1. Quảng trường
  2. Chiến lược cảnh báo sớm biến động dưới cùng của chỉ số MACD

Chiến lược cảnh báo sớm biến động dưới cùng của chỉ số MACD

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-07 11:11:09
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược cảnh báo sớm đảo chiều dưới cùng của chỉ số MACD phân tích các đường nhanh và chậm của chỉ số MACD để xác định xem giá hiện tại có ở mức cao nhất trong lịch sử hay thấp nhất và liệu sự đảo ngược sẽ xảy ra sớm hay không, để nhanh chóng đánh giá xu hướng của giá thị trường.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sàng lọc và lọc dữ liệu đường nhanh và đường chậm tương ứng với đầu ra của chỉ số MACD tiêu chuẩn để đánh giá liệu giá đã bước vào khu vực quan trọng trước khi đảo ngược và phát hành tín hiệu mua hoặc bán.

Cụ thể, chiến lược đánh giá liệu giá đã đi vào khu vực dưới của xu hướng tăng hay khu vực trên của xu hướng giảm bằng cách tính toán đường chéo vàng và đường chéo chết của đường nhanh và chậm của MACD. Trên đường chéo vàng, nếu giá đóng cao hơn giá đóng của thanh trước và chênh lệch cao hơn giá chênh lệch của thanh trước, nó được xác định rằng khu vực dưới đã được nhập và tín hiệu cảnh báo sớm đảo ngược được phát hành. Trên đường chéo chết, nếu giá đóng thấp hơn giá đóng của thanh trước và giá chênh lệch của thanh cao hơn giá chênh lệch hiện tại, nó được xác định rằng khu vực trên đã được nhập và tín hiệu cảnh báo sớm đảo ngược trên được phát hành.

Phân tích lợi thế

  1. Sử dụng chỉ số MACD để đánh giá chính xác xu hướng thị trường
  2. Cảnh báo sớm đảo ngược dưới và trên có thể nắm bắt cơ hội đảo ngược kịp thời
  3. Tránh báo cáo sai không cần thiết bằng cách kết hợp các mối quan hệ nhanh và chậm
  4. Các cảnh báo có thể được thêm để theo dõi thời gian thực về những thay đổi thị trường

Phân tích rủi ro

  1. Chỉ số MACD tự nó có phán đoán chậm và không thể xác định điểm đảo ngược chính xác
  2. Cần điều chỉnh các tham số một cách thích hợp để phù hợp với các loại giao dịch và khung thời gian khác nhau
  3. Không thể xác định chiều rộng đảo ngược cụ thể và xu hướng sau khi đảo ngược
  4. Cần theo dõi sự thay đổi về khối lượng giao dịch cùng một lúc để xác định độ tin cậy của việc đảo ngược

Giải pháp:

  1. Kết hợp với các chỉ số khác như mô hình đường K và thay đổi khối lượng giao dịch để đánh giá
  2. Điều chỉnh các tham số phù hợp với các loại giao dịch và khung thời gian khác nhau
  3. Đặt dừng lỗ kịp thời để kiểm soát rủi ro

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Tối ưu hóa các thông số chỉ số MACD để đánh giá tốt hơn về đáy và đỉnh
  2. Tăng logic dừng lỗ để tránh mở rộng lỗ
  3. Kết hợp các thay đổi khối lượng giao dịch để xác định độ tin cậy của việc đảo ngược
  4. Tăng mô hình học máy để xác định xác suất đảo ngược

Kết luận

Chiến lược cảnh báo sớm đảo ngược dưới cùng của chỉ số MACD có thể phát hiện hiệu quả đáy và đỉnh để cung cấp hướng dẫn cho các quyết định giao dịch bằng cách phân tích các đường chéo nhanh và chậm của MACD để đánh giá giá liệu giá có bước vào khu vực quan trọng trước khi đảo ngược hay không. Tuy nhiên, phán đoán chậm của MACD không thể xác định chính xác điểm đảo ngược và đà đảo ngược. Do đó, cần điều chỉnh tham số thích hợp, kết hợp với các chỉ số khác, để kiểm soát rủi ro và tận dụng hiệu quả của chiến lược này. Trong tương lai, việc giới thiệu các kỹ thuật học máy có thể cải thiện thêm độ chính xác phán đoán.

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

    // ____  __    ___   ________ ___________  ___________ __  ____ ___ 
   // / __ )/ /   /   | / ____/ //_/ ____/   |/_  __<  / // / / __ |__ \
  // / __  / /   / /| |/ /   / ,< / /   / /| | / /  / / // /_/ / / __/ /
 // / /_/ / /___/ ___ / /___/ /| / /___/ ___ |/ /  / /__  __/ /_/ / __/ 
// /_____/_____/_/  |_\____/_/ |_\____/_/  |_/_/  /_/  /_/  \____/____/                                              

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © blackcat1402

//@version=5
strategy("[blackcat] L2 Reversal Labels Strategy", overlay=true,  max_bars_back=5000, max_labels_count=500)

[diff, dea, macd] = ta.macd(close,12, 26, 9)
a1 = ta.barssince(ta.crossover(diff,dea)[1])
a2 = ta.barssince(ta.crossunder(diff,dea)[1])
bottom_zone = (close[a1+1]>close) and (diff>diff[a1+1]) and ta.crossover(diff,dea)
top_zone = (close[a2+1]<close) and (diff[a2+1]>diff) and ta.crossunder(diff,dea)

// Plot labels
l0 = top_zone ? label.new(bar_index, high * 1.0, 'Near Top', color=color.new(color.red, 50), textcolor=color.white, style=label.style_label_down, yloc=yloc.price, size=size.small) : bottom_zone ? label.new(bar_index, low * 1.0, 'Near Bottom', color=color.new(color.green, 50), textcolor=color.white, style=label.style_label_up, yloc=yloc.price, size=size.small) : na

if bottom_zone
    longmsg = 'Bottom Reversal Soon!'
    alert(message=longmsg, freq=alert.freq_once_per_bar_close)
else if top_zone
    shortmsg = 'Top Reversal Soon!'
    alert(message=shortmsg, freq=alert.freq_once_per_bar_close)


longCondition = bottom_zone
if (longCondition)
    strategy.entry("long", strategy.long)

shortCondition = top_zone
if (shortCondition)
    strategy.entry("short", strategy.short)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu