Modèles de chandeliers de trading quantitatif et stratégies de suivi des tendances
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est appelée la stratégie de traçabilité de l’analogie et de l’analyse de la quantité.
La stratégie consiste principalement à identifier les différentes formes de courbe, à juger de la situation actuelle du marché et des points de basculement possibles. Le suivi des prix les plus élevés et les plus bas, combiné à la formation de signaux d’entrée et de sortie, permet de capturer la tendance des prix de la ligne médiane et longue.
Principe de stratégie
La stratégie est principalement composée des modules suivants:
- Le jugement de forme
La stratégie définit d’abord les éléments du corps de l’étoile, tels que les entités, les rayons d’ombre, etc., et définit des paramètres pour identifier plus de 40 formes d’étoile courantes, telles que les étoiles croisées, les étoiles lumineuses, les étoiles à trois points internes, etc. Lorsque ces formes sont identifiées, elles sont marquées et jugées comme des signaux à plusieurs têtes ou à vide.
- Le jugement des tendances
La stratégie utilise le suivi des prix les plus élevés et les prix les plus bas pour déterminer la tendance. Elle est considérée comme une tendance à la hausse lorsque le prix dépasse le prix le plus élevé de N jours et comme une tendance à la baisse lorsque le prix est inférieur au prix le plus bas de N jours.
- Entrée et sortie
Les signaux d’entrée et de sortie sont formés par la rupture des prix les plus élevés et les plus bas dans le jugement de la tendance.
Par exemple, lorsque l’on identifie une forme de chaîne à plusieurs têtes, comme une chaîne de coque, et que le prix dépasse le plus haut de N jours, on fait plus; lorsque le prix tombe en dessous du plus bas de N jours, on efface plus.
- Réglage de la portée de détection
La stratégie finit par terminer le cycle de fermeture de la logique de la stratégie entière en définissant l’heure de début et d’arrêt de la rétroaction.
Analyse des avantages
Cette stratégie présente les avantages suivants:
- Une combinaison de formes et de tendances
En utilisant les avantages de la combinaison de la détection de la forme et du suivi de la tendance, il est possible de déterminer le point de basculement possible du prix à la fois par la forme et par la tendance pour déterminer le moment de l’entrée.
- Identification sous plusieurs formes
Les stratégies comprennent l’identification de plus de 40 formes courantes de l’écharpe, une large couverture et l’identification de plus d’opportunités de négociation potentielles dans différents environnements de marché.
- Grande capacité de réglage des paramètres
Les paramètres de la stratégie, tels que le nombre de jours de suivi et les paramètres de reconnaissance des formes, peuvent être ajustés de manière autonome, adaptatifs et plus faciles à personnaliser pour un marché spécifique.
- Facile à développer
Des modules de reconnaissance de formes supplémentaires peuvent être ajoutés directement à la logique existante, ou des modules de jugement de facteurs supplémentaires peuvent être ajoutés pour continuer à optimiser l’effet de la stratégie.
Analyse des risques
La stratégie présente également les risques suivants:
- La reconnaissance faciale n’est pas à 100%
Le jugement de la forme de l’aiguille n’est pas entièrement exact, il existe encore une certaine probabilité de détection erronée, il peut arriver que le signal de transaction soit déclenché par erreur.
- Manque de modules de déclassement
Il n’y a pas de logique de stop-loss dans la stratégie actuelle, ce qui ne permet pas de contrôler efficacement les pertes individuelles. Lorsque le jugement de la tendance échoue, il peut entraîner des pertes plus importantes pour le compte.
- Risques de ressemblance des données
L’efficacité de la stratégie actuelle peut avoir une certaine adéquation avec les données dans la zone de réévaluation, et la performance peut être réduite dans le disque réel.
Direction d’optimisation
Les principaux axes d’optimisation de la stratégie sont les suivants:
- Ajout d’un module d’arrêt
L’augmentation des stratégies de stop loss telles que le stop loss mobile et le stop loss en pourcentage permet de contrôler efficacement le risque et de limiter les pertes maximales d’une seule pièce.
- L’apprentissage automatique améliore la précision de la détection de la forme
L’utilisation d’algorithmes d’apprentissage automatique pour la formation de modèles améliore la précision de la détection de la forme de l’aiguille et réduit le taux de faux signaux.
