultadoS = ((price_entryS - close)/price_entryS) * 100
resultadoSexit = "(SL = 1% e TP = 0,5)%"
// Make input options that configure backtest date range
_startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group="BackTest Period")
_startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12, group="BackTest Period")
_startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2018, minval=1800, maxval=2100, group="BackTest Period")
_endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=31, minval=1, maxval=31, group="BackTest Period")
_endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=12, minval=1, maxval=12, group="BackTest Period")
_endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2031, minval=1800, maxval=2100, group="BackTest Period")
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
_inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, _startYear,
_startMonth, _startDate, 0, 0)) and
(time < timestamp(syminfo.timezone, _endYear, _endMonth, _endDate, 0, 0))
//Alert configuration
_alertMessageOpenLong="OpenLong"
_alertMessageCloseLong="CloseLong"
_alertmessageExitLong="ExitLong - TP/SL"
_alertMessageOpenShort="OpenShort"
_alertMessageCloseShort="CloseShort"
_alertMessageExitShort="ExitShort - TP/SL"
if (_inDateRange)
//ENTER SOME SETUP TRADES FOR TSL EXAMPLE
if (demaCrossover)
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment = _alertMessageOpenLong)
if (demaCrossunder)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment = _alertMessageOpenShort)
//EXIT TRADE @ TSL
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("TP/SL", "LONG", stop=longStop, limit=longTake1Price, comment=_alertmessageExitLong, alert_message=_alertmessageExitLong)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("TP/SL", "SHORT", stop=shortStop, limit=shortTake1Price, comment =_alertMessageExitShort, alert_message=_alertMessageExitShort)
//Look & Feel - Plot stop loss and take profit areas
p1=plot(strategy.position_avg_price, color=color.blue, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Preço de entrada")
p2=plot(series=strategy.position_size > 0 ? longStop : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Long Stop")
p3=plot(series=strategy.position_size > 0 ? longTake1Price : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Long TP")
p4=plot(series=strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Short Stop")
p5=plot(series=strategy.position_size < 0 ? shortTake1Price : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Short TP")
fill(p1, p2, color=color.red)
fill(p1, p3, color=color.green)
fill(p1, p4, color=color.red)
fill(p1, p5, color=color.green)
// Insert label with value
stopLossOnLong = "Stop Loss = " + tostring(longStop)
stopLossOnShort = "Stop Loss = " + tostring(shortStop)
takeprofitOnLong = "Take Profit = " + tostring(longTake1Price)
takeprofitOnShort = "Take Profit = " + tostring(shortTake1Price)
precoentrada = "Entrada = " + tostring(strategy.position_avg_price)
var label FinalLabelpriceL = na
var label FinalLabelpriceS = na
var label slFinalLabelL = na
var label slFinalLabelS = na
var label slFinalLabelTPL = na
var label slFinalLabelTPS = na
//Draw entry and stop loss lines and labels
if strategy.position_size > 0
//write the price above the end of the stoploss line
slFinalLabelL := label.new(bar_index, longStop, stopLossOnLong, style=label.style_none, size=size.normal, textcolor=color.red)
slFinalLabelTPL := label.new(bar_index, longTake1Price, takeprofitOnLong, style=label.style_none, size=size.normal, textcolor=color.green)
FinalLabelpriceL := label.new(bar_index, strategy.position_avg_price, precoentrada, style=label.style_none, size=size.normal, textcolor=color.blue)
// Delete previous label when there is a consecutive new high, as there's no line plot in that case.
if strategy.position_size > 0[1]
label.delete(slFinalLabelL[1])
label.delete(slFinalLabelTPL[1])
label.delete(FinalLabelpriceL[1])
if strategy.position_size < 0
//write the price above the end of the stoploss line
slFinalLabelS := label.new(bar_index, shortStop, stopLossOnShort, style=label.style_none, size=size.normal, textcolor=color.red)
slFinalLabelTPS := label.new(bar_index, shortTake1Price, takeprofitOnShort, style=label.style_none, size=size.normal, textcolor=color.green)
FinalLabelpriceS := label.new(bar_index, strategy.position_avg_price, precoentrada, style=label.style_none, size=size.normal, textcolor=color.blue)
// Delete previous label when there is a consecutive new high, as there's no line plot in that case.
if strategy.position_size < 0[1]
label.delete(slFinalLabelS[1])
label.delete(slFinalLabelTPS[1])
label.delete(FinalLabelpriceS[1])
// Exit open market position when date range ends
if (not _inDateRange)
strategy.close_all()
Thêm nữa
- Chiến lược đảo ngược Fibonacci Retracement
- Chiến lược giao dịch lượng tử hai yếu tố
- Chiến lược giao dịch EMA Golden Cross
- Chiến lược giao dịch BTC dựa trên Crossover trung bình động
- Chiến lược cảnh báo sớm biến động dưới cùng của chỉ số MACD
- Chiến lược trung bình di chuyển thích nghi của Mala
- Chiến lược giao dịch xu hướng đảo ngược tỷ lệ vàng
- Chiến lược giao dịch xu hướng dựa trên nhiều đường trung bình động
- Chiến lược tín hiệu mua được lọc bằng chỉ báo kép
- Chiến lược giao dịch giao dịch chéo giữa hai mức trung bình động
- Chiến lược hỗ trợ Camarilla
- Honey Trend ATR Breakout chiến lược
- Xu hướng theo chiến lược với EMA
- Chiến lược định lượng thanh thay đổi tỷ lệ phần trăm đảo ngược hai lần
- Bollinger Bands Reversal với MA Trend Filter
- Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên RSI
- Chiến lược giao dịch chéo đa trung bình động
- Chiến lược chéo trung bình di chuyển
- Chiến lược thoát khỏi S/R tự động
- Chiến lược mở và đóng kênh giá động lực