- Vérification sur plusieurs marchés
La stratégie de robustesse a été testée sur de nombreux marchés, tels que les marchés des devises et des monnaies numériques, afin d’éviter la convergence des données de retracement.
- Combiner plus de facteurs
L’introduction d’autres facteurs quantifiables, tels que les indicateurs de prix et de flux de capitaux, peut enrichir la logique stratégique et améliorer la stabilité.
Résumer
Dans l’ensemble, cette stratégie, combinée à des jugements de tendance et à des transactions de suivi de tendance, permet de capturer les tendances des prix tout en déterminant les points de basculement du marché et de réaliser des gains supplémentaires. La stratégie a une grande marge d’optimisation, qui peut être améliorée en termes de contrôle des risques, d’apprentissage automatique et de multiples facteurs, ce qui rend la stratégie plus robuste et plus rentable.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Candle analysis & long/short strategy (HF) inspired by TurtleBC", shorttitle="TurtleBC-V.Troussel", overlay=true,initial_capital=1000)
//VARIABLES
body=close-open
range=high-low
middle=(open+close)/2
abody=abs(body)
ratio=abody/range
longcandle= (ratio>0.6)
bodytop=max(open, close)
bodybottom=min(open, close)
shadowtop=high-bodytop
shadowbottom=bodybottom-low
//Doji
DojiSize = input(0.05, minval=0.01, title="Doji size")
data=(abs(open - close) <= (high - low) * DojiSize)
plotchar(data, title="Doji", text='Doji', color=black)
//BULLISH SIGNALS
//Homing Pigeon
HomingPigeon=(body[1]<0 and body<0 and longcandle[1] and bodybottom>bodybottom[1] and bodytop<bodytop[1])
plotshape(HomingPigeon, title= "Homing Pigeon", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Homing\nPigeon")
//Dragonfly Doji Bottom
DragonflyDojiBottom=(body[1]<0 and longcandle[1] and low<low[1] and shadowbottom>3*abody and shadowtop<shadowbottom/3)
plotshape(DragonflyDojiBottom, title= "Dragonfly Doji Bottom", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Dragonfly\nDoji\nBottom")
//Concealing Baby Swallow
ConcealingBabySwallow=(body[3]<0 and body[2]<0 and body[1]<0 and body<0 and ratio[3]>0.8 and ratio[2]>0.8 and ratio>0.8 and open[1]<close[2] and high[1]>close[2] and shadowtop[1]>0.6*(abody[1]+shadowbottom[1]) and bodybottom<bodybottom[1] and bodytop>high[1])
plotshape(ConcealingBabySwallow, title= "Concealing Baby Swallow", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Concealing\nBaby\nSwallow")
//Gravestone Doji Bottom
GravestoneDojiBottom=(body[1]<0 and longcandle[1] and low<low[1] and shadowtop>3*abody and shadowbottom<shadowtop/3)
plotshape(GravestoneDojiBottom, title= "Gravestone Doji Bottom", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Gravestone\nDoji\nBottom")
//Last Engulfing Bottom
LastEngulfingBottom=(body[1]>0 and body<0 and bodybottom<bodybottom[1] and bodytop>bodytop[1] and longcandle)
plotshape(LastEngulfingBottom, title= "Last Engulfing Bottom", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Last\nEngulfing\nBottom")
//Bullish Harami Cross
BullishHaramiCross=(body[1]<0 and longcandle[1] and bodybottom>bodybottom[1] and bodytop<bodytop[1] and ratio<0.3 and range<0.3*range[1])
plotshape(BullishHaramiCross, title= "Bullish Harami Cross", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Bullish\nHarami\nCross")
//Three Stars in the South
ThreeStarsInTheSouth=(body[2]<0 and body[1]<0 and body<0 and shadowtop[2]<range[2]/4 and shadowbottom[2]>abody[2]/2 and low[1]>low[2] and high[1]<high[2] and abody[1]<abody[2] and shadowtop[1]<range[1]/4 and shadowbottom[1]>abody[1]/2 and low>low[1] and high<high[1] and abody<abody[1] and shadowtop<range/4 and shadowbottom<range/4)
plotshape(ThreeStarsInTheSouth, title= "Three Stars In TheSouth", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Three\nStars\nIn\nThe\nSouth")
//Bullish Breakaway
BullishBreakaway=(body[4]<0 and body[3]<0 and body>0 and open[3]<close[4] and close[2]<close[3] and close[1]<close[2] and longcandle and close<close[4] and close>open[3])
plotshape(BullishBreakaway, title= "Bullish Breakaway", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Bullish\nBreakaway")
//Hammer
Hammer=(body[1]<0 and longcandle[1] and low<low[1] and shadowbottom>2*abody and shadowtop<0.3*abody)
plotshape(Hammer, title= "Hammer", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Hammer")
//Inverted Hammer
InvertedHammer=(body[1]<0 and longcandle[1] and low<low[1] and shadowtop>2*abody and shadowbottom<0.3*abody)
plotshape(InvertedHammer, title= "Inverted Hammer", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Inverted\nHammer")
//Rising Three Methods
RisingThreeMethods=(body[4]>0 and body[3]<0 and body[1]<0 and body>0 and longcandle[4] and longcandle and close[2]<close[3] and close[1]<close[2] and high[2]<high[3] and high[1]<high[2] and low[1]>low[4] and open>close[1] and close>high[4] and close>high[3] and close>high[2] and close>high[1])
plotshape(RisingThreeMethods, title= "Rising Three Methods", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Rising\nThree\nMethods")
//BullishThreeLineStrike
BullishThreeLineStrike=(body[3]>0 and body[2]>0 and body[1]>0 and body<0 and longcandle[3] and longcandle[2] and longcandle[1] and close[2]>close[3] and close[1]>close[2] and open>close[1] and close<open[3])
plotshape(BullishThreeLineStrike, title= "Bullish Three Line Strike", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Bullish\nThreeLine\nStrike")
//Bullish Mat Hold
BullishMatHold=(body[4]>0 and body[3]<0 and body[1]<0 and body>0 and longcandle[4] and close[3]>close[4] and close[2]<close[3] and close[1]<close[2] and high[2]<high[3] and high[1]<high[2] and low[1]>low[4] and open>close[1] and close>high[4] and close>high[3] and close>high[2] and close>high[1])
plotshape(BullishMatHold, title= "Bullish Mat Hold", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Bullish\nMat\nHold")
//Doji Star Bottom
DojiStarBottom=(body[1]<0 and longcandle[1] and low<low[1] and open<close[1] and ratio<0.3 and range<0.3*range[1])
plotshape(DojiStarBottom, title= "Doji Star Bottom", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Doji\nStar\nBottom")
//Morning Star
MorningStar=(body[2]<0 and body>0 and longcandle[2] and open[1]<close[2] and open>close[1] and ratio[1]<0.3 and abody[1]<abody[2] and abody[1]<abody and low[1]<low and low[1]<low[2] and high[1]<open[2] and high[1]<close)
plotshape(MorningStar, title= "Morning Star", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Morning\nStar")
//Abandoned Baby Bottom
AbandonedBabyBottom=(body[2]<0 and body>0 and longcandle[2] and ratio[1]<0.3 and high[1]<low[2] and high[1]<low)
plotshape(AbandonedBabyBottom, title= "Abandoned Baby Bottom", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Abandoned\nBaby\nBottom")
//Bullish Harami
BullishHarami=(body[1]<0 and body>0 and longcandle[1] and bodybottom>bodybottom[1] and bodytop<bodytop[1])
plotshape(BullishHarami, title= "Bullish Harami", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Bullish\nHarami")
//Three Inside Up
ThreeInsideUp=(body[2]<0 and body[1]>0 and body>0 and BullishHarami[1] and close>close[1])
plotshape(ThreeInsideUp, title= "Three Inside Up", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Three\nInside\nUp")
//Bullish Engulfing
BullishEngulfing=(body[1]<0 and body>0 and bodybottom<bodybottom[1] and bodytop>bodytop[1] and longcandle)
plotshape(BullishEngulfing, title= "Bullish Engulfing", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Bullish\nEngulfing")
//Piercing Line
PiercingLine=(body[1]<0 and body>0 and longcandle[1] and longcandle and open<low[1] and close>middle[1] and close<open[1])
plotshape(PiercingLine, title= "Piercing Line", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Piercing\nLine")
//Three Outside Up
ThreeOutsideUp=(body[2]<0 and body[1]>0 and body>0 and BullishEngulfing[1] and close>close[1])
plotshape(ThreeOutsideUp, title= "Three Outside Up", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Three\nOutside\nUp")
//Three White Soldiers
ThreeWhiteSoldiers=(body[2]>0 and body[1]>0 and body>0 and high[1]>high[2] and high>high[1] and close[1]>close[2] and close>close[1] and open[1]>open[2] and open[1]<close[2] and open>open[1] and open<close[1])
plotshape(ThreeWhiteSoldiers, title= "Three White Soldiers", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Three\nWhite\nSoldiers")
//BEARISH SIGNALS
//Evening Star
EveningStar=(body[2]>0 and body<0 and longcandle[2] and open[1]>close[2] and open<close[1] and ratio[1]<0.3 and abody[1]<abody[2] and abody[1]<abody and high[1]>high and high[1]>high[2] and low[1]>open[2] and low[1]>close)
plotshape(EveningStar, title= "Evening Star", color=red, style=shape.arrowdown, text="Evening\nStar")
//Dark Cloud Cover
DarkCloudCover=(body[1]>0 and body<0 and longcandle[1] and longcandle and open>high[1] and close<middle[1] and close>open[1])
plotshape(DarkCloudCover, title= "Dark Cloud Cover", color=red, style=shape.arrowdown, text="Dark\nCloud\nCover")
//Abandoned Baby Top
AbandonedBabyTop=(body[2]>0 and body<0 and longcandle[2] and ratio[1]<0.3 and low[1]>high[2] and low[1]>high)
plotshape(AbandonedBabyTop, title= "Abandoned Baby Top", color=red, style=shape.arrowdown, text="Abandoned\nBaby\nTop")
//Bearish Harami
BearishHarami=(body[1]>0 and body<0 and longcandle[1] and bodybottom>bodybottom[1] and bodytop<bodytop[1])
plotshape(BearishHarami, title= "Bearish Harami", color=red, style=shape.arrowdown, text="Bearish\nHarami")
//Descending Hawk
DescendingHawk=(body[1]>0 and body>0 and longcandle[1] and bodybottom>bodybottom[1] and bodytop<bodytop[1])
plotshape(DescendingHawk, title= "Descending Hawk", color=red, style=shape.arrowdown, text="Descending\nHawk")
//Bearish Engulfing
BearishEngulfing=(body[1]>0 and body<0 and bodybottom<bodybottom[1] and bodytop>bodytop[1] and longcandle)
plotshape(BearishEngulfing, title= "Bearish Engulfing", color=red, style=shape.arrowdown, text="Bearish\nEngulfing")
//Gravestone Doji Top
GravestoneDojiTop=(body[1]>0 and longcandle[1] and high>high[1] and shadowtop>3*abody and shadowbottom<shadowtop/3)
plotshape(GravestoneDojiTop, title= "Gravestone Doji Top", color=red, style=shape.arrowdown, text="Gravestone\nDoji\nTop")
//Shooting Star
ShootingStar=(body[1]>0 and longcandle[1] and high>high[1] and shadowtop>2*abody and shadowbottom<0.3*abody)
plotshape(ShootingStar, title= "Shooting Star", color=red, style=shape.arrowdown, text="Shooting\nStar")
//Hanging Man
HangingMan=(body[1]>0 and longcandle[1] and high>high[1] and shadowbottom>2*abody and shadowtop<0.3*abody)
plotshape(HangingMan, title= "Hanging Man", color=red, style=shape.arrowdown, text="Hanging\nMan")
//Bearish Three Line Strike
BearishThreeLineStrike=(body[3]<0 and body[2]<0 and body[1]<0 and body>0 and longcandle[3] and longcandle[2] and longcandle[1] and close[2]<close[3] and close[1]<close[2] and open<close[1] and close>open[3])
plotshape(BearishThreeLineStrike, title= "Bearish Three Line Strike", color=red, style=shape.arrowdown, text="Bearish\nThree\nLine\nStrike")
//Falling Three Methods
FallingThreeMethods=(body[4]<0 and body[3]>0 and body[1]>0 and body<0 and longcandle[4] and longcandle and close[2]>close[3] and close[1]>close[2] and low[2]>low[3] and low[1]>low[2] and high[1]<high[4] and open<close[1] and close<low[4] and close<low[3] and close<low[2] and close<low[1])
plotshape(FallingThreeMethods, title= "Falling Three Methods", color=red, style=shape.arrowdown, text="Falling\n\nThreeMethods")
//Three Inside Down
ThreeInsideDown=(body[2]>0 and body[1]<0 and body<0 and BearishHarami[1] and close<close[1])
plotshape(ThreeInsideDown, title= "Three Inside Down", color=red, style=shape.arrowdown, text="Three\nInside\nDown")
//Three Outside Down
ThreeOutsideDown=(body[2]>0 and body[1]<0 and body<0 and BearishEngulfing[1] and close<close[1])
plotshape(ThreeOutsideDown, title= "Three Outside Down", color=red, style=shape.arrowdown, text="Three\nOutside\nDown")
//Three Black Crows
ThreeBlackCrows=(body[2]<0 and body[1]<0 and body<0 and longcandle[2] and longcandle[1] and longcandle and low[1]<low[2] and low<low[1] and close[1]<close[2] and close<close[1] and open[1]<open[2] and open[1]>close[2] and open<open[1] and open>close[1])
plotshape(ThreeBlackCrows, title= "Three Black Crows", color=red, style=shape.arrowdown, text="Three\nBlack\nCrows")
//Upside Gap Two Crows
UpsideGapTwoCrows=(body[2]>0 and body[1]<0 and body<0 and longcandle[2] and open[1]>close[2] and bodytop>bodytop[1] and bodybottom<bodybottom[1] and close>close[2])
plotshape(UpsideGapTwoCrows, title= "Upside Gap Two Crows", color=red, style=shape.arrowdown, text="Upside\nGap\nTwo\nCrows")
//Last Engulfing Top
LastEngulfingTop=(body[1]<0 and body>0 and bodybottom<bodybottom[1] and bodytop>bodytop[1] and longcandle)
plotshape(LastEngulfingTop, title= "Last Engulfing Top", color=red, style=shape.arrowdown, text="Last\nEngulfing\nTop")
//Dragonfly Doji Top
DragonflyDojiTop=(body[1]>0 and longcandle[1] and high>high[1] and shadowbottom>3*abody and shadowtop<shadowbottom/3)
plotshape(DragonflyDojiTop, title= "Dragonfly Doji Top", color=red, style=shape.arrowdown, text="Dragonfly\nDoji\nTop")
//Bearish Harami Cross
BearishHaramiCross=(body[1]>0 and longcandle[1] and bodybottom>bodybottom[1] and bodytop<bodytop[1] and ratio<0.3 and range<0.3*range[1])
plotshape(BearishHaramiCross, title= "Bearish Harami Cross", color=red, style=shape.arrowdown, text="Bearish\nHarami\nCross")
//Advance Block
AdvanceBlock=(body[2]>0 and body[1]>0 and body>0 and high[2]<high[1] and high[1]<high and open[1]>bodybottom[2] and open[1]<bodytop[2] and open>bodybottom[1] and open<bodytop[1] and abody[1]<abody[2] and abody<abody[1])
plotshape(AdvanceBlock, title= "Advance Block", color=red, style=shape.arrowdown, text="Advance\nBlock")
//Bearish Breakaway
BearishBreakaway=(body[4]>0 and body[3]>0 and body<0 and open[3]>close[4] and close[2]>close[3] and close[1]>close[2] and longcandle and close>close[4] and close<open[3])
plotshape(BearishBreakaway, title= "Bearish Breakaway", color=red, style=shape.arrowdown, text="Bearish\nBreakaway")
//Two Crows
TwoCrows=(body[2]>0 and body[1]<0 and body<0 and longcandle[2] and open[1]>close[2] and close[1]>close[2] and open<bodytop[1] and open>bodybottom[1] and close<bodytop[2] and close>bodybottom[2])
plotshape(TwoCrows, title= "Two Crows", color=red, style=shape.arrowdown, text="Two\nCrows")
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2016, title = "From Year", minval = 2016)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 9999)
enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
exit_fast_short=input(10,minval=1)
fastL = highest(close, enter_fast)
fastS = highest(close ,exit_fast_short)
fastLC = lowest(close, exit_fast)
//entrées et sorties pour long et short, le short utilise la sortie du long comme entrée
enterL1 = close > fastL[1]
exitL1 = close <= fastLC[1]
exitS=close>fastS[1]
strategy.entry("Long", strategy.long, when = enterL1 )
strategy.close("Long", when = exitL1)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = exitL1)
strategy.close("Short", when = exitS